システムトレードについて語るスレ2

システムトレードについて語るスレ2

1 :Trader@Live!:2008/02/22(金) 22:21:07.11 ID:yKt/SzJa
システムトレード全般について情報交換しましょう。

■テクニカルについて語ろう■Part5
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1191920037/
【Forex】MetaTrader PartY【CFD.&Futures】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1192963578/

▼他の板のシストレ関連
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart8◆◇@株式板
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1191543125/
RSI・ストキャス・MACD!【part4】@株式板
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1189766163/
【14】システムトレード研究所 Part.14@先物板
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/
【日経225】システムの精度を改良したい!part2
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1189781798/
【自動】株式トレーディングシステム Part5【売買】@プログラム板
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1182323579/

2 :Trader@Live!:2008/02/22(金) 22:28:00.68 ID:0NKBZF3y
あ、やっちゃったね…
ドンマイ >>1
素人さんが勝手にスレ立てちゃうのは良くある事だから。
以後放置でヨロ >>ALL

#業務連絡:次スレよろ >>トピマス殿

3 :Trader@Live!:2008/02/22(金) 22:28:54.29 ID:+IpC5gF0
シストレについて語ろう
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1189002879/
システムトレードについて語るスレ
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1194367181/


■テクニカルについて語ろう■Part8
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1202730355/
【MT4】MetaTrader Part9【メタトレーダー】
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1202304033/

4 :Trader@Live!:2008/02/22(金) 22:29:37.64 ID:+IpC5gF0
>>1
5年ロムれ。

5 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/22(金) 22:45:47.58 ID:gxk/ana0
>>前スレ1000
その日の結果として、
勝敗
損益額
取引時間
取引通貨
これらを整理して、手法の期待値や連勝数、予想されるドローダウンなどを
知りたいのです。


将来の予想以外の自分の取引の集計はエクセルですぐ出来ますよ。
とりあえず基本的な使い方(セルの文字や数値の入力、セルに入力した数の足し算掛け算等)を覚えて
その後必要な関数を順番に覚えていけばいいのではないかと思います。

自分が良く使うのは
SUM
MAX
MIN
AVERAGE
IF
AND

6 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/22(金) 22:47:54.15 ID:gxk/ana0
途中で書き込んでしまったorz

あとは分散とか平方根とか。
とりあえずエントリーと決済のレートとポジサイズを入力すれば損益が出る、
ぐらいの単純なシートを作ってみて、
徐々に必要な計算を加えていけばいいのではないかと思います。

7 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/22(金) 22:55:43.13 ID:gxk/ana0
最近テストした結果について。

チャンネルブレイクアウトを基本としたエントリーと
ボラティリティベースをのストップを組み合わせて
ユロドルでPF1.7のシステムを作ることが出来た。
(ただ、取引回数が少ないため1ヶ月あたりの利益などの基準で見るとまったく安定しないのが欠点。)
ポンドルなどでも機能している様子。

ただ、これをユロ円に適用してみるとぜんぜん勝てない。
やはりユロ円はどこか特殊なのではないかと思う。

8 :Trader@Live!:2008/02/22(金) 23:17:07.77 ID:h7bmZCNw
>>5
前スレの1000です。
ちなみに人生初の1000取りでした。

ちょうどスレが終わってしまったので諦めてましたが、
まさかのレスを発見して非常に嬉しかったです。

早速教わったことから始めてみます。
ほんとうにどうもありがとうございました。

9 :Trader@Live!:2008/02/22(金) 23:23:16.79 ID:YGUiC7d3
>>1乙&前スレの皆さん乙

>>7
素人考えですがクロス円は*/USDとUSD/JPYの合成になって、
USD/JPYに左右されるので、
わかりにくい動きになるんじゃないでしょうか
私的にはドルストレートで自動売買をやろうと考えています
まだ勝てるシステムできたことありませんが、、、

10 :Trader@Live!:2008/02/22(金) 23:26:23.71 ID:YGUiC7d3
>>8
Webにもいろいろ情報あるけど、
わかりやすそうなExcel本1冊買ってマスターするといいと思う
本1冊なんて安い投資だよ
Web情報は辞書引き感覚で。

11 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/22(金) 23:28:07.94 ID:gxk/ana0
>>9
その可能性は高いですね。
やはりクロスではチャンネルをブレイクした、
と言う事実の重要性が低いのかもしれません。

ボラもクロスのほうが激しいですし。

12 :Trader@Live!:2008/02/22(金) 23:31:20.13 ID:+IpC5gF0
去年の9月半ばまではバリバリ通用した。
8月のアレも含めて、円の独歩安なり独歩高だったから。
それ以降、ドルの独歩安になったりする局面が出たりするようになってから
通用しずらくなった。

13 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 00:22:26.34 ID:J08jXa5P
>>12
なるほどです
ドル独歩の局面に対応できないといけないんですね

14 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 00:35:09.50 ID:0XfFO7gJ
>>8とは別人だけど、一度でイイからエクセルを使いこなしたヒトが作った
損益管理表を見てみたいですねぇ。
自分もえくせる苦手で勉強したけど、参考にする物がないから成長が見られない。
どなたか簡単な物でも良いので損益管理のテンプレなぞUPお願いできませんか?
甘えすぎとは思いますが・・・。

15 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 00:43:04.44 ID:zJYhWEmo
>>14
どの列に何を表示するかとかレイアウト構成が難しいってこと?
自由な分むずかしいよね

16 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 00:48:37.99 ID:0XfFO7gJ
>>15
ですね。
頭の中では、こんな表にしたいってのがあるんだけど、
いざエクセルに向かうと何にも出来なくて。
例えが難しいけど、初めて麻雀やった時と似てるかな。
初めての時は訳が分からないけど、ヒトの後ろでお手本を見てると
分かってきて、その内最初は難しかったことが当たり前に出来るようになる。
そんな感じw
本とかネットを見ても、システムトレードの検証やバックテストばかりで、
単純な損益管理の作り方が載ってなくて参考にならない。
長文すまんです。

17 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/23(土) 00:55:19.70 ID:i6TUWj3R
>>16
自分に合ったものは、自分の力で時間をかけていろいろ試行錯誤しながら生まれてくるものですよ。

一度にがっつり作ろうとするのではなくて、最初は勝率、次に総損益、次にPF、
みたいにこつこつと地道に作っていった方が挫折の棄権も少ないと思います。

18 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 00:58:22.75 ID:0XfFO7gJ
>>17
なるほどですね。正直挫折中ですね・・w

19 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/23(土) 01:05:07.83 ID:CtUy/NsL
俺が作ったのもちょっとレイアウトはひどい。
またいくつか記入欄を追加したいからいっそのこと作り直すことも検討中。

20 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/23(土) 01:08:28.22 ID:i6TUWj3R
オイラはテキストデータで出力するようにしてるなー。
フォーマットは数種類用意しておいて、パラメータを変えるとフォーマットも変わる。
エクセルに取り込むときにはそのままコピペするかマクロで取り込む。

21 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/23(土) 01:16:24.49 ID:CtUy/NsL
いくつか紹介しておこう。

=(エントリーレート-決済レート)*α*(ロングなら1,ショートなら-1)

αはクロス円なら100,その他なら10000
これでpips単位の差益が出る。
これにポジションサイズをかけて

コストやスワップなどをそれに加えてやれば損益が求まる。
COUNTIF関数で損益がプラスのトレード数を数えれば勝ち取引数が出る。負けも同様。
SUMIF関数で利益の合計と損失の合計を出すことが出来て
それを使ってPFが出せる。

配置は見れればどうでもいいかも知れないけど、
便利に使うなら最終的に自分が何を重要視するのかによって変わると思う。

22 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/23(土) 01:17:11.75 ID:CtUy/NsL
いきなり間違えた

=(決済レート-エントリーレート)*α*(ロングなら1,ショートなら-1)

23 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 01:19:55.94 ID:0XfFO7gJ
>>21
かなり参考になります!関数は勉強してたけど、そうやって使うんですね。
他にもありますか?例えば、最大ドローダウンとか。連勝連敗数とか。

24 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/23(土) 01:22:35.67 ID:i6TUWj3R
別スレで見つけたので、貼っておこう

[190] 奈々子 ◆nhreV5qQRU :2005/05/19(木) 19:28:56 ID:awn3GuPu
>>187
短時間ならぁ大きな値動きを捉えるのはぁ難しくないぉ。でもぉ短期〜長期はぁ難しいぉ。

短期以上はぁトレンドフォロー戦略で仕掛けるべきだけどぉ、そもそもトレンドフォローはぁ仕掛けの失敗の積み重ねによってぇ、
大きなトレンドと掴むからぁ、勝率はぁ悪いしぃ資産増加の偏差が大きくなる傾向がぁあるぉ
こうゆうのはぁ好きじゃないからぁ、たとえ運用収支の伸びが悪くてもぉ利益率が小さくてもぉ、
高い勝率でぇ資産増加を安定させるほうがぁいいぉ



>>23
そういう疑問こそ、これ読んでみては?
Amazon.co.jp: 自動売買ロボット作成マニュアル初級編 (現代の錬金術師シリーズ 45): 本: 森田佳佑
http://www.amazon.co.jp/dp/4775990519/
Amazon.co.jp: 自動売買ロボット作成マニュアル~エクセルで理想のシステムトレード (現代の錬金術師シリーズ): 本: 森田佳佑
http://www.amazon.co.jp/dp/477599039X/

25 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 01:28:21.45 ID:0XfFO7gJ
>>24
前スレでもありましたね。気にはなっていました。
明日書店でチェックしてみます。

26 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/23(土) 01:29:09.93 ID:i6TUWj3R
マーケットのテクニカル秘録にも書いてたけど、
ドテン系のトレンドフォローシステムを、トレールとかを使って決済のタイミングを早くした場合、
結果的に非常に多くの場合パフォーマンスも勝率も落ちてしまうな…

27 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/23(土) 01:38:13.10 ID:CtUy/NsL
>>23
ある程度複雑なのはまぁ出来るんだけど、
俺もそんなに詳しくない(エクセルの本を読んだりしたことがない)で自己流でやってるから効率が悪いんだよね。

最大ドローダウンの出し方。
(何列も消費してしまうからお勧めしない。
俺も普段は表示してなくて知りたくなったら別のシートにデータを写してそっちでやってる。)

まず各トレードの損益が縦一列に並んでることが前提。

その右隣の列に、上のセルと左のセルを足す、と言うのを入力(一番上はそのまま左のセルの値)
するとそのトレードまでの損益の合計が出る。

その右隣の列に
上のセルと左のセルの大きいほうを表示する関数を入力(一番上はそのまま左のセルの値)
そうするとそれまでの損益の合計の最大値が表示される。

その損益の合計の最大値とそれまでの損益の合計の差がドローダウン。
その最大値が最大ドローダウン。

どの列もそれなりに意味のある数値だからまだいいんだけど、
大きくスペースを取ってシートが見難くなるから、できればマクロとか使って最大ドローダウンだけ常時表示にできないかなぁと思ってる。

最大連敗数は連敗をカウントする列を作る。IF関数が使える。
負け続けるたびに1増やし、勝が出たらリセット。
その列の最大値をとる。

28 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/23(土) 01:47:11.10 ID:CtUy/NsL
>>26
ドテン系でも特に移動平均線とかのクロスを使う系はそうだね。


[>>7]で検証をした奴は結局タートルズの手法の決済を早めたものなんだけど、
いったんトレンドからはじかれてもチャンネルブレイクアウトシステムは高値か安値を更新してくれれば再エントリーできるから
パフォーマンスがひどくは落ちなかった。

移動平均線クロスは
GCでロングして早めに決済した後は、
一度DCしない限りGCが出ることがないからロングポジションに戻れない。

29 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/23(土) 01:49:32.37 ID:i6TUWj3R
>>28
>一度DCしない限りGCが出ることがないからロングポジションに戻れない
そうなんだよなー。
ノイズの多い通貨ではそれが大きな課題だ(>_<)

30 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 01:53:26.47 ID:550fHqZi
GCはゲームキューブの事だと解かるんですが
DCとは何ですか?

31 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/23(土) 01:53:48.32 ID:CtUy/NsL
>>30
ドリームキャストです

32 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/23(土) 01:56:00.99 ID:i6TUWj3R
神と倍ブッシュはキャラも似ていると思う今日この頃。

33 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 01:56:44.27 ID:0XfFO7gJ
アクセス規制中です

34 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 01:57:58.29 ID:0XfFO7gJ
>>33
あ、書き込めた!
>>27
ずっとアクセス規制中です!とやらで書き込めなくて・・・。
どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

35 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 02:02:35.46 ID:zJYhWEmo
>>24
でもそれ株の本だしエクセル関数というよりVBAの本だよ
コードがあまり奇麗じゃないのと結構読み辛い印象だった
上の初級編の方は買ってないから知らないけれど

36 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/23(土) 02:10:02.57 ID:i6TUWj3R
>>35
あー、たしかにVBAがメインだったかも(>_<)
システム検証には株も通貨も関係ないよ。

37 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/23(土) 02:11:02.15 ID:CtUy/NsL
>>34
[>>17]にも書いてあるけど最終的には自分で試行錯誤したものが一番使えますよ。
それにいろいろ試行錯誤したら、
無駄な計算をいろいろやることになりますが
結果として熟練度があがりオリジナルなことがやりやすくなります。

38 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 06:05:24.45 ID:lMsduwU4
>>1
乙!!

39 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 07:24:10.15 ID:/GBH9fuV
>>1乙

>>8
前スレ770にこんなのがある。
>109 名前:101[sage] 投稿日:2008/02/10(日) 04:44:54.26 ID:/9PunXdl
>気が向いたから成績計算フォーム作った
>http://performance.ailab.biz/
>
>デイリーベースの資産履歴を入れて、ボタン押すだけ。
>サンプルは最近の日経平均株価を入れてる
>
>計算方法ワカンネ('A`) って人はどうぞ。
>
>・サンプルの成績
>運用日数 25日
>初期資産 13017.24円
>最終資産 14691.41円
>取引回数 24回
>勝率 54.17%
>純損益率 12.86%
>日率換算利回り 0.49%
>月率換算利回り 10.16%
>年率換算利回り 227.29%
>シグナル発生頻度 100%
>最大ドローダウン 9.28%
>年率ボラティリティ 40.78%
>年率シャープレシオ 5.57
>プロフィットファクター 1.64
>ペイオフレシオ 1.39

履歴をこれに掛ければ手っ取り早い。
作者は、JAVAの計算ソースも見せてくれてる。

40 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 17:39:24.40 ID:0XfFO7gJ
みなさん、昨日は大変お世話になりました。
またまた質問なんですが、
マネーマネジメントが大事ってよく言われてるけど、
イマイチよくわかりません。
システムはコイントスと同じでも、マネーマネジメントがしっかりしてると
資産は増えていく・・・みたいな。

要約すると、有り金全ツッパがダメって事?
そんな単純な意味じゃないですよね。
途中退場しないように気をつける程度の解釈であってるのでしょうか?

魔術師たちの心理学を読んだけど、スッキリしませんでした。
情けない・・・。

41 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 18:47:59.63 ID:2kf41zYW
あと二回読み直すことをおすすめします
コイントスでいいのは、システムではなく、エントリーです。
マネーマネジメントは重要ですが、いわゆるシステムの期待値がプラスであることが前提です。


42 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 19:36:42.08 ID:8q4FI/qM
>>39
為替で取引する前にJAVAとJavaScriptは別物である事を理解する事を勧めるよ。
システム云々と言うなら常識。


43 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 19:40:16.22 ID:550fHqZi
ジャバ・スクリプトとジャバ・ザ・ハットも別物です

44 :Trader@Live!:2008/02/23(土) 21:59:08.30 ID:jrmI8QSH
JAVAコードとJAVAスクリプトも別。
アフォが書いた文書だとJAVAスクリプトとかエイジャックスとか意味不明だが、全部JSだったりするよな。
JSPとかEJBの話すると、相手と会話に成らない(w

45 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 00:39:48.66 ID:7uPLmpj4
日足トレンドフォローシステムだと、勝率50%、PF2あたりが限度ですかね?
特に最適化してません

46 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 09:02:15.44 ID:9u7hq1CI
>>1GJ!!

47 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 09:17:58.85 ID:Su6yy7An
乙だけど前にもスレもあったのに
スレ2でよかったんかね

48 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 19:04:22.83 ID:LKIpyLtL
ちょっと足りない馬鹿が立てたスレだから、
>>3が暫定テンプレのつもりでどうぞ。

49 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 21:25:00.10 ID:vbvmyCj7
ヒストリカルデータを一括取得できるツールを知りませんか?
分足はいらないのとZAR等のややマイナー通貨を扱ってるような…

50 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 21:43:01.05 ID:o3ikRam/
>>49
1m、5m、10m、15m、30m、1h、2h、4h、1d、1wの足なら取れるとこ知ってる。
但し、ZARは取れるけどTRYは取れない。
最も、何の労力もかけない教えて君やクレクレ君には協力するつもり無し。
せいぜい負けトレードで少ない資金を溶かしてくれ。

51 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 21:51:17.40 ID:vbvmyCj7
くだらんレスをいちいちすんなよな。
ttp://tokyoahead.com/main/staticpages/index.php/chart2
ttp://jp.advfn.com/p.php?pid=forexhistdata
ttp://fx.sauder.ubc.ca/data.html
やMeta関連の情報ならいらん。

52 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 21:52:57.50 ID:BKfDfzYb
急に態度が変わったw

53 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 21:55:31.67 ID:vbvmyCj7
じゃあレスすんなって思うじゃんw

54 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 21:57:48.69 ID:o3ikRam/
>>52
49は、結構 原資を溶かしてる無脳トレーダーだから生暖かく見守ってあげる方がいいね。
早々に為替相場から撤退するだろし。(あはははは

55 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 22:01:01.79 ID:o3ikRam/
>>49 >>51 >>53
ID:vbvmyCj7、おつむ弱そう。(あははははは

56 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 22:06:00.41 ID:o3ikRam/
>>49 >>51 >>53
ID:vbvmyCj7は、おつむ弱そう。
っか、おつむ弱いと断言してよいな。

57 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 22:07:21.99 ID:MPKwg/dm
:o3ikRam/=基地外さん

58 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 22:12:23.84 ID:o3ikRam/
別に基地外でもいいもん。
>>57 よりは情報量も多いし、その情報の活用方法も知ってるし、為替で勝ってる方だし。
クレクレや教えてぇ〜 の無脳よりはマシって訳さ。(あははははは

59 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/24(日) 22:14:24.91 ID:eSAxyAE1
∧_∧
( ´・ω・)  藻舞ら落ち着け。お茶が入りましたよ・・・・。
( つ旦O
と_)_) 旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦


60 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 22:16:29.03 ID:o3ikRam/
>>59
すまん。
つい、無脳相手しすぎた。反省するよ。
茶々入れのタイミングが良いね。

61 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/24(日) 22:18:24.82 ID:7MxMn/Rd
このスレは前スレの後半の段階でネタ切れしてるような気もする。

62 :Trader@Live!:2008/02/24(日) 22:22:00.60 ID:F7f5NEgo
   _, ,_
 ( ・ω・)   n  < 中国茶ならいらねぇ
⌒`γ´⌒`ヽ( E)
( .人 .人 γ ノ
ミ(こノこノ `ー´
)にノこ(

63 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/24(日) 22:23:05.60 ID:7MxMn/Rd
いろいろ検証した結果
ユロドルやポンドルの場合

順張り的なエントリー(上がったら買う下がったら売る系)
利益を限定しない(要するにこれだけ儲かったからと言う理由では決済しない)
幅の広い長期的にトレンドに乗れるトレーリングストップ
リスクの小さいポジションサイジング戦略

この4つを満たしてさえいれば利益が出るシステムであることが多い。
(利益の大小はかなりばらつくけど。)

64 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 00:47:48.88 ID:FB0pSq+M
ロスカットルールについて教えてください。
資金の○%の損失が出たら損切りってルールよりも
○pipsの損失が出たら損切りってルールの方が
最終的に勝つって本当ですか?

65 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 00:51:20.83 ID:07blpKM5
どっからネタ拾ってきたかしらんが
なにを何枚ポジるかによるだろ

66 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 00:56:54.64 ID:+vv46YrO
理解できない、伝えられない、自分で検証しない
システムは魔法ではないよ

67 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 01:14:32.31 ID:HDerOXWg
ID:o3ikRam/
なんだコイツ・・・通りすがりだけどむかついた。
オラッ、釣られろっ!ニート!

68 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 01:15:24.96 ID:bjXWp7lp
ロスカットルール
そのペア通貨の一日の値幅を予想してその10%〜20%のpipsでロスカット

69 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/25(月) 01:25:59.37 ID:M6dFs9/q
>>64
それだけの情報ではなんともいえないね。基本的に>>65-66と同じ考え。

資金の〜%ってのは相場の動きとは何の関係もないし、
それを基準に売り買いしてもあまり優位性はない。

〜pipsのほうはその数値によるとしか言いようがない。
MAE分析などをやって数値を定めるのであればいい結果になる。
(個人的には定数にしないでボラやレートの何%という決め方がいいと思ってる。)
適当な数値をテスト無しで使用するのはやめたほうがいい。

70 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 01:33:13.89 ID:HDerOXWg
書籍では、よくATRの3倍って言いますよね。
でもその多くが日足でのトレード前提なので、
日脚のATR14が使われますよね。

例えば、1時間足でトレードする場合なんかは、
どの足でATR14を計ればいいのでしょう?

やっぱり1時間足でしょうか?

でもそうすると、ドル円でも1時間足のATR14が
30-4を越える時もあるので、損きりラインが100pips
を越える時もあります。

そうすると、ドル円の1時間足トレードにしては
損きりラインが深すぎないかなって気もします。

なんかヒントいただけませんか?

71 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/25(月) 01:49:28.24 ID:T3wbIg3F
>>70
バックテストして自分で確かめるべし

72 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/25(月) 01:50:28.64 ID:M6dFs9/q
自分で検証してみるのが一番いいと思う。

参考までに俺の考え

一時間足ATRのパラメーターで14と言うと足が14本入っているわけで
その14本にロンドン・東京・ニューヨーク市場のどれが入っているかでかなり様子が変わってしまう。
なので一時間足でATRをとる場合はパラメーターは24の倍数にしたほうが各市場のデータをバランスよく含むことが出来ると思う。
それよりも日足のATRをそのまま流用したほうが楽でいいかもしれない。

ATRに掛ける係数については検証するしかないと思う。
日足ATR*3のストップってのは長期的にトレンドに乗ることを目的にして使われるものだから
かなりゆったりとしたストップにり、短期トレードには適さない。
1時間足ATRの場合は掛ける係数として何を使えばいいかは俺はぜんぜん知らない。

73 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 01:59:46.15 ID:HDerOXWg
>>71
ですよね。
まだバックテストとか出来るレベルじゃないので、今後精進します。

>>72
最後は知らないとの結論でしたが、自分にはかなり参考になりました。
日足のATRに係数って感じで検討してみます。
ところで、それについて少し思ったのですが、
どうせ日足でやるのであれば、日足のATR365にすれば、平均値幅が出て
バラツキもなくなるのかとも思いました。

ちなみにドル円のATR365は約90pipsでした。

このような方法はおかしいでしょうか?

74 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/25(月) 02:05:02.41 ID:T3wbIg3F
>>73
想定しているモデルによるかなぁ…。

ただ、それだとATRを使う旨味が減るのでは?
ATRを使うのは、直近のボラティリティーに応じてストップの深さを変えることにある。
期間を延ばせば伸ばすほど、ストップの深さに直近のボラが反映されにくくなる。

75 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 02:08:18.48 ID:HDerOXWg
>>74
そっか・・・ですよね。
単なる金額ストップと変わらなくなりますね。

難しいなぁ・・・。

ATR14のEMAの系数倍とかは・・・?

76 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/25(月) 02:11:19.29 ID:M6dFs9/q
ATRって一般的には指数平滑移動平均を取るらしいんだよね。
俺は単純移動平均が気に入ってるんだけど。
[>>72]のパラメーターを24にしたらバランスがいいってのは単純移動平均の場合ね。

>>73
1年分の平均を取るとそのペアの大まかな特長みたいな数値が見れていいんだけど、
ボラが激しくなってるときも極端に落ち着いてるときもATRがほとんど変化せず
ボラの変化になかなか対応できない欠点がある。
ボラを重要視しない場合はそれでもいいかもしれない。

77 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 02:13:45.41 ID:HDerOXWg
>>76

>ATRって一般的には指数平滑移動平均を取るらしいんだよね。

これってATR14のEMAってことですか?

78 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/25(月) 02:15:10.08 ID:M6dFs9/q
>>77
ATRの定義の話。
TRの移動平均がATRでしょ。
その移動平均を取るときに普通は指数平滑移動平均の計算式を使うってこと。

79 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 02:16:31.48 ID:HDerOXWg
>>78
あ、なるほど。

標準でMT4に入ってるATRは単純移動平均ですよね・・・。

改造しなきゃいけないんでしょうか?

80 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 02:18:16.84 ID:zlNP0h8i
ID:HDerOXWg
なんだコイツ!!
通りすがりの無脳の分際が!!
むかついたっ!!
オラッ、釣られろっ!!乞食ヤローっ!!

81 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/25(月) 02:19:16.98 ID:M6dFs9/q
>>79
MT4のは指数平滑移動平均ではないかと思う。詳しくないから知らないけど。
結果はどちらで計算しても大差ないんであまり気にしなくていいとは思う。

82 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/25(月) 02:21:14.13 ID:T3wbIg3F
>>81
>結果はどちらで計算しても大差ない
オイラのケースもたしかにそのとおりだった。

83 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 02:23:10.49 ID:HDerOXWg
>>81
いろいろありがとうございました。
最後の質問です。

1時間足のトレードでATR14もしくは24をそのままストップとするのは、
やはり浅すぎるでしょうか?
自分的にはこれでも深いくらいなんですが・・・。

今後検証したいとは思いますが、経験上の直感からどう思われるかだけ
教えて欲しいです。


84 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/25(月) 02:33:23.15 ID:M6dFs9/q
>>83
経験上の直感と言われても短期トレードの経験がたいしてないのでちょっとこまる。
(少なくともここ1年ぐらいはまったくやってない)

あと利益の平均がどのくらいなのかにもよる。
例えばうまく行けばATRの数倍稼げると言うのであればATRをそのままストップにしていいと思う。

一時間足ATRの半分とか数分の一ぐらいの小さな利益をねらうのであれば、
ATRをそのままストップにするのはリターンに対してリスクが大きすぎると思う。

85 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 02:35:35.89 ID:HDerOXWg
>>84
なるほどです。
言われると納得なのですが、自分ではなかなか
スッと考えがまとまりません。

今日は本当に勉強になりました。

>>倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI
>>五代くん ◆DAImVZR5fk

感謝です。
またよろしくお願いしますね!

86 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/02/25(月) 02:43:44.15 ID:T3wbIg3F
>>85
ご丁寧に恐縮ですm(_ _)m
慣れないうちは大変かもしれませんが、自分の手で何度もテストしていくうちに感覚がつかめてきますよ。
人から聞いただけのパラメータでは、システムに対する「自信」が持てないので、
自分の手で導くというのはそういう意味でも重要だと思います。

あと、パラーメータの最適化はともすればカーブフィッティングになりかねないので、
そこに囚われすぎないことにも注意してくださいね。

87 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 02:51:06.81 ID:HDerOXWg
>>86
重ね重ね感謝です。
勉強することが山積みで嬉しい悲鳴です^^

88 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 03:14:51.23 ID:qeUMOJk7
エクセルの限界を感じて
メタトレード4をがんばる事にした
ノート作って
一から勉強

89 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 14:03:51.27 ID:E9NJDvby

【日経225先物】寄り引けシステムトレードの終焉【24時間取引化】
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/6081/1203909544/l50

90 :Trader@Live!:2008/02/25(月) 21:42:09.90 ID:zlNP0h8i
やっぱり、シストレするならシンプルな仕組みにした方が無難かも知れん。
バックテストやランダムウォークしてマジ思った。
オレは、シンプルにシストレするよ。
PCに何時間も張り付いて利益上げたとしてもどこかで破綻は来るかも知れんしな。
楽して儲けるには、時間をかけない。つまり時間と引き替えに利益は少なくって事か。
日当たり20ppの利益で良しとするよ。


91 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/26(火) 02:18:13.57 ID:QmilUFHA
複数のペアで同時にポジションを取る場合は
ペア間の相関性も考えたポジションサイジング戦略が必要だなぁと思う今日この頃。

92 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 04:12:02.70 ID:Y7AosSDi
相関性かぁ。。。
サブプラのちょい前辺りから種100マンで本格的に為替はじめて、ビギナーズラックで50マン近く利益出た。
その後、ドルスイで30マン近く負けた。
現在、50マン近く利益出てるとこでビビってトレードできない。(w
Zar円でも10マン負けたし。。。
地道にポン円だけにしとくのがオレ的にはショウに合ってるかも。


93 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 04:12:30.87 ID:IZcbImfM
組み合わせを行うほど、計算量が膨大になって誤差(=損)が大きくなる。
シンプルな単純系のシステムで止めとくのが現実的だと思うが。

94 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 04:27:00.36 ID:khl0Tu+j
システムを稼動させるときと稼動させないときを決めるのが重要っしょ!
結局、いつ稼動させれば良いか分からないから裁量と変わらんがな

95 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 04:34:26.79 ID:Y7AosSDi
システムを稼動/非稼働の基準は?
システム的にするなら理解もできるけど、人的にするなら、それもまた裁量だと思うけど間違ってるかな。
システムを稼動/非稼働を含めたシストレは理想だな。
もちポジションサイジングもシステム的にできれば尚いいし。

96 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 09:30:29.81 ID:FlETaru4
通貨ペアってかなり相関高いからね
最終的には、その他の商品などを組み合わせないと

97 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 12:59:35.03 ID:SZbG35oo
システムを裁量と勘違いしてちゃだめだろ
システムに手を加えていいのは損切のときだけ


98 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 20:52:51.37 ID:62TEuCUx
>>97
それもダメ

99 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 21:26:37.50 ID:IZcbImfM
人の手が入り込むのも誤差だし。
ヒューマンエラー!

100 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 22:27:52.93 ID:+Xc4wKs0
計算すればするほど、シストレで安定して勝つのがいかに難しいか実感する。
市場の特性も、半年でかなり変化するからなあ。

101 :Trader@Live!:2008/02/26(火) 23:54:00.95 ID:bJQi6p8v
裁量からシストレに移行したけど
裁量でもシストレでも労力は変わらないね

102 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 10:52:42.19 ID:M332L/9Q
突発的なニュースでとんでもない損を出しそうなときは迷わず手動で損切
オートパイロットで問題なく航行できる旅客機に、
高い投資額を払ってまで熟練のパイロットを載せたがる意味を君たちはもう少し考えた方がいい

103 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 11:31:32.70 ID:2x6FmRvD
>>102
突発的なニュースで大きく値が動いても、しばらくすれば大方戻すから
待てば小さな損失かあわよくば少しでも利益取れたものが
損切りしたが故に大きな損失を確定してしまう可能性もあるよね。

短期ハイレバの場合は損切りを厳格にする必要あるが、
中長期のローレバ〜ミドルレバぐらいまではスルーしてしばらく待ったほうが良い結果になることも多いので、条件を挙げずにどちらが正しいかは決められないんじゃないかな。

104 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 11:33:32.75 ID:4uzK1wzO
>>103
理由つけて裁量入れて、「やっちまったぁああ!」ってことはよくある話だからな

105 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 12:36:32.64 ID:BUVzW1KH
エックハート尊師曰わく、

106 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 12:46:12.85 ID:M332L/9Q
>>103
戻すかどうかはわからんが、落ち着いたらシステムに戻ればいいんだよ
システムが完全に機能することがわかってるなら損切を恐れる必要なんて全くない

107 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 14:05:38.20 ID:LOrn9gyf
>>102
バックテストで使用したヒストリカルデータには突発的なニュースが無数に入ってるわけだが

108 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 15:33:33.67 ID:yo6GI1uU
裁量システムトレードっていうのはどうだろうか?
システムを裁量でON,OFFさせていくっていう感じで
でも、やっぱ何も考えたくないなー

109 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/27(水) 15:59:18.49 ID:34YMbgnE
>>108
俺の経験則だとシステムに従いたくないときに大きな利益が出ることが多い。

110 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 16:01:27.14 ID:4uzK1wzO
>>108
OFFにしたとたん勝ち始めて、「やっちまったぁああ!」ってことはよくある話だからな

111 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 16:13:07.62 ID:yo6GI1uU
>>109-110
そんなもんだよねorz
システムで儲かるときってリアルタイムだと感情移入して気が狂いそうなときだし

112 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 17:11:04.76 ID:2x6FmRvD
ここの住人って俺も含めてシストレに向いてない奴ばっかりなのかもな

113 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/27(水) 17:20:08.61 ID:34YMbgnE
システムトレードに裁量を混ぜるとうまく行かないことが多いけど
逆に裁量がメインでところどころシステムにするとうまく行くらしい。(俺は昔やってた)
損きりだけは公式を用意しておくとか、ポジる前に満たさないといけない条件とか。

114 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 17:30:48.47 ID:dROlG0NT
魔術師本なんかを読むと普段はシステムに従いながらも
大事なところではやはり裁量入れてるようだ

115 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/27(水) 17:35:23.33 ID:34YMbgnE
1年ぐらいデータを取ってみるといいかもね。
自分の裁量を入れた場合と、システムに完全に従った場合の。

俺の場合、仕掛けは完全にシステムに従うのがベスト。
損切りもシステムを無視しないのが一番。
ただ利食いは裁量のほうがよさそうだ。

116 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 18:23:10.32 ID:+NcD5g8N
俺が使ってるシステムでバックテストやランダムウォークした場合、
結果的には利益になっている訳だが、利益を追求して損切りを考慮すると利益率が悪い。
そこで、システム的な損切方法として
1.基準となる損切ラインを決める
2.損切ライン超えを積算化する。
3.損切積算化が指定値に達した場合、大きく損する可能性があるので損切する。
とした場合、利益率が向上した。
但し、重要なのは使ってるシステムが騙しの上げ下げに即反応してるようではこの方法は無意味。

参考になるかな。

逆に利確の決定も同様にすると意外に良い条件で利確できるかも。


117 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 19:19:38.79 ID:c+T7+E6c
スレの流れを断って申し訳ないのですがお知恵をお貸しください。
以前こちらのスレで、エクセルによる損益管理表作成を指導してもらった者です。

今せっせと作成中なんですが、
COUNTIFで勝ちトレード数をカウントする場合、縦の列全部に同じ関数をコピペすると、
過去のトレード数も最新の数字に置き換わってしまいます。
(上から下まで全部同じ数字になる。)

それでも問題はないのですが、ぜきればそれぞれの日付までのトレード数を
カウントして、その数字が残るようにしたいです。

毎日関数を変えてやればよいのでしょうが、一括でできる方法はないでしょうか?

うまく説明できないので伝わらないかもですね・・・

118 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/27(水) 19:33:42.40 ID:34YMbgnE
>>117
countif関数の範囲指定がE:Eとかそういう一列全部を含むようなものになってるのではないかと思う。

その日までの範囲で数えるのであれば、
例えばその日というのが30行目にあるとすると
E$2:E30
のように範囲を指定しないといけない。
こうすると2行目から30行目までで勝ちをカウントできる。

119 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 19:36:24.58 ID:c+T7+E6c
>>118
>countif関数の範囲指定がE:Eとかそういう一列全部を
>含むようなものになってるのではないかと思う。

おっしゃる通りです。

ということは、やはり、1セルごとに変数を変えてやる必要があるんですね。

120 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/27(水) 19:39:38.01 ID:34YMbgnE
E$2:E3
で入力して
正式な操作名は知らないけどあのドラッグする奴で一気にできる。

121 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 19:48:02.29 ID:c+T7+E6c
>>120
・・・できました。
感動ですね!!

やはりココで聞いて良かったです^^

どうもありがとうございました。

ところで、引き分けはカウントした方がいいのでしょうか?
無視でしょうか?
カウントするなら、勝ち負けどちらにつけた方がいいでしょうか?

122 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 20:58:29.47 ID:UBO3m9kZ
勝ちとそれ以外と考えてゼロは負けに入れたらいいんじゃね

123 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 21:00:49.96 ID:c+T7+E6c
>>122
そうしてみます^^

124 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 22:41:01.16 ID:q9Wsf2lB
結局FXなんて上がるか下がるか50%。
後は損小利大でいかに感情を押し殺して利を伸ばすか?が
一番重要だとよく言われている通り。
シストレは自動売買が目的というより裁量抜かすのが目的の人が多いと思うけど
日足や週足でファンダ無視してテクニカルオンリーでRRRを1.1:1.0でやれば
シストレなんていらないと思うけどな。

125 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 22:49:42.88 ID:qmWpuUwv
RRRって、なんでつか?

126 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 22:50:53.78 ID:npgh0awI
そのなかで少しでも期待値のたかい物を探してるのさ

127 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 23:04:02.18 ID:qerFq2CH
リスクアンドリワードレシオ(Risk & Reward Ratio)のことだろ。
RRRって略しかたはじめてきいた。

128 :Trader@Live!:2008/02/27(水) 23:06:00.65 ID:qmWpuUwv
>>127
どうも。
最終学歴が幼稚園の俺には分からなかった。

129 :Trader@Live!:2008/02/28(木) 07:15:16.25 ID:oCjgegIW
相場が読めて無い香具師ほど投機したがるよな。
ある程度やってりゃ、ここは騰がるとか下がるとか見えてくるよ。
しょせん人間が作ってる相場だし。

130 :Trader@Live!:2008/02/28(木) 07:27:04.54 ID:/CDlGUjx
相場も女心も空気も読めない
俺が来ましたよ

131 :Trader@Live!:2008/02/28(木) 21:23:44.85 ID:4GsGkn5o
俺が思うに、システムトレードというのは人間の思考が全く入らないものだと思う。
プログラムさえ組めれば、ほっといてもトレードが続けられるもんだ。
人間の思考が入った時点で、テクニカルトレードになるんだと思うよ。
つまり

超能力>山勘>テクニカル>システム>ファンド

という事だ。

132 :Trader@Live!:2008/02/28(木) 21:29:47.07 ID:GTeOa7i7
(・∀・)?

133 :Trader@Live!:2008/02/28(木) 23:04:36.46 ID:hueunEeD
?www

134 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/29(金) 01:32:19.57 ID:pLUaFrDZ
俺のシステムはすばらしいと最近の相場を見て改めて思った。

135 :Trader@Live!:2008/02/29(金) 02:12:03.10 ID:SVXqK7b0
往復びんたおそれずに順張りに徹すればあほでも勝てる

136 :Trader@Live!:2008/02/29(金) 05:45:25.59 ID:ZX//Y2DG
市場の先には人間が居るのに、そういうシステム作ろうとしてるの理解できてる?
人間心理やテクニカルやファンダメンタルも、システムに取り入れるのは重要。
なにより、システム化する際の戦略の時点でプログラム組んだ香具師の思考がアルゴリズムとしてプログラムに記述され、コンピュータはそれを忠実に実行してるだけに過ぎない。

順張りオシレータって割と稼げる。
ここ割れたらサポート無くなって崩れる的なテクニカルは計算しやすいし。

137 :Trader@Live!:2008/02/29(金) 10:11:44.09 ID:DPm/hPIl
ファンダも心理もプライスに反映されてると考えてます

トレンドフォロー型システムで、クロス円やユロドル、ユロポン、ドルカナ、オジドルあたりではPF1.8から3くらいなんですが、
ポンドルとドルスイでは1.2から1.5に落ちてしまいます
こういったケースではこのペアを外すのが定石ですかね?


138 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/02/29(金) 12:40:43.73 ID:pLUaFrDZ
株式なんかで超長期的システムトレードをやるなら、
ファンダなんかもシステムに組み込めるらしい(俺は検証してない)

>>137
ポンドルやドルスイが他のペアと独立したタイミングで利益を出すなら
同時に運用することで利益の安定性を向上させることが出来ます。
利益が同じタイミングで出ることが多いなら
はずして優秀な成果が出るペアに集中したほうがいいと思います。

139 :Trader@Live!:2008/02/29(金) 19:43:52.01 ID:DPm/hPIl
ありがとうございます、やはりそうですよね
ところで、みなさんは何ペアに分散させてますか?



140 :Trader@Live!:2008/02/29(金) 22:47:12.16 ID:ZX//Y2DG
まず相関性があるのかどうか検証してみないと。

141 :Trader@Live!:2008/02/29(金) 23:20:20.59 ID:7sk4n2gD
相関性って近親相姦みたいなものですか?

142 :Trader@Live!:2008/02/29(金) 23:21:45.45 ID:Bibu5Hag
その相関性は現在だけのもの。
バックテスト、フォワードテストしてみ?
欲張ると木乃伊取りが木乃伊になる。
オレは当日の値動きの50%を目処に取ってく方法で満足してる。

143 :Trader@Live!:2008/03/01(土) 02:29:59.21 ID:+QTsY8Ud
それでミイラって読むの初めて知ったわ。

144 :Trader@Live!:2008/03/01(土) 02:47:18.79 ID:/hEBIu6b
若いなあ

145 :Trader@Live!:2008/03/01(土) 03:39:41.89 ID:mWz+JiK8
>>137
すべてを織り込んだのがチャートだよね

146 :Trader@Live!:2008/03/01(土) 11:12:42.77 ID:wjaDSaAG
みなさん、順張り・逆張り・併用 どれで儲けてますか?

147 :Trader@Live!:2008/03/01(土) 11:31:45.60 ID:aP6N8Djo
全部計算して勝率高い順に実行している。

148 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 02:41:54.53 ID:0ToMtsff
欲張り

149 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 02:52:44.26 ID:3v+O80Rv
頑張り

150 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/02(日) 02:59:58.38 ID:cks1owU8
板張り

151 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 03:27:46.55 ID:/ic3wzWO
順でも逆でも利益につながるならどれも同じじゃないの?
あわよくばスワポも取りたいという気持ちの問題。
ランドスレが良い例だよ。
スワポ狙いなら今は静観するが吉だね。
どこの無業者使ってるか知らないけど、どの道スプがあることを理解したほうが良いと思う。
撤退率90%の為替なんだからな。
そーゆーオレは、当日の値動きの50%が取れればOKと思ってる。

152 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 09:39:32.94 ID:5gBLcsVR
>>151
なにか勘違いをしてらっしゃるのでは・・・

153 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 10:37:28.57 ID:v/VtKaEF
>>151
 LONG≠順張り
 SHORT≠逆張り
 151=見栄っ張り

154 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 13:38:04.17 ID:NloWlNK+
日足で エクセルとメタトレ 両方で 検証して
大きく値(PFとか)違うものでしょうか?

155 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 14:49:58.23 ID:0ToMtsff
屁の突っ張り

156 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 15:04:41.93 ID:hCvz/I2G
エクセルの検証方法について教えてください。
日経先物システムトレードで、利確値とロスカット値を搭載したシステムを作りました。
しかし、日足の4本値では、利確とロスカットのどちらの条件が最初に達成されたかまでは達成できませんよね?
そこで、5分足チャートのような短い足で、どちらが先に達成されたかの検証を行いたいのですが、エクセルの機能を使って、この検証を行える方法があれば教えてください。

157 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 15:13:19.87 ID:lW8GN/p8
>>156
時間足のデータと日足のデータの二つが無いと検証は無理。

日足のみの場合は、ポジった日に到達するかを判定し、
到達しなかったら二日目に損切り>利確の順で判定する。

俺はそうやって作ったら、どう考えても期待値がマイナスになってしまった。

っていうか、うpしてくれたら手直ししてやるお。



158 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 16:06:21.68 ID:zwgOFpui
>156
・日足ベースシステムのシートにインデックスの項目を作る
・5分足データのシートにもインデックスの項目を作る
・同じ日の日足と5分足データのインデックスは同じに設定
・日足ベースの計算結果から同じインデックス値の5分足データを
 見に行って検証し日足のシートにレポートするマクロを作る

やるとすればこんな感じ。他にもやりようはあると思うけど

159 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/02(日) 17:09:36.35 ID:cks1owU8
今日立ち読みしてきた本によると
ブレイクアウトシステムが機能する銘柄と
移動平均線システムが機能する銘柄はほとんど一致するらしい。

160 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 17:40:10.99 ID:vjWB4w5I
>>159
移動平均線システムって何?GC/DCの事?

161 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/02(日) 18:05:55.14 ID:cks1owU8
>>160
それ

162 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 18:33:40.72 ID:hCvz/I2G
>>158
インデックスの項目を作るとはどういうことですか?
具体的にはどのように作るのでしょうか?

163 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 18:38:01.73 ID:lW8GN/p8
>>159
ブレイクアウトはレンジ相場からトレンドが出るって事でしょ?
移動平均線もレンジじゃなくトレンド相場で利益がでるでしょ?
当たり前じゃないの?


164 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 18:52:55.47 ID:eojSbgmy
>>162
どこでもいいから1列空ける
日足だとその列にその日だってわかる項目を書く(さんがつふつか、でもなんでもいい。もちろん日足の行番号でもいい)
分足だと同じ日付が複数あるわけで、そのすべてに(さんがつふつか)と書く
それを全ての日足分足のデータに追加する。

…って感じでいいすか?>>158


165 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/02(日) 19:24:06.26 ID:cks1owU8
>>163
まぁそうなんだけど

166 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/02(日) 19:49:19.25 ID:cks1owU8
ある程度のチャンネルの中で上下するような銘柄だと
ブレイクアウトシステムは負けて
移動平均線はその上下を取って勝てると思ってたから
そういうのがあまりないというのはちょっと驚きだった。

167 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 19:52:44.37 ID:SbTmObJz
複数のシステムが完成し、通貨ペアも分散させた
あとはポジションサイジングのアルゴリズムだな
みなさんはどんなアルゴリズム使ってますか?
リスク率モデルがやはり無難ですかね

168 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/02(日) 19:57:40.09 ID:cks1owU8
一日のボラを基準にしてる。

169 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 19:58:11.67 ID:lW8GN/p8
>>166
移動平均は足の取り方次第でしょう
時間足で3と5のクロスと8と20クロスじゃシグナルの出方が違うし。
まぁ、移動平均なら、3でも8でもトレンドが出てる時なら利益はでるけど。



170 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 20:02:45.00 ID:SbTmObJz
ボラティリティモデルは評価高いみたいですね
複利複利で検証すると資産がえらく増えていくんですが、みなさんもそんな感じなんですか?
勝率45%前後で、PF1.9くらいなんですが

171 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/02(日) 20:04:11.08 ID:cks1owU8
PFがもうちょい低いのと
取引回数がそこまで多くないのでそんな驚くほどは増えてはいかないけど
一応増加している。

172 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 20:19:10.34 ID:zwgOFpui
>>164
そんな感じ
もし分足データの日付と時間の列が別々なら、日付をインデックスにしてもいいよ。
エクセルだと日付は整数なのでそのまま使えます。

173 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 20:22:42.85 ID:gJK2SZ1t
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174 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 20:38:27.63 ID:wlUpAfJr
システム作れねーよこんちくしょう!!

短期システムって作れるのか?

175 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 20:42:27.59 ID:wlUpAfJr
もういいや
微益システム片っぱしから運用してやる。

176 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 21:53:05.25 ID:bZVfDEoG
微益多損モデルですか?

177 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 22:22:45.72 ID:AJ55hPSv
ブレイクアウトシステム?
ポジションサイジング?
ボラティリティモデル?
エクセル?


178 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 22:47:58.27 ID:3ojsTxFh
VTの公式フォーラムに公開されてるので
実際に使いものになるTradingSystemってあるのけ?

179 :Trader@Live!:2008/03/02(日) 23:48:04.36 ID:gJK2SZ1t
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180 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 00:03:05.01 ID:WyxrUT+/
みなさんの作ったシステムのバックテストのパフォーマンスはどのぐらいですか?
テンプレっぽいものを作ってみたのですが


通貨ペア     :
テストツール   :
テスト期間    :
トレード回数   :
勝率        :
最大ドローダウン:
損益        :
補足        :
スプ&手数料  :

おまけ
最大連続勝ち  :
最大連続負け  :
最大利益     :
最大損失     :


181 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 00:07:01.01 ID:VxRrdhbo
>>164
インデックスの方法は理解できました。
では、利確値と、損切値のどちらが先に達成されたかを表示させるにはどのようにすればよいですか?
分足の行でどの行で利確あるいは損切りが先に達成されたのか、下の行まで調べていかなければなりません。
EXCEL関数を使って先に達成された数値を調べられますか?

182 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 00:32:52.95 ID:WyxrUT+/
自分は昨日からバックテストを始めてみたのでまだ適当ですが

通貨ペア     :ドル/円
テストツール   :Excel (みたいなソフト)
テスト期間    :2005/1/1〜
トレード回数   :159
勝率        :89/159
最大ドローダウン:1800pip
損益        :+4627pip
補足        :ウィークリートレード
スプ&手数料  :なし

おまけ
最大連続勝ち  :11
最大連続負け  :8
最大利益     :507pip
最大損失     :200pip(ストップ)

183 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 00:46:46.39 ID:SKI86UMt
>>181
だからそれは1分足ぐらいじゃないと判定できないと思うよ。

どうしてもというのなら、
=if(高値>損切の値>安値,"×",if(高値>利確の値>安値,"○",""),"")と条件式で判定すれば良いと思うが。





184 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 01:33:32.34 ID:AOUrAd/D
>>181
フツー、そーユーことはEXCEL使わないでdb使う。
SQL覚えれ。

185 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/03(月) 01:49:24.09 ID:qFOIBin9
SQL…、オイラも覚えたいんだけど、何から入ればいいのかもさっぱり分からない…。
SQLがどんな言語で、どんなことができるのかもほとんど知らないでつw

186 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 02:24:32.67 ID:dPx+01lx
SQLなんて1週間もすればマスターできるぜ。
DBによって微妙に仕様が違ったりするのが難義だが。
まあアクセス覚えるのが一番やね。

187 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 02:57:11.72 ID:AOUrAd/D
データをどの様なフィールド構成で溜め込んでいくかで使い勝手も違うが、
必要な時に必要なデータだけを抽出できる。
小データならEXCELでも良いけど多データならdbにぶち込んで料理してやるのがじょーしき。
ちなみに分足を溜め込んどけば、好きな足データも簡単に作れる。
後、余談だけどms accessは、ビットマスク使えないからオレは嫌い。

188 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 03:39:48.71 ID:HE3gOiAb
5年分、分足で溜め込んだら凄いデータ量ですが(w
2628000個のデータなんてエクセルでは行が足りませんが。


189 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 11:29:11.26 ID:XJd9rcst
>>181
>では、利確値と、損切値のどちらが先に達成されたかを表示させるにはどのようにすればよいですか?
マクロ作成のヒントとしては
・a=cells(行,列)でaにセルの値を代入できる
・つまり(行,列)を動かせば四本値を取り出せる
・繰り返し文等で時系列の順で行を動かして四本値を取り出し、条件文を使って調べる
・結果を特定のシートのセルに書込むには、sheets(シート名).cells(行,列)=aとかでできる
こんな感じでやればいけるんじゃないですか?
詳しくはネット検索してVBAのマクロ作成講座を参考にした方がよいと思います。

5分足でも>183にあるように同じ行で両方引っ掛かることもある。
あと、分足データだとエクセルでは限界が近い。>184-188の言う通りだとは思う。

190 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 13:11:15.83 ID:Gby7Yjro
本格的にDBを導入するならOracle一択だろ。
無償版もあるから試してみては?
まあ高性能なマシンをサーバーとして用意しないとまともに動かんけど。

191 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 13:33:57.35 ID:MFr6b4ph
>>190
SQL Serverを導入しかけてる所なんですけど、Oracleと比べて何がダメですか?
あと、「高性能なマシン」ってどのくらいのスペックですか?

192 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 18:17:57.87 ID:qRzbKf4F
SQL Serverはやめとけ

193 :191:2008/03/03(月) 18:25:53.17 ID:MFr6b4ph
>>192
なじぇ?

194 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 19:40:49.06 ID:ilzlgJej
みんな理由は書かないのなw

195 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 21:31:39.79 ID:84QN9Jwu
SQL Serverはページング用のSQL書こうとしたらROWNUMとかLIMITが無くてそれ以来嫌いになりました。
それとチューニングは専門外なんであまり分からないのですが、遅い気がします。
だけど、たいがい四本値を食って吐くだけだろうから何でもいいキガス

196 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 21:33:11.81 ID:wzFCB9Oe
>>187 脱線っぽいですが
ビットマスクはやはりデータのサイズを小さくするためなんですか?

197 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 21:53:47.48 ID:AOUrAd/D
MySQLかSqliteで十分。
個人的には軽いのが好きだし。
>>196
ビットマスクは単に個人的なプログラミング上の問題。
無意味にフィールド追加して処理するよりビットマスクで処理したほうが見通し
良いしな。

198 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 22:07:27.57 ID:Kt9aEgrW
VBAのCSV読み書きで十分。

問題はツールではなくルールなのだよ。

199 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 22:30:17.48 ID:84QN9Jwu
ごもっとも
メモリに読んでしまえば元がなんだろうとそんなの関係ねぇ

200 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 22:36:14.25 ID:AOUrAd/D
VBAでCSV読み書きで十分と言ってる輩に限って、データの取り扱いできないな。
「CSVをスキーマで料理。あくまでも簡易的」なんて言ったら、かなりできるヤシと見てよい。
その前に「VBAでCSV読み書きで十分」笑える。
オレなら「perlでCSVをXMLデータに変換して読み書きで十分」と言うよ。

201 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 22:43:29.89 ID:ueVpMYdM
個人のシストレ程度でデータベース使う利点ってあるのかな?
テキストファイルの方がデータを間違えて書き換える危険性も少ないし
いいと思うな。自分は.Net+XMLでやってる。


202 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 22:50:22.88 ID:Kt9aEgrW
全くわかってねーな。無駄に知識があって、それを無理して使いたがるタイプだ。

結局利益は人間の脳にかかってるんだから、それ以外の部分は単純な方がいいに決まってる。
VBAとCSVで十分。XMLなんざ使っても儲けが増えるワケじゃあるまい。

典型的な知識成金だ。

203 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 22:55:00.33 ID:AOUrAd/D
全くわかってねーな。
知識無いから、ファイルを頭から舐めて目的にたどり着く。
無駄無駄。
知識無いから為替にも負ける。
無脳さらけ出して原資溶かしてりぁ世話無いな。ゲラゲラ

204 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 23:04:14.04 ID:Kt9aEgrW
幼稚だな。

 CSVを頭から舐めると言ってる時点で程度が知れた。
 相手を為替に負けると勝手に決め付ける。
 原資を溶かしたと勝手に決め付ける。

誰がどう見ても負け惜しみにしか見えんぜ。

205 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 23:13:41.51 ID:MFr6b4ph
>>202
もしかしてすっごく良いこと言ってます?
CSVを一旦エクセルに展開することなく、VBAで配列に格納とかできるんですか?

206 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 23:20:04.38 ID:84QN9Jwu
forexiteから取ってきた7年分の分足(CSV)が100MB程度で済むし、メモリに取り込んでしまえばもっと少なくてすむ。
時系列データなんだからDB使っててもある期間からある期間までのデータセットを取ってくる程度しか使わないでしょ。これは簡単なバイナリサーチでもおk
あとは追加データのマージが楽かな。REPLACE INTOで問答無用にインサートしてね
まあ別に元ネタがなんだろうが関係ない。

重要なのはルールのはず

207 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 23:20:56.55 ID:LnZrngYi
ベターなトレード手法を解析するために、DBに突っ込んでデータマイニングやってる。

208 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 23:24:21.29 ID:oVO24yUj
個人でも商売でもバイナリデータを直接操れよ
データベースやエクセルとかいうやつは初心者だよ

209 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/03(月) 23:25:56.22 ID:qFOIBin9
オイラはcsvを取り込んでC++で処理してる。
メモリ節約のため、全てを配列には展開してない。
バックテストにかかる時間は
10年分の日足だと1秒、
10年分の時間足だとその24倍。
dbを使ってバイナリデータとして処理すれば、
もう少し早くなるのかな?

210 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/03(月) 23:32:26.66 ID:r0sw+K68
エクセルオンリー

211 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/03(月) 23:35:04.46 ID:qFOIBin9
SQLを覚えたら、仕事の幅が広がるかな〜?

212 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 23:36:41.61 ID:oVO24yUj
C++が最速だろう バイナリで読み書きすれば速い

213 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/03(月) 23:40:58.71 ID:qFOIBin9
バイナリ化するのもいいんだけど、汎用性がなくなっちゃうんだよな。
csv形式なら、エクセルでバックテストが正常に行われているかのチェックとかができる。
グラフィック弄って自前のチャートを出力してもいいんだけど、横道にそれちゃうしな〜。

214 :Trader@Live!:2008/03/03(月) 23:41:11.18 ID:pdW99S4R
>>206
重要なのはルールのはず


まったく同意
なぜCSV、MySQLとかツールの議論になる?
ルールを固めて、あとは以下にそのルールに従ったサインを
忠実に実行できるかが重要。

漏れは、フリーのレンタルサーバ+WebCron+PHPで
4本値を毎朝取得し、自動分析、シグナル送信する
PHPを書いたが、ツールとしてはこれで十分だ。

むしろルールの見直しや入れ替えが重要。





215 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/03(月) 23:49:18.24 ID:qFOIBin9
>>214
まあたまにはこういう話題もいいかなって思って。
環境が充実していれば、後々の開発が飛躍的に容易になるのは事実だから。
中核のルールの話題から、枝葉のツールの話題まで、
話題性が多様な方がスレが途絶えず賑わっていいんじゃないでしょうか?
けど、「重要なのはルールのはず」というのは疑う余地もなく同意です。

216 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/03(月) 23:53:16.04 ID:r0sw+K68
ユーロ円で機能するシステムを作れた人がいたら話を聞きたい。

217 ::2008/03/03(月) 23:56:08.35 ID:VxRrdhbo
私はEXCELしか使えません。思いついたアイデアがあれば、IF関数にし、検証してみるということを繰り返しています。
CSVとかVBAなどは全く使い方知りません。
皆さん、かなりお詳しいですが、システムを作るのは、VBAや解析ソフトを使うのが一般的なのでしょうか?
すごく、自分が古典的で手間のかかる作業をしているような気がしてきました。

218 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 00:00:38.88 ID:oVO24yUj
CSVとfloat型バイナリの両方用意すればいいじゃんか

219 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 00:04:07.54 ID:sFNbJBCQ
システム組むなら.NETお勧め。
C++なんかより数百倍簡単で同程度の自由度がある。
ExcelVBAの比ではないよ。

220 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 00:19:38.20 ID:0Sskodk7
確かに大事なのは有効なストラテジーを持っているかどうか。
ストラテジーあり+エクセルオンリー>>>>>無策で最速言語>>>>>検証方法わからない
なのは間違いない。

>>217
上記の通り、ツールなんてなんでもいいんです。
でもエクセルオンリーだったらIF書くのもややこしくなるでしょ?
いろんな条件を1行に詰め込んでたら後で見直してなにがなんだかわからなくなったり
計算用のセルを作ってもそれが邪魔だったり。

で、解析ソフトってのは使ったことないんだけど、それって条件設定したら結果がでるだけですよね?

既存のソフトを使ったら過程がわからないんじゃないかと思います。
エクセルに書き出すと「あ、ここは惜しくも指値にヒットしなくて買えてないや」とか
「ここの損切りは早いな/遅いな」ってのが見える。
なので新たなストラテジー(アイデア)が思いつきやすい気がします。

でもエクセルオンリーだと条件変更するのにIF関数を書きなおす時、頭が混乱しやすいと思うんです。

VBAを使うとそれらの条件変更が容易なんですよ。
エクセル使う人なら環境整ってるからすぐに始められるし、とりあえず簡単な寄り引けシステムでも作ってみたらどうですか?

221 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 00:25:05.70 ID:4X6w71dj
>>217
自分もその口です
使えるのはIFとかMAXとか基本的な関数ぐらいで、エクセルでやってます

VBAとかSQLとか言われてもなんのことだかさっぱりわかりませんが
おそらくそれを使えば○分足や○時間足などの
小刻みなデータの取り込みが楽に(可能に)なって
>>156さんの言うようなストップとリミットの両方を設定したシステムを検証するためには
必須なのかも知れませんね



222 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 00:30:08.14 ID:rcB0z6UA
>>217
むしろsedとかawkを使って処理してる方が古典的。
Excel使ってて古典的とは言わないよ。
がんばれ。

223 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 00:31:24.40 ID:SlgakrVO
>>217
すこしVBAの世界を覗いてみて理解できそうなら頭の片隅にシストレのイメージを置いてVBAの勉強してみてください。
明確な目標があると呑み込みが速くなります。

もし受け付けられなければ今のままでいいと思います。
そのまま勉強しても辛いだけかもしれません。
すこし間を置いて再チャレンジしてみてください。

224 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/04(火) 00:48:28.78 ID:G8Ub+TYH
エクセルの打ち込みにもだいぶ慣れて
よく使う指標の計算式なら即座に打ち込めるようになった。

225 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 01:30:04.56 ID:cd6XSM7p
ExcelVBA使ってるけど最近は関数使っての手動計算することが多くなった
ちょっとした変更やアイデアを試す時にも柔軟で、いちいちVBAのロジック考えないでも
直感で作っていけるからかえって速いなと感じる
ただ、特定のコピーとか作業効率上げるためのマクロはいくつか作って
ショートカットキー割り当てながらやってる

226 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 01:56:13.45 ID:BtCb0HbV
エクセルでマクロなんか使った事ないよ。

if,max.min,average,sum,countif,counta,offset,round

システムなんかこれだけで出来る。



227 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 02:05:26.46 ID:JlHVXc9X
わざわざXMLにするほどでもないが。
どうせ自分のプログラムでしか再利用しないし。
別のシステムとデータの交換やるならともかく。

文系にしちゃ凄いのかもしれないが、理系なら単位取れずに留年だろレベルだが。


228 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 03:38:52.23 ID:UhsXjufc
通貨レートだけじゃなくて、値動きが合った日・時間の指標やニュース・要人発言なんかも
含めたDWH的なものを構築した事例ってあるんだろうか。

229 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 03:49:06.57 ID:UhsXjufc
お、ちょっと上の方にデータマイニングやってるって人がいるな。
DBにつっこんでるのは為替レートだけ?

230 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 08:57:16.91 ID:7CB63OHf
売買ロジックはExcelで考えて、逝けそうな手法が見つかったら
プログラムに移植してTick単位の検証をしている。最初は全部プログラムで
やってたけど、ロジックを考えるのは視覚化が容易なExcelの方がいいね。

231 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 12:47:02.38 ID:PlJ5K4Uv
シストレのサンプルとかないですか。
イメージしたいので外見を見せていただけないでしょうか。
画像で十分です。

232 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 15:05:08.11 ID:ZfA8SoG5
>>231
アップしてもいいが、やり方がわからん。

233 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 15:21:35.15 ID:vtCQLpgN
upするのならば
画面をPrtScボタンでコピーし、ペイントに貼り付け保存
それを
http://kabup.tank.jp/
にうpすればできますよ

234 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 15:32:48.43 ID:ZfA8SoG5
生まれて初めて貼った。
個人情報が流出した気分だ。
快感だ。

http://kabup.tank.jp/img/1204612312999.gif

235 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 15:40:18.75 ID:ZfA8SoG5
そうじゃなかった。

画面より右の方に、データが溜めてあります。
1週間分溜まったら、別のファイルに移して保存してます。

【差分データ取得】で、取得してない期間のデータを取得します(マネパのハイスピから)。
【最新グラフに更新】で、上側のグラフを最新に更新します。
【監視開始】で、上の2つのマクロを5分ごとに実行します(5分足なので)

【データ入替え】で、別のファイルから過去のデータを読み込みます。
【バックテスト】で、読み込んでいるデータの売買テストをします。

システム自体は、ボリバンに味付けしたドデンシステムです。
今週は調子いいです。

はい、質問どーぞ。

236 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 15:44:44.20 ID:vtCQLpgN
プログラム組めないと、できないよね
SUGEE

237 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 15:50:50.64 ID:ZfA8SoG5
>>236
 将来的にはEXCELに売買をやらせてのんびり暮らしたいので、そのために頑張って勉強しました。
 ところがやり始めると楽しいんだな、これが。

 仕事も自動化できるし、人生にプラスになること間違いなし。
 勉強しとくのはオススメ。

238 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 15:54:24.33 ID:4kN2fLFi
デザインも良いし、本書けちゃいそうですね。
おいらの罫線丸出しIF関数超複雑の物とはまるで別次元。

239 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 15:59:36.13 ID:Aax6tyYb
>>237
かっこいい!
何勉強したらこんなにうまくできますか?

240 :231:2008/03/04(火) 16:10:08.69 ID:PlJ5K4Uv
>>234さんありがとうございます。
シンプルにまとめてていいですね。
バックテストは、どのように結果を出力してますか?
表で勝率等を表示するぐらいで十分でしょうか。

なんにせよイメージが沸いてきました。助かります。

241 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 16:20:41.23 ID:ZfA8SoG5
>>238>>239
 サンクス。でも、見た目を良くするのは簡単。本当に大変だった部分は、
 ・マネパのハイスピからデータ取得する部分
 ・5分待つ部分(普通に待つと、CPU使用率が100%になってしまう)
 この2点につきる。

マクロ自体は、ちょっとづつ機能を増やしていきながら勉強です。
 最初は、セルに文字を書く所からはじめて、forとかloopを使って複数のセルに文字を書く。
 そしたら、その文字の中に数値を入れるようにする。セルに式が入れられるようになる。
 次はifで比較。損切りのルールがつけられる。
てなふうに、1日1個づつ覚えてく。1個以上は覚えない。無理しない


本を選ぶ時は、画面写真が多い本を選ぶといいかも。
プログラムだけ書いてある本は、結果がイメージできない。
ちなみに自分は、>>24で五代くん氏がおすすめの本2冊持ってます。画面写真は少ないけど。




>>240
 自分の場合は、勝率とPFしか見てないですね。
 儲けに応じてポジションサイズを変えるため、最大ドローダウンはあまり意味が無いので。
 とにかく、参考にして貰えれば幸いです。

242 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 16:43:28.65 ID:vtCQLpgN
勉強の指針にします

243 :240:2008/03/04(火) 16:46:46.06 ID:PlJ5K4Uv
>>241
なるほど、知識があれば勝率とPFの情報だけでも使えるレベルなんですね。
勉強+勝率PFの表示までまずはやってみます。

マネパのハイスピからデータ取れるんですね。
マネパからの取得方法がわからなかったので、別の所から取ろうと考えてました。
自分の口座はマネパなのでできれば、参考になるHP等あれば教えてください。
プログラムは、VBAならそれなりにできます。

244 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 17:06:35.69 ID:uM0I2wat
>>234 すげぇーセンスいい

245 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 17:31:24.10 ID:ZfA8SoG5
>>243
EXCELのWEBクエリではデータがとれないので、UWSCでアナログに取得してます。
下準備として、ハイスピにログインして、チャートを枠内の左上に移動しときます。

@ EXCELのshellを使って、UWSCスクリプトを実行します。
A UWSCでは、ハイスピ上で右クリック・CSV保存・名前をつけて保存 をマクロ化します。
B EXCELでUWSCで保存したCSVを読み込んでデータを更新します。

UWSCは自動売買でも使うので、VBAが使えるなら次はUWSCの勉強がオススメです。
簡単なので、ヘルプとサンプル見れば、経験者ならたいていわかります。

参考
ttp://ochite.cocolog-nifty.com/fx/
ttp://blog.livedoor.jp/atrade1/



ちなみに、UWSCはこれだけ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
LockHard(True)

//ウインドウアクティブ&最大化
ACW(GETID("パートナーズFX ハイパー・スピード"),0,0,800,600,200)
CTRLWIN(GETID("パートナーズFX ハイパー・スピード"),MAX)

//右クリック
BTN(RIGHT,CLICK,250,250,50)

//CSV保存を選択(キーボード上+RETURN)
KBD(VK_UP,CLICK,100)
KBD(VK_RETURN,CLICK,100)

//保存
SENDSTR(GETID("出力"),"C:\data.csv")
sleep(0.5)
KBD(VK_RETURN,CLICK,100)

//上書き(キーボードY)
KBD(VK_Y,click,200)

LockHard(False)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
もはやプログラムじゃないです。

246 :240:2008/03/04(火) 17:55:28.70 ID:PlJ5K4Uv
面白いアイデアですね。
これならプログラムが得意でない人でも簡単に作れそうだし、結構融通も利きますね。
ありがとうございます〜


247 ::2008/03/04(火) 18:42:47.54 ID:Z2W66KkK
217です。
みなさん、アドバイスありがとうございます。
少し、VBAも勉強してみようかと思います。
ところで、VBAは自分のロジックを変更したりするのが容易ということですが、
ロジックを作るための、アイデアを出すときは、どのようにしていますか?つまり値動きの特徴を発見する方法です。
そのときは、やはりデータ解析ソフトなどを使うのでしょうか?
それとも、ひたすらチャートを眺めたり、何か適当な数式が思いついたらとりあえず、ロジック化してみるという、つまり人間の力で発見していますか?


248 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 18:43:56.83 ID:b/mAVKbe
人間の力

249 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 20:05:01.80 ID:sGvPA5Y2
人間の力しかないな、ともかくチャートを眺めて
パターンらしきものを発見したら過去データを使って検証してみる
それの繰り返しだ ほとんどの場合は使い物ならないが
それを地道に続けていけばいつか自分だけのシステムの元が発見できるだろう

250 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 20:26:56.47 ID:SlgakrVO
機械学習を使う手もあるが、十分に経験を積んだ人間のパターン認識力は何者にも代え難い

251 :Trader@Live!:2008/03/04(火) 21:56:49.97 ID:0Sskodk7
盛り上がってますね〜
オイラもサマリー貼り付けたくなりました。

>>247
最初は思いついたことなんでもやってみりゃいいんですよ。
MA2本のGC&DCとか、もっと単純に前日陽線だったら買い、陰線だったら売り、とかその逆とか。
裁量で売買したくなる場面とかあるじゃないですか。大暴落の後なんか大リバウンドしそうで買いたくなるでしょ?
そんなのをとりあえず検証してみると思わぬ発見があるもんです。
そこで、それをアレンジしてオリジナルなロジックを構築していく、ってのはどうですか?

252 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/04(火) 22:57:53.47 ID:lm7EfgnQ
>>234
おお〜、絵心ありますね。
オイラはこういうヴィジュアルがどうも苦手(>_<)

253 ::2008/03/05(水) 00:14:52.01 ID:MTKEh5it
みなさんありがとうございます。
やはり、みなさん手作業でされてるんですね。
私は、四本値を見るだけではアイデアが浮かばないので、四本値の横に列を作り、高値―安値など、適当な数値の列を作ったりしています。

みなさんも、エクセルを使って、アイデアが浮かびやすいように、四本値を加工したりしてますか?
いいアイデアがあれば教えてください。

254 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 00:39:03.63 ID:P8OB4p5+
レートを元に計算した結果が一定の条件に達したら携帯にメールする
というシステムをWEBサーバ上に組もうとしているのですが、
参考になりそうなサンプルをご存知であれば教えてください。
ありそうですが、探し方が悪いのか見つかりません。


255 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 00:40:49.19 ID:enSsRl4F
metatraderでできそう

256 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 00:44:12.01 ID:enSsRl4F
Meta Trader 4 - E-mail 送信の設定
http://investers.blog36.fc2.com/blog-entry-793.html

257 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 02:13:16.28 ID:0F2uI3Uh
言語よりアイデアが大事だろ。
特定の言語じゃなければ、出来ない検証ってのはほぼ無いんだし。
という事で、CSVが簡単に弄れてGUIが簡単に作れるHSPでPG組んだんだが
糞時間かかる・・・・

258 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 05:52:20.89 ID:wpx8Orcg
EXCELでメール送る方法
http://www.feedsoft.net/excel/letsmake8/make8.html

259 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 07:01:29.99 ID:HBPSo7C6
検証に時間かかるのはしょうがない。特にデータ量多ければ。
最近なら個人でもクアッドプロセッサまで逝けるので金で解決するのは簡単だが。

アクティブX的にイベント飛ばしてハイスピ操作してる感じかあ。
ネットワーク的にプロクシとか噛ませてデータ横取りしてるか、金出して業者からデータ買ってるかと思ってた。
これオンラインゲームの自動操作にも使えそう(w


260 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 10:08:47.29 ID:7Wr7HXdx
>>257
インタプリタ言語でやろうってこと自体が間違え。

261 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 10:18:54.82 ID:6K7YUCOL
>>259
アクティブX的と言うなら、COMコンポーネントの仕組みを利用して分散処理するだろ。ふつー
クアッド適正に使える言語あれば別だが、HSP自体CPUを個々に扱える訳でもなし、無意味無意味。
頼むから、ActiveXの理屈がちゃんと解ってからモノ言ってくれ。

262 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 10:20:27.43 ID:6wSnFMg7
>>260
間違いのこと間違えっていう地方があるのか?

263 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 10:44:29.77 ID:7Wr7HXdx
>>262
俺の住んでる地域では「それは間違えでしょ?」とか普通に言うが
標準語じゃないのねこれ・・・
って激しくスレ違い。

264 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 12:29:04.68 ID:sitbWiFP
千葉だからかなんとも思わなかった。

265 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 15:25:52.58 ID:whIk+xFA
5分足で検証する人も数年分とかやる?

266 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 16:33:53.10 ID:X5jMWT0q
やる

267 ::2008/03/05(水) 21:10:20.25 ID:MTKEh5it

シンプル極まりないルールのシステムを4つ組み合わせてドローダウンを緩和しながら利益を確保していくという人がいました。
このように、ドローダウンを緩和するために複数のシステムを組み合わせる人はどのようにサインをだしているのでしょうか?
4つのシステムに、「売り」または「買い」のサインを出させ、多数決という方法で出しているのでしょうか?売りまたは買い、どちらかのサインが3つ点灯したほうに従うといったようにです。


268 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 21:17:46.01 ID:wpx8Orcg
>>267
その人に聞かないとわからんよ。

269 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 21:46:25.76 ID:YdTEAu7z
最終的にグラフ化したくてVBAで作り始めたけど
条件に合致するデータ取り出すのはやっぱSQLの方が楽かな

270 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 22:06:34.22 ID:sblvo2Hc
>>267
多数決って…
とりあえずシストレ関連スレ読み漁れば?
結構イタイこと言ってるよ。

271 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 22:17:34.93 ID:aotVBGBc
>>267
自分で作れば?

4つのうち3つをフィルターにするっていうのも1つのアイデアだけど、少しは考えてみるくらいはしないと
何一つ自分の為にならないよ。

272 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 22:44:18.45 ID:sblvo2Hc
>>269
便乗させてくだしあ!
おいらもそう思ってSQLServer(タダのやつ)入れてみました。
とりあえずレコード80万件くらいインポートしようと思ったんですが…重いんです。
(ちなみにエクセルに展開してからコピペしてます)

どうやら有料版の方はインポートも別の方法があるみたいなんですが…

そこで質問です。
使い勝手のいい、動作のサクサクなDBってありますか?

273 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 22:48:25.34 ID:VNlyp7xx
>>272
SQLServerって、多分MSSQLの事だろけど、エクセルからコピペって...^^;
ふつー、そーゆー使い方しないよ。
insert文使ってみそ。
困ったちゃんばっかだな。

274 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 22:54:54.70 ID:RKd2a0dc
bcp

275 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 23:06:13.64 ID:sblvo2Hc
>>273
うお!ヒントありがとです!
今週末はinsertさんと格闘してみますです!

…ってまだ水曜ですね^^;

276 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 23:31:23.95 ID:MTKEh5it
簡単なロジックがあるのですが、利確とロスカットを設定しているので、3年分の1分足で検証する予定です。
この場合は、マクロのみ使えれば良いでしょうか?それとも、SQLなどが必要なのでしょうか?

277 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 23:36:23.22 ID:sblvo2Hc
>>276
エクセルですか?だとしたら2007ですか?それ以前ですか?
先物ですか?為替ですか?
それによって回答は全然違うと思いますよ。

278 :Trader@Live!:2008/03/05(水) 23:51:50.28 ID:wpx8Orcg
>>276

EXCELマクロで十分。

ここまでできるんだぜ。
http://www.geocities.jp/nchikada/pac/index.htm


279 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 00:03:34.68 ID:RmKkj2lU
>>278
すげー
ちょっと感動した。

280 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 00:18:55.44 ID:1DVOaYgP
>>276

EXCELマクロで十分。

仕事中でもここまでできるんだぜ。
http://home.att.ne.jp/zeta/gen/celljong/

281 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 00:20:07.48 ID:TbbexqTA
>>276
3年分の分足のレコード数で換算しれ。
ここにはCSVのみでOKというおバカなツワモノもいるしな(プケラ
好みの手法をとれば良いよ。
データが多いなら、オレならSQLで調理する方が好きだけどね。

282 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 01:18:22.68 ID:aq/A2Rsv
コボラーとかCSVでデータベース操作できるようにシステム作りそうではある。

283 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 06:33:23.67 ID:fIlW/gG9
>>272
SQL Server 2005 Expressのことなら、
つhttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=4C6BA9FD-319A-4887-BC75-3B02B5E48A40
これを追加でいれればSSMSEが入ってるから、
INSERT文に展開したりしなくても
GUIのウィザードからCSVインポート実行できる。

284 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 06:40:35.77 ID:5edeGIrh
>>281
 上でぼろくそ言われた人ですね。おかえり。

285 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 07:52:02.72 ID:qe5+T2RI
qqeの話題ってここでいいですか?

これすごいね
2H足でポン円で250ピッピも取れました(脳内で)
もうちょっと脳内テスト続けて実践してみようと思います。

286 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 12:07:41.42 ID:bS5s8gXf
取れたってのは、最大順行幅?
利確が難しいよな

287 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 12:13:51.30 ID:q0DSndd/
qqe

288 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 12:16:43.71 ID:q0DSndd/
しまった。 QQEは興味あるんだが、ポン円が抵抗ある。しかも通貨限定ってのが、一過性の物である気がする。

289 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 20:52:18.28 ID:ACOU2ubq
>>288
オレもそう思う
そのうち使えなくなる予感

290 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:17:15.44 ID:ivuyd/E2
マクロでシステムトレードを作りたいのですが、全くマクロの知識はありません。
日経先物を作りたいです。
システムトレードに限定で構いません。マクロをマスターできるような書籍があれば教えてください。
ちなみにEXCEL2007です。場の途中に利確またはロスカットしてしまうこともあり得るシステムです。なので分足ベースのシステムとなります。

291 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:20:23.26 ID:tcZNvyzP
(・∀・)?

292 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:20:45.07 ID:5edeGIrh
>>290
 プログラムの経験はあるのかい?

293 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:26:03.30 ID:ZC4D3kh4
プログラムの経験があったら、VBAなんて楽勝だろwww
ってことで、初心者用の本をおせーたげてね。

↓よろしく。


294 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:26:27.13 ID:eOQFB5PA
みんなさ、なんでわざわざエクセルでやるの?

295 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:26:41.16 ID:5edeGIrh
>>293
これのことか?
http://www.m-sugaya.com/arashi/pc-index.html

296 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:30:12.11 ID:RmKkj2lU
>>290
どんな事がしたいの?

まずシステムトレード楽にするためにマクロを組むのであって、
マクロを組みたいからシストレするわけではない。

ぶっちゃけデータ取得以外、マクロの必要性は感じない。


297 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:33:28.51 ID:N3cqxBL9
お先まっくろおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

298 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:36:08.39 ID:RmKkj2lU
>>295
すがや大先生の本ではないか!!
ちなみにネット株の本も書いてたはず。
http://item.rakuten.co.jp/book/1146767/


299 :Trader@Live!:2008/03/06(木) 21:56:10.19 ID:/cSIfwSo
>>290
本買う前にとりあえずこれでも参考に打ち込んでみたら?
ttp://finance.toremaga.com/invest/systrade/yamamoto/200712215407.html
マクロにしていくのはセルでの動作を理解してからでも遅くないし、
不要だと思えばセル埋め込みでもいいと思うけどな。

300 :272:2008/03/06(木) 22:40:19.86 ID:+aDIu4Gd
>>283
どこかでExpressEditionはインポート機能無いって見た気がするんですが…
あった、ここだ。
http://www.microsoft.com/japan/sql/prodinfo/features/compare-features.mspx
念のためSSMSE開いてあちこち右クリックしてみたけど無さそうです。。。

製品版を買うか…

301 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 00:00:33.38 ID:4s4qsAnp
>>300
すまん、ExpressEditionだと、SSMSEのメニューからは起動できないみたいだね。
しかも、Express Edition Toolkit Service Pack 2が必要だった。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E8AD606A-0960-4EFD-8BD7-B21370C7BE2B&displaylang=ja

んで、下記のファイルを実行すればおk
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\DTSWizard.exe

302 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 00:42:13.03 ID:1AxBakf5
分足でエクセルって(w
エクセルが、どれだけ列が使えるか知ってるのかい?

マクロで楽勝できるためには、マクロで簡単に組めるソフト使うか、エクセルでVBA組んで簡単にマクロで扱えるようにするか。
エクセルって、シストレ向けソフトじゃないし。

精肉工場のバイトで、家庭用包丁が使いやすいからって長続きする訳が無い。


303 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/07(金) 00:42:57.44 ID:D0Uqhc9p
エクセルだと日足ぐらいが限界ではないかと思う。

304 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 00:49:12.96 ID:4s4qsAnp
実はEXCELは2007から最大行列数が104万行に増えてたりするんだが
それでも分足は厳しい

305 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 00:57:47.42 ID:LsVQzu8N
バックテストはできてもリアルタイムで分足がとれないと意味がないんだが

306 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 00:58:48.53 ID:LsVQzu8N
あと注文どうするんだろ。

307 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 01:15:49.09 ID:AoNU7cOM
>>285
漏れも初めてQQEと遭遇したときは神ツールキタ━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━!!!
って思ってしまったけど
QQEは監視していればわかるがサインが付いたり消えたりするし
クロスするのはMACDと同じくローソク足が動いた後なので天井Lと底Sばかりで
正直使えるようで使えない。

レンジブレイク狙いのテクニカルだけど
QQEより直近のサポート・レジスタンスから逆指値して
ブレイク狙いした方が確実。

308 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 02:58:26.38 ID:Ot7eNe8T
これすげぇと思う物ほど
後出しテクニカルなんだよね
使えない物ばかり・・・

309 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 03:01:52.00 ID:vHFwuX1p
QQEはあれだけ騒がれてたのに
今ではサッパリ・・・
それほど良いものではなかったんだな

310 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 05:44:13.90 ID:LDDvehC3
分足で行が足りないと言ってるが、まさか土曜の朝と次の月曜の朝のデータを繋げてるわけじゃあるまいな。
相場が飛んでるんだから、データも区切らないとダメっしょ。繋げていいのは日足以上かな。

1週間単位でやれば、分足でも8000行あれば事足りる。


311 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 15:35:14.00 ID:a7dtTKhP
日本語でできる自動売買のシステムツールありませんか?

312 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 15:50:50.71 ID:UlhczLsu
あるよ

313 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 17:02:46.90 ID:MlARude8
あるね

314 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 17:18:21.61 ID:XKVvS5e+
ねーよw

315 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 17:18:53.83 ID:/jXo/2Hi
つ【紙と鉛筆】

316 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 17:27:17.43 ID:N2Ei8zmV
なにが日本語なのかによって答えが変わるわけだが
UIが日本語なのがいいのか
日本語でシステムが作れるのがいいのか

317 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 18:21:33.41 ID:MlARude8
ぴゅう太のことか?

318 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/07(金) 18:31:06.38 ID:gK6nBlbo
システムを作ってもその通りに売買できなければ意味がない。

319 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 18:39:02.59 ID:LYSRq9/9
PC-6001Mk2じゃないの?
喋るし

320 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 18:42:50.84 ID:puxeTRUt
>>318
そんなの余裕だってのwww
と思ってたんだけど意外と葛藤があるね。

321 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 21:03:36.16 ID:MlARude8
24時間稼働のためにPC買ってきた。いよいよ自動売買はじめるよ。こわいよ。

322 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 21:22:42.70 ID:YVfkB141
>>321
お♪楽しそうですね。
PCスペックうp希望。

323 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 21:27:24.58 ID:PoazpVCu
停電リスクとかあるしなあ

324 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 21:30:29.05 ID:LsVQzu8N
スペックよりも信頼性
そしてDCに預けた方がいいお

325 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 21:48:50.04 ID:9BY6i60/
なつかしいな、ぴゅう太
ニイケ

326 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 23:03:49.66 ID:LDDvehC3
>>322

CORE2DUO E4500
HDD300G
MEMORY 1G

DVD-MULTI(外した)
カードリーダー(外した)

OSはVISTAからXPに入れ替え
無線でなく、ラインでつないだ。


今現在の下げで大負けしてる。
本当に運用して平気なのだろうか・・・

327 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 23:09:49.83 ID:2GlknObx
>>326
2ちゃん専ブラ(外せ)

328 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 23:20:21.84 ID:YVfkB141
>>326
それってDBに随時データ蓄積するような感じですか?

>今現在の下げで大負けしてる。
>本当に運用して平気なのだろうか・・・

まさか最初から全力じゃないっしょ?



329 :Trader@Live!:2008/03/07(金) 23:55:37.63 ID:LDDvehC3
5分に1回データ取りに行く。途中が抜けたらその間も全部。
データはExcelに溜まる。1週間で1500行くらい。


データ取り始めてからの実績だと、
 2/11の週 +203pips(17勝3敗 PF:2.15)
 2/18の週 +114pips(16勝8敗 PF:1.67)
 2/25の週 −121pips( 5勝5敗 PF:0.54)
 3/ 3の週 +131pips(19勝7敗 PF:1.49)
慌てないで、もうちょっとデータ貯めた方がいい気もするし。
スプは3pips計算ね。


ちなみに、10万円ごとに1枚ポジろうと思ってる。
毎週+100pips(目標)なら、1年後には117倍www
4年後には、ビル・ゲイツが4位になちゃうよwww

330 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 00:30:22.14 ID:1jdyW5lx
  ,j;;;;;j,. ---一、 `  ―--‐、_ l;;;;;;   
 {;;;;;;ゝ T辷iフ i    f'辷jァ  !i;;;;;  4年後には、ビル・ゲイツが4位になちゃうよwww
  ヾ;;;ハ    ノ       .::!lリ;;r゙
   `Z;i   〈.,_..,.      ノ;;;;;;;;>  そんなふうに考えていた時期が
   ,;ぇハ、 、_,.ー-、_',.    ,f゙: Y;;f.   俺にもありました

331 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 00:41:06.27 ID:FMaYQaF4
>>330
そのAAが一番適切だなwwwwww

332 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 00:45:59.80 ID:CdrpTxyb
エクセルで分足で検証するのは無理とのことですが、日経先物で分足で3年分だけ検証したいのです。
あるロジックで利確とロスカットのどちらが早く達成されたかだけ知りたいです。
自力で調べる方法もありですが、マクロ組んだ方が楽だと聞きました。
利確とロスカットはある程度離れているので、5分足でも十分です。
どのような方法がありますか?

333 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 01:22:16.32 ID:J5+df5v5
エクセル2007なら分足でも何とか入るんじゃないの?激重なブックファイルができると思うけどw
http://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/index.html
この辺でもみながらやってみれば?まずは日足で練習しながらね。
出来そうなら分足でやってみればいい。右も左も分からないのにデカイことしようとすると蹴躓くよ。
「小さく産んで大きく育てる」コレ大事。

でもね、エクセルは表計算するものであって、それ以外の何者でもない事を忘れないでほしい。
ほんとは専用のアプリケーションでやったほうがいいんだけどなぁ。

気が向いたら下記スレのテンプレでも見て下さい。
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1182323579/

334 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 03:45:10.95 ID:hIvuSmUo
しかし機械ってのは不思議だな。

今日、半日か掛かって生まれて始めてシステムを作ってみたけど、
試行錯誤の末、日足や4時間足でかなり儲けられるシステムが出来た。
昨年1年間の豪ドル円でPF5.30、最大ドローダウン4.36%とかいうやつww。

でも、チャートを出して見ると無駄が多いっていうか、もっと利を出せるとこで手仕舞って、
ここは仕掛けるべきじゃないところで何度も仕掛ける。
それでも、機械がやったほうが俺よりも成績はいんだもんな。
不思議だ。

335 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 06:46:51.50 ID:aS31S7RL
そりゃ後から見ればなんとでもいえるよ
無駄が多いってんなら裁量でやれよ

336 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 06:54:11.30 ID:jOY2BOth
規律こそ大事

337 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 08:10:52.07 ID:J7g6aHL0
エクセルで自動売買やってる人って、どうやって注文出してるんですか?
マクロで業者のWebへアクセスしてるんですか?


338 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 12:29:36.82 ID:1jdyW5lx
おにゃのこを雇う

339 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 13:57:10.61 ID:vIi6HeXg
念力集中

340 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 14:14:49.39 ID:A/E3yGBl
回線もPCも二重化してないと24時間稼働は厳しい。
まあ、それでも停電とかで売買できなくて大損ぶっこくかもしれないが。

日足や4時間足でトレンド判定しながら、細かい所は分足で売買タイミングを示すようなシステム作ればいいのではないかと。
分足でやり始めると計算量膨大だけどな。

341 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 17:04:31.89 ID:Nqg1wlQN
大金もってレバ10倍ぐらいでやれば、回線もPCも二重化する必要は

342 :341:2008/03/08(土) 17:05:59.62 ID:Nqg1wlQN
+  無い

343 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 17:18:45.05 ID:7JgYBEwS
レバ10は十分ハイレバだし、想定以上の損出す危険性考えれば二重化も必要じゃないのかな
PCなんていつ駄目になるかわからないし。電源の問題もUPS使ってる人はいるんだろう

344 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 17:23:19.48 ID:Nqg1wlQN
レバ1倍だと、PCすら無くても良いですね

レバの掛けかたで、必要スペックや、セキュリティの重要度は
変化します、山師か、堅実な投資化の違いはありましょうが

345 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 17:29:02.29 ID:Nqg1wlQN
>>343
携帯では入れておりますので
>>レバ10は十分ハイレバ
追証は無いでしょう、資産0は余裕です、ハイ。

346 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 17:36:43.76 ID:7JgYBEwS
つーかここシストレのスレじゃん。利益機会損ねたり想定以上のドローダウン負う危険性考えると
用心し過ぎってことはないと思うけどね

347 :慶次:2008/03/08(土) 17:50:11.19 ID:HWGx0aLi
おまえらばかだなぁ...負け戦こそ面白いのよ

348 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 19:18:56.73 ID:kmfqTbnr
>>347
みんな負け戦のプロです

349 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 19:19:24.73 ID:oHRQqyWg
負け方こそが大事なのだ

350 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 20:30:10.43 ID:FMaYQaF4
>>347
ちょっとばかり泣いた。
慶次は熱く時代を生きたよな。

351 :  ∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/08(土) 21:37:46.54 ID:Aya+4KoV
脳筋やスイーツ(藁)でも勝てるシステムをください

352 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/08(土) 21:39:05.58 ID:8b9iSRPy
ドルストレートで単純なチャンネルブレイクアウト(期間はちょっと長めで)
を試してみるといいと思う。

353 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 22:15:01.57 ID:p/b/tlKC
急にレベルの下がる話題になりますが、よろしくお願いします。

エクセルでの結果検証の時に期待値を出したのですが、
ポジション数を考慮しないで、単純に損益結果から計算してしまいました。

例えば1万通貨単位ごとの期待値を計算する場合は、各損益を1万通貨単位ごとの
量に計算し直して、それを損益と考えて期待値を計算すればOKでしょうか?

例:5万通貨単位で+15000円なら、+3000円として計算する。

また、PFやPRもこんも考え方でOKでしょうか?

伝わりにくい長文失礼しました。

354 : ∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/08(土) 22:19:35.12 ID:Aya+4KoV
>>353
例)
総トレード回数:100回
勝トレード数:48回
負トレード数:52回
平均勝トレード額:60000円
平均負トレード額:40000円


例での計算
RR: 60000÷40000=1.5
P(勝率):48÷100=0.48(48%)

(1.5+1)×0.48-1=0.2
0.2÷1.5=0.13333・・・
Kelly=13(%)


こんも考え方でOKでしょうか?

355 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 22:21:02.26 ID:7JgYBEwS
>>353
一定の枚数でやるんならそれでいいんじゃない
PFやペイオフレシオは比率だから途中で退場とかしてなければ何枚でも変わらないんじゃないか

356 : ∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/08(土) 22:21:22.39 ID:Aya+4KoV
>>352
月足ですが参考にします。

357 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 22:28:06.15 ID:p/b/tlKC
>>354-355
どうもありがとうございます。

でも、質問したいのは、ポジション数が変化するので、ならした期待値の求め方なんです。

普段の10倍のポジションを持ったときに大勝ちしたら、その影響が強く出てしまいますよね。
そこで、単位通貨単位ごとの期待値やPR、PFを求めたいのですが・・・。

358 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 22:32:17.49 ID:p/b/tlKC
>>354
ちなみにKelly基準というのは今ぐぐってみて初めて知りました。
おもしろそうですね^^

詳しく調べてみます。

359 :353:2008/03/08(土) 22:59:29.29 ID:p/b/tlKC
もしよろしければ>>353がまだ解決してませんので
よろしくお願いします。

連投失礼しました。

360 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 23:52:26.98 ID:DIjs3grF
>>359
だからポジションサイズを一定にするだけだろ?

361 :Trader@Live!:2008/03/08(土) 23:54:19.67 ID:DIjs3grF
あ!もしかして、裁量トレードの結果からそのまま計算したいの?

362 :慶次:2008/03/08(土) 23:55:21.78 ID:HWGx0aLi
>>353
実際に売買する事を考えろ。
5万買うシステムなら+15000のままでいーんだよ。

何をするにせよ、実戦を想定するんだ。

363 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 00:00:58.49 ID:7X1kuR21
>>362
いえ、そうじゃなくて、ポジ数が変化するんです。
結果の検証をしたいんです。

>>357にも書きましたけど、
普段の10倍のポジションを持ったときに大勝ちしたら、その影響が強く出てしまいますよね。
そこで、単位通貨単位ごとの期待値やPR、PFを求めたいのですが・・・。

364 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 00:08:31.50 ID:7X1kuR21
>>361
はい、そうです!

365 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 00:20:26.29 ID:2r07VWRX
>>364
裁量から期待値を算出って意味あるの?
その裁量はちゃんとしたルールに基づいてトレードしてるの?
もしそうなら、そのルールでバックテストしたら簡単に結果出るんじゃね?

366 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 00:26:20.34 ID:Xg3ce/oL
>>364
なんだよ!終了

367 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 00:57:42.83 ID:+VWEDfTa
パッケージのシステムを調べまくったけど安かろう悪かろうって感じなのかな
予想どおりいい値段するよね
プログラマーやってんだけど故に自分で作ろうとは思わないんだわさ

368 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 01:05:15.94 ID:Xg3ce/oL
売られてるものにいいものは無いってのが定説では

369 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 01:35:15.23 ID:+VWEDfTa
なるほどここでは自作の話題が意外と多いと思ったらそういうことなのかな

370 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 02:13:08.80 ID:zzbRRh6p
神話1 優れたトレーディングシステムであれば数千ドルはかかる
事実 われわれは1万ドルのトレーディングシステムよりも
100ドルに満たないシステムのほうが優れているという事実も知っている
聖杯などは存在しない。個人的な考えではトレーディングシステムに3000ドル以上かけるべきではないと思う

371 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 02:24:41.79 ID:HNWG7wqo
売ってるものは買ってる香具師が居るので、パターンが似て、そのうち市場のトレンドが変化して使えなくなる。

自分のアイデアを実現するのは、自作以外に無いと思う。
アイデアを人に伝えて作ってもらったら、アイデアをパクられるよ。


372 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 02:24:43.13 ID:TZjQqx+M
プロのクオンツはMATLABとフィナンシャルのToolbox使ってるだろ。金なければググってSCILAB使え。

373 :∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/09(日) 12:42:39.17 ID:oWu2/Wy3
チャンネルブレイクアウト
百度で検索する場合 どこで区切れば・・・

374 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 12:49:01.40 ID:Xg3ce/oL
>>367
ん?自作ってシステムじゃなくて、トレードステーションみたいなツールのこと?

375 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 14:51:56.13 ID:qMdjsU4m
>>373
つチャネルブレイクアウト

376 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 18:55:25.70 ID:7X1kuR21
>>365-366
レベル低いですね・・・


377 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 19:57:54.61 ID:37hzUakl
>>373
百度ってなんですの?


>>375
なんかチャンネルでもいいみたいよ

378 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 20:12:18.35 ID:YDamfUCx
何故に中国産をつかう

379 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 20:34:49.10 ID:D45mANmc
>>376
スレ違い

380 :∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/09(日) 21:03:36.03 ID:jrQDTEOO
チャンネル に一致する日本語のページ 約 1,110,000 件
嗚呼いっぱいいっぱいでボスケテ

381 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 21:23:03.17 ID:37hzUakl
>>380
チャネルブレイクアウト
過去X日の高値を超えたら買い

382 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 21:29:08.00 ID:37hzUakl
途中で送っちゃった・・・

過去X日の安値を下回ったら売り
とそれだけの参入ルールです。
手仕舞いの方法が非常に重要になってくるので頑張ってください。
月足はちょっときつい気がします。せめて週足程度のほうがいいかと思います。


383 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 22:04:57.64 ID:D45mANmc
>>380
百度って何?
MetaTrader4でチャネル・ブレイクアウトするならならコレ使うといいかも
http://sufx.core.t3-ism.net/item_202_catid_8_subcatid_4.html

384 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 22:19:01.21 ID:WEz7DcI9
今更ですけど、ピボットってどうでしょう?
刺さって、当日決着つかなければ翌日以降決済ってルールで。

勝率とか、エクセル得意な人、算出お願いできませんかね?



385 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 23:26:03.48 ID:GMzh3FAt
嫌です

386 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 23:29:51.79 ID:2QliszYO
やってやれよ どうせ暇なんだろ?

387 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 23:46:59.25 ID:FsnxuyyE
他力本願は帰れ。

388 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/09(日) 23:48:12.19 ID:EQg3a6k0
もうちょっと詳しく指定してくれないとな。
ピボットにもいろいろ使い方はあるし。

いろいろ試して最適な手法を探すところまではめんどくさいからやりたくない

389 :Trader@Live!:2008/03/09(日) 23:58:20.71 ID:oCE6XPbB
MySQL使ってる人います?言語は何がいいんでしょうか?

390 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 00:16:50.50 ID:C4cc0ZB8
>>340
>日足や4時間足でトレンド判定しながら、細かい所は分足で売買タイミングを示すようなシステム作ればいいのではないかと。
>分足でやり始めると計算量膨大だけどな。

オレも腕に自信があるので今日1日でチャチャとバックテストツールを自作したよ。
(^^;分足未来予測で軽く「発狂」した。

391 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 00:45:51.64 ID:LNhPdLN6
>>389
さくっと行くにはVBでいいんじゃ寝?

392 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 00:47:54.74 ID:6qMF3C5t
>>389
phpも捨てがたい。

393 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 01:02:15.77 ID:C4cc0ZB8
>>389
(^^;perlも良いぞ。 今日作ったのはVB.Netじゃが。

394 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 01:09:20.98 ID:b+rhwE6S
>>389
言語なんていらないよ。
心がこもっていれば気持ちは届くさっ!

395 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 01:13:20.03 ID:VszBxkI8
MySQLならPHPが一番相性良いとおも

396 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 01:19:33.96 ID:C4cc0ZB8
>>395
Apacheの設定がめんどい。処理のタイムアウト設定も遅くする必要があるし。
画面に美しく出すという欲を持ち出すとhtmlも勉強せんとあかんしな。
まあインターフェイスを言い出すとPerlもVB.Netも面倒な準備が必要になるが。

397 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 01:27:34.67 ID:VszBxkI8
設定なんて一回やったら終わりなんだし、ネットなり本なりで調べればあっという間でそ
htmlも「勉強」なんて大それたもんじゃないし

398 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 01:43:54.09 ID:6qMF3C5t
蓼喰う言語も好き好゛き。
ってとこかな。

399 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 06:04:08.20 ID:GoloRHAO
ぶっちゃけ、ピボットはどう?って訊いて勝つ方法探させるって?
どこまで他力本願(w

phpだからってhtml必須って訳でもないし。
phpからdb呼ぶ時の楽さは他の言語と比較すると異常ってぐらいではあるが。
個人的にはrubyが思考とマッチして使いやすい。
perlは翌日見たら、解読不能で弄れなくなるから一発処理ぐらいでしか使わない。$_使うの辞めりゃ良いのだが、作るのには便利だから使ってしまう。

400 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 19:17:59.89 ID:REh5yUaF

ぶっちゃけ、低学歴のカスが集まったこんなクソスレ見るよりも、欧州開場で一斉に
行われる大陽線、大陰線に乗った方が簡単だわな。

あっちでは頭の良い香具師が作ったシステム売買が主流だからね。


401 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 20:48:21.62 ID:OmiV0+HN
低学歴のカスが集まったこんなクソスレに集まってるヤツハケーン>>400

ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ
ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ
ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ
ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ
ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ
ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ
ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ
ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ ナカーマ

402 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 21:20:12.96 ID:nz6IxKV6
上でMySQLと言語について質問した者ですが、質問したときには、
PHP+MySQLみたいな本を参考にドル円の分足を入れるところまではできていました。それで、読み進めるうちに掲示板を
作るとか書いてあったので、もしかして、ブラウザ経由で
データベースをいじるのかなと疑問に思ったので、こんな
質問をしたのでした。PHPで行こうかと思います。

403 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 21:44:46.48 ID:6qMF3C5t
>>402
cloneで定期的に足データ取ってくる機能も忘れずに。

404 :Trader@Live!:2008/03/10(月) 22:28:26.97 ID:C4cc0ZB8
>>402
つうかApache(WEBサーバー)を自分のパソコンにおったてて、
自分のパソコンのIEでおったてたWEBサーバーを参照する形だよ。
MySQLは別にDOSコマンド窓でSQL文を投入したりDBメンテコマンドを投入したり。

405 :靴屋:2008/03/10(月) 22:52:38.99 ID:OmiV0+HN
>>234と>>321です。

いろいろと手間取ったけど、ようやく24時間監視ができるようになったよ。
ドライバが見つからないんで結局VISTAに戻したけど、スクリーンセーバー止めたりするのに苦労した。
あと、UWSCに管理者権限与えたり、XPとは違う動作をするんでマクロ直したり。VISTA嫌い。

売買マクロは 『靴屋の小人』 と名付ける事にしました。
童話のように、主人が風俗に行っている間にしっかり儲けてほしい。

というワケで、これからは『靴屋』と名乗ります。

406 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 01:11:23.04 ID:g8/38EQw
>>405
オレの靴舐めろ(*´д`*)

407 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 05:42:37.71 ID:9oK2cJ9O


408 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 06:08:44.75 ID:Pg2McE/7
DOS窓使うくらいなら、phpからSQL投入したり、メンテコマンド呼んだほうが楽。

409 :靴屋:2008/03/11(火) 06:24:46.04 ID:hKWklHR4
>>406
喜んでー

おはよー。つーか、止まってるし・・・

410 :靴屋:2008/03/11(火) 08:13:17.28 ID:hKWklHR4
それでわ会社行ってきます。

会社でも状態を見れるように、過疎ってるスレにトレード履歴を書き込むようにしました。
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1200770872/l50

興味あったら見てやってください。
現在は、1:20 の 101.89L 保持中です。

411 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 13:56:29.71 ID:MrU3QHLR
ある程度のマシン使って居るは、仮想PCにLinux入れて
鯖をバックグラウンドで稼働させつつ普段使っている
パソコンから操作すればおkです


412 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 14:29:43.34 ID:yN4CVT8R
仮想PCってこの前乗っ取られる不具合見つかってたね

413 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 14:57:43.71 ID:caW4TAXr
VMwareの共有フォルダ使用時の脆弱性?
ゲストOSからホストOSのファイルシステムをいじれる奴だろ
てかゲストOSに侵入されてる時点でオワットル

414 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 14:59:03.61 ID:s73GAa4d
Linuxに拘る理由は?

415 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 15:07:06.97 ID:O5uDJWSi
(^^;
オレはLinuxだけでなくWindows2000Serverでも
Apache,PHP,Perl,MySQLを使ってるんだが。。。 どっちでもいいじゃん。

416 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 17:32:38.11 ID:ViieNHWt
>>414
理由は簡単。
仮想PCは負担もあるから、そこは軽いOSっつことでLinux。
鯖で使うんだからCUIで十分。
バックアップもコピペで超簡単
仮想PCなら、調子悪くなってもコピペで復旧。

異常でよい?

417 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 21:59:44.48 ID:SDsvkJya
今時のPCなら仮想PCにどのOS入れてもそれほど変わらん現実。

418 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 22:56:29.25 ID:wB/g2twr
今日、初めて朝にシステム稼動させて会社行きました。
まあ、システムといってもmetatrader+自作VB6.0+UWSCの素人システムなんですが・・・
んで今帰ってきたら8,300円の利益が出ている。
こ、興奮して寝れそうにないです。


419 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 23:19:33.47 ID:SDsvkJya
たまたまうまくいったと思いなさい。
そのほうが身のため。

420 :Trader@Live!:2008/03/11(火) 23:54:15.75 ID:52SDtiwo
バックテストで上手くいっていないのならたまたま
好成績なら良いシステムの可能性あり

421 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 04:39:58.99 ID:zAXSbLV+
検証してないみたいだからたまたまだろうな。
そうやってたまたまが毎回と思って嵌まって逝くのだが。


422 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 04:56:28.06 ID:dBY38bTJ
>>418

(^^;オレのバックテストツールのほうは2月20日以降のログデータを使い
仮想取引で検証してかなり成績が良かった。今回からツールの指令に従って
101.47Lでポジッて、まだツールから決済指令が出てないけど
自分の判断で103.48決済して201pipsの利益が出たぜ。

お互いにがんばりましょう。

423 :靴屋:2008/03/12(水) 09:17:50.34 ID:tiuMWvaC
>>418>>422 2週間前の俺を見ているようだ。ところが今は・・・

424 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 11:40:34.77 ID:eLT06ekW
>>423
皆同じ道を渡ってるなw
俺もだ・・・orz

425 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 13:16:40.25 ID:v5eX30h1
ニヤニヤ

426 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 13:58:08.49 ID:X6p1mkGP
みんなソフトは何つかってんの?自作?

n225をシストレしてみたいんだけど、自作すんのめんどいから、
トレードステーション2000i買うべきか迷ってるんだけど…。

このスレでトレステ使ってる人います?

427 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 15:12:30.13 ID:dBY38bTJ
>>426
作者が相場で実際に使用してないソフト。
実は相場で全く勝てない奴が造ったソフトは有償・無償関係なしにタコかと。。
メールで作者に裏を取ってから購入を検討したら?
もちろん、回答は後日警察に駆け込むために保存しておく。

「パフォーマンスがデータにより激しく変化する」というのはもちろん怪しい。
(^^;ちゃちゃと自作派のオレが言うのもなんだけど。

428 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 15:18:55.20 ID:00NTGyVb
>>427
トレードステーションの話でなんで警察が出てくるの?

429 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 15:32:50.50 ID:AFwIE6st
>>426
MetzTraderでいいじゃん

430 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 15:40:10.63 ID:R2PvlwrC
トレードステーションってシステム組むためのソフトで
システムを売ってるわけじゃないから
パッケージがいいかDIYがいいか

431 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 16:33:41.92 ID:X6p1mkGP
>>429
MetaTraderのTypoだよね?
MetaTraderっててっきり為替専門なのかと思ってた
調べてみる

432 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 16:40:35.17 ID:dBY38bTJ
>>430
(^^;なるほど。簡単に自作できる点がいいのか。

433 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 18:03:29.17 ID:X6p1mkGP
やっぱMetaTraderって為替専門ぽいんだけど
まあ、トレステ買うか…
自分で作る手間考えたら安いよな

434 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 21:40:38.93 ID:EiTa60Y6
費用対効果じゃね。
金出しても結果(儲け)が出なきゃ意味ないし。

欲しいのはシステムじゃなくて、儲けだよね?

435 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 21:51:58.45 ID:sXVEZzcA
>>434
こういう書き込みがあると安心できるな。
どうも、手段が目的になってるヤツが多い気がする。

436 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 22:13:08.37 ID:X6p1mkGP
結局、トレステ買ったわ
n225出来るらしいひまわり証券のTradeSignalも調べたけど、えれえボッタクリだし

まあ、費用対効果は、俺が作るシステム次第だから
やってみんとわからんわ…儲かるといいなー

437 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/12(水) 22:13:27.72 ID:dVfyko1j
特にわからないのが自動で発注することにこだわる人。
確かに出来ると便利だし、それがないと運用できないシステムもあるけど、
まずは簡単なアルゴリズムで儲かるシステムを実際に作ってみて利益を出し始めるのがいい。

438 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 22:14:51.47 ID:yGj9Bjp5
日経先物システムトレードです。FXでも言えるかも知れません。
テクニカルをほとんど使わず(使っても一つくらい)、利確値とロスカット値の絶妙なバランスだけで利益を上げられるシステムって作れると思いません?

439 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 22:20:29.78 ID:iIIFnC87
デイトレでPF2以上のシステムを考えたけど、自動売買のプログラムが
作れないやつが居たら俺がAPIで組んでやるよ。

440 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 22:42:54.32 ID:BhJPkEKX
自動売買なんて必要ないなー
1日2回手動でデータ落としてExcelで計算させて手動でポジる
1回当たりの所要時間は5分だよ それで十分だ

441 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 22:55:10.07 ID:Ab+JXQ0m
日足以下かつサインで売買する場合は実際に自動売買するかどうかはともかく
サインでのアラート機能つーかが欲しくなるわけよ。多分これが主目的でしょ。

442 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 23:03:53.33 ID:+NERZa8p
>>438
MT4やVTで自動売買も含めて色々試してるけど、結局日足でトレンドだけ見て適当な押し目で順張り+トレーリングストップで放っておく口座だけが利益出てるw

443 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 23:04:49.93 ID:+NERZa8p
>>440
ヒントください

444 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/12(水) 23:05:44.58 ID:dVfyko1j
日足順張り+トレーリングストップで放置と言うのは俺のシステムと同じ

445 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 23:14:50.39 ID:NNm08jwq
>>443
ヒント RAND関数

446 :Trader@Live!:2008/03/12(水) 23:37:14.57 ID:X6p1mkGP
スイングなら自動売買はいらんかもなあー
でも5分足のシステムは自動じゃなきゃつらいぜ

447 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 02:26:08.88 ID:rjxm5dDe
自動売買どころか
トレード、収支記録、電源管理
全自動にしたらPCに触れる必要すらなくなった

448 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 02:35:23.41 ID:rjxm5dDe
俺に万が一の事があっても、
意志を継いでトレードし続けるゴーストマシンと化すw
家族に話したら恐ろしいと言われた

449 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 09:04:57.35 ID:IixDWzSp
>>448
それなんて全自動資本主義?

450 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 09:15:46.59 ID:psQujQR7
万が一の時って…

モマイは、オレか…W
システムが変わらない限り少しずつだけど全自動デイトレ機が勝手に張ってくれてる


451 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 09:44:47.51 ID:Z2hIdi5j
キモイです。
死んでください。

452 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 10:21:59.88 ID:qFKFoQH7
万が一の時はオレがおまいらのマネーと意思を引き継いでやんよ(´・ω・`)

453 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 10:42:17.53 ID:OQuPYlbl
そんな漫画有ったな。
口座には凄い資産が有るが、本人は死亡しててコンピュータが取引してた。

454 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 11:23:27.42 ID:p2MtETey
>>446
オレの自作ツールはスイングベースだな。
周期的に1日〜5日の期間になってる。BNF方式とでも言うのか。。

455 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 11:32:28.17 ID:Wfa4RVO2
>>436
自動売買するんなら別だけど、検証だけならMetaTrader4でWHCって会社のサーバーに繋げば簡単に出来るよ

456 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 13:55:41.43 ID:RMXcqSWQ
>>447
それで勝ってるならうらやましい

457 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 15:11:00.88 ID:LuBYyNn9
>>453
面白そうだな、タイトルおせーて

458 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 16:26:12.54 ID:PctF4ZaE
>>447だけど、
運用3年目で自動化したのは今年から
自分の中でシステム(戦略)は完成の域に達してると判断して自動化した
いい加減、俺がやる必要ないんじゃ?て思ったのでw
少しでも不安要素があるなら自動売買はすべきではないと思う
時流でいきなり自動売買始めちゃうひととかは危険

459 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 17:54:24.81 ID:f6inP1Ud
>>458
同じシステムなら、自動でやろうが手動でやろうが結果は同じだろ

460 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 18:14:45.92 ID:BkLygmkW
自動でやった方が反応早いし、サイン見過ごすこともないだろJK

461 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 18:58:02.46 ID:PctF4ZaE
>>459
それが実際は同じにならない
俺の場合、発注の瞬間だけは僅かに感情が入ってしまう
人間てそうじゃない?
妙にタイミングを計ったりしてミスしたり
460が言ってることもあるしね

462 :Trader@Live!:2008/03/13(木) 19:49:29.27 ID:9XqjEsap
俺のような決断できない人間は、自動売買に背中押してほしいんだ。

463 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 01:10:19.20 ID:C76tnRMD
ランダムエントリーでも勝てるシステムトレードを検証した方いませんか?
私は、日経先物ですがランダムエントリーでも99%勝てるアイデアがあります。
それは、派手な利益はないですが、確率統計に基づいて地道に着実に利益を増やすことができます。
しかし、今までありとあらゆるテクニカルを分析してきたので、実際にランダムトレードなんて方法は本当にあり得るのかと疑問になりました。
また、私の手法は、ランダムトレードではありませんが、似たような方法を使っている本があります。なので、かなり勉強されている方ならば、なんだあの方法か、なんてピンとくる方もいるかもしれません。
しかし、この投資手法をもとに、ランダムではなく、何らかのテクニカルを使えばもう少し利益があがるのではと思いました。
ランダムエントリーでも勝てる法則を検証した方、ランダムトレードの有効性についてご意見ください。




464 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 02:41:12.14 ID:SzQ4ZbbC
>>463
もうちょっとわかりやすくまとめて書いて。
話が冗長すぎる。

465 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 03:28:53.71 ID:/jKdQYk4
最後の1行しか意味が無さそうだ。

466 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 03:35:16.53 ID:lX+KUeyG
マルチだからそれ

467 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/14(金) 11:49:19.35 ID:TBDePoNw
99%勝てる
がどういう意味なのかがわからないな。

単に1pipsの利益で利食い、
損きりなし
でランダムエントリーすれば勝率は99%近くまでいくとは思うけど最終的に利益は出ないよ。


長期的に見て最終的な損益がプラスになる確率が99%と言うのであればそれはいいシステムだと思う。

ちなみに昔はランダムエントリーシステム使ってけど、
ポンドルならある程度勝てた。
バックテストでの検証はしてないのでまぐれの可能性は高い。

468 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 15:54:39.77 ID:XBwHlsTc
ランダムエントリーは損小利大で組めば勝てるぜ。


469 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 17:58:27.46 ID:C76tnRMD
>>468
ランダムエントリーは損小利大という原理は分かるのですが、具体的にはどのように設定すれば良いのでしょうか?ただロスカットを設定するだけでは、勝てないと思いますが・・・。

470 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 21:32:03.96 ID:W8AcP1sj
ランダムエントリー、ランダムエクジットで確実に勝てる

471 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 21:47:48.01 ID:xDfZwhyd
(・∀・)?

472 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 21:54:52.90 ID:4JwmhhgT
ガンダムエントリー、ガンダムエグジットを投入すれば確実に勝てる

473 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 22:45:07.90 ID:C76tnRMD
ランダムエグジットで勝てるわけないだろーが、嘘つくな。

474 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 22:59:31.53 ID:T5BF/OxP
入口に優位性があるかどうかが勝負であって、出口をいじくっても勝てないよ。ランダムでも勝てるのは上昇相場の買いと下落相場の売りだけ。

475 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/14(金) 23:02:07.31 ID:TBDePoNw
仕掛けと手仕舞いの片方が優位性を持っていればもう片方は五分五分でも一応利益は出る。
両方が優れたシステムを作るべきではあるけど。

476 :Trader@Live!:2008/03/14(金) 23:08:36.46 ID:T5BF/OxP
ロスカットもテロとかよほどのことがない限りあまりパフォーマンスにはよくない。むしろポジションを小さくしたオプティマルf以下のアンダートレードを心がけるべきです。

477 :Trader@Live:2008/03/14(金) 23:11:46.10 ID:uKEimV3l
>>474
同意
入り口に優位性があり、出口は損を小さく、利を大きくするもの。

478 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 01:11:25.39 ID:8PwPz3K2
機動戦士ランダム

第一話「ランダム、エントリーする」

「なぐったな! オヤジにだって往復ビンタされた事ないのに!」

479 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 03:52:39.87 ID:YLgsftC6
ランダム逝きます!
ランダム出るっ!

480 :さーりん:2008/03/15(土) 04:06:13.11 ID:LZUtTlXe
みなさん、入口が重要という意見が強いですが、たしかに入口は重要です。あらゆる優位のあるロジックを発見することに皆さん力を注いでいるはずです。
しかし、ほとんどのシステムトレーダーは優位のあるシステムでもドローダウンが大きくなると怖くて、やめてしまうと聞きました。
優位のある入口はもちろん重要ですが、それでも将来にわたり勝てるとは限らない。
 しかし、出口ならば、普遍的法則、つまり確率統計の法則により調節が十分可能だと思いました。
私はこの確率統計を利用し、確実に利益を出しています。ただし、ドローが大きくなることはあります。
しかし、すぐに挽回し確実に利益は出せています。
 私の欠点は、ドローが大きくなること。もう少し、数字を調節すればこのドローを少なくできるのですが。
エグジットやポジションサイジングの仕方で私のように、ほぼ勝てる法則をご存じの方、ご意見ください。

481 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 04:43:33.29 ID:QQ5KiQSi
またおまえか
gooに通報しとくか

詐欺師めが

482 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 04:53:13.37 ID:m9+uk6JW
http://mo-v.jp/?d87b

483 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 05:17:42.76 ID:N25Q0OJ9
みなさん移動平均線って何日線見てますか?
私は、21・90・200見てます

484 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 07:18:09.43 ID:ImMe2Cdi
チャートは見ないです。

485 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 10:28:58.68 ID:5utudo9G
Forex FactoryのForumの

日足で2日続けて上昇なら次の足の最初で買い、その日の終わりにclose
日足で2日続けて下なら次の足の最初で売りで、その日の終わりにclose

というシンプルなシステムはなかなかよさそう

backtested GBPUSD starting from JAN 1 '07 to DEC 31 '07:
1075 pips lose vs. 2889 pips won = 1814 pips won.

でもこういうのはなかなか続けられない

486 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 11:10:21.83 ID:Uw9KWvuS
他のペアでも有効ならいいんじゃないか

487 :Trader@Live!:2008/03/15(土) 13:53:16.69 ID:jkktOMHA
最大ドローダウンってのはどのくらいが良いんですかね。
みなさんは、どの程度の最大ドローダウンなら実運用してみたいと思いますか?

488 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 01:24:21.66 ID:Q9e0d4ed
>>478-479 不覚にもワロタw

489 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 13:56:23.94 ID:N+t6mik4
>>485
日足で2日続けて上昇ってどういうこと?
 a. 3日前のclose<2日前のclose かつ 2日前のclose<前日のclose
 b. 2日前のclose>open かつ 前日のclose>open
a.でもb.でもプラスにはならないぽい...

490 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 14:15:30.63 ID:FEs5kYPI
複数のシステムを複数運用すれば、一つのシステムがドローダウンを出しても他のシステムで補完できるというのは有名な手法ですね。
実際に複数システムを運用するとはどういうことなのでしょうか?
例えば、4つのシステムがあるとします。
例えば、4つのシステムがそれぞれ、売買売売と出れば、売1と買1を相殺して、売2とすれば良いのでしょうか?
売売買買ならば取引しない。
のような感じです。 手数料がかかるので、4つのサインすべての通りに注文するよりも、
反対のサインが出た分については相殺するという手法の方が効率的だと思いました。これでも、結果は同じになりますよね?ただし、ロスカット価格もすべておなじ金額に合わせる必要がありますが。

491 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 15:00:55.53 ID:JPw+SgSM
>>485
そこで自動売買ですよ。

492 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 15:16:48.71 ID:0PrqzXK9
4つシステムがあったらカット幅も目標利益も当然違うと思うよ。
ひとつ目はスキャで薄利を取りに行く、ふたつ目は長期トレンドに乗って大きい利を目指す。
そうなると相殺するのがどれだけアホなことかわかるっしょ?


493 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 16:27:10.72 ID:UzAOD0uU
靴屋(私)がある日病気で寝込んでトレードができない時、こびと共が現れました。
かわりにトレードをしてくれるとの事です。
靴屋は、当面こびと共にトレードをさせてみる事にしました。

■こびとの売買ルール
・5分足で、100本と80本の移動平均でドデン売買。
・50本の標準偏差が0.1以下の時は売買しない。

■このスレ
・月曜の朝から土曜の朝まで、ぶっ続けでトレードします。
・売買結果はリアルタイムでここに書き込まれます(たまに書き込みミスします)。
・たまに靴屋のコメントが書かれます。
・こびとへのアドバイスがあればよろしく。

■バックテスト結果
02/11 + 41pips(2勝5負) PF: 1.34
02/18 - 58pips(4勝4負) PF: 0.55
02/25 +353pips(6勝2負) PF:12.77
03/03 - 8pips(4勝6負) PF: 0.94
03/10 +275pips(7勝7負) PF: 2.42

↓トライアルテスト(逆張りしてたので惨敗。靴屋は怒り心頭です)
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1205085331/l10

494 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 16:27:43.49 ID:UzAOD0uU
ごめん。スレ立てようと思ったら失敗した。

495 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 16:30:41.24 ID:N+t6mik4
>>493
もう少し具体的にルールを説明してくれまいか。
自分のシステムが正しいかの検証に使いたい。

496 :靴屋:2008/03/16(日) 16:42:05.24 ID:UzAOD0uU
立てた。板よごしすまん。

こびとが勝手にトレードしてる!
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1205652854/l50


>>495
 5分足のデータをリアルタイムで取得。
 100本足を80本足が上回ったら買いサイン(売り決済サイン)
 100本足を80本足が下回ったら売りサイン(買い決済サイン)
 これだとダマシが結構出るので、50本足の標準偏差が0.1以下の時に出たサインは無視
これでいいかな?

バックテスト用データが5週間しかないので、今はこんなルールで。

497 :靴屋:2008/03/16(日) 16:47:35.66 ID:UzAOD0uU
倍プッシュって、このスレではまともな議論してる人だと思ってたんだけどね。
残念だ。

498 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 16:47:46.75 ID:sclX3ugc
>>496
いくらなんでも検証期間短すぎやしないかい?

499 :靴屋:2008/03/16(日) 16:51:12.61 ID:UzAOD0uU
>>498
いろいろ探したんだけど、5分足だとデータが手に入らんのよ。
データがあればやるんだけど。

500 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 16:54:11.59 ID:N+t6mik4
>>499
じゃぁなんで5分足で?
5分足のデータはないんで探そうと思ってたとこだけど。
あと、USDJPYなんだよね。

501 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/16(日) 16:57:25.71 ID:qN0tOTSe
>>497
もうちょっと真面目にスレを立ててくれればよかったのに。
この文章では単発宣伝スレで荒らしてる人と区別がつかない。

502 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 17:03:08.94 ID:sclX3ugc
>>499
AutoForexiteじゃいかんの?
ずれはあっても長期のバックテストしないと意味ないと思うんだけど



ところで倍プッシュさん、ボリバンのシステムってできそうですか?
自分もちょっといじってみたんですが、どうもいまいちな結果しか出ないのです。

503 :靴屋:2008/03/16(日) 17:12:46.45 ID:UzAOD0uU
>>500
最初は日足だった。
 ⇒週末持ち越ししないでやってたら、結局パフォーマンスが悪くなった。

次は週足。
 ⇒週足は実は安定したパフォーマンスが得られたんだけど、売買回数が少ないんでやめた。

1分足は忙しすぎるんで、5分足になったというワケ。あまり深い意味はないよ。
USD/JPYそのとおり。



>>501
 最初真面目に書いてたんだけど、ちょっとひねりが欲しくなり、気づいたらおかしな方向に行ってしまった。
 悪い癖なんで反省してる。仕事でもこれでやっちまった事がある。


>>502
 forexiteね。ちょっと探してみまつ。

504 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 17:13:23.97 ID:PaFr+aJ/
>>496
コテスレ・ネタスレ・雑談は投資一般板

505 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/16(日) 17:15:54.48 ID:qN0tOTSe
>>502
パラメーターを200日とか350日とかの超長期にして
順張りで仕掛けて中央の移動平均線をストップにするシステムを
テストしたら結構大きな利益がでるようだった。(ペアはストレート。そのとき検証したファイルを今もってないので詳しくはわからない。)
ただ、取引回数がとても少なく、
個人で使うのはちょっと難しいと思った。

もうちょっと取引頻度の高いのを検証したことはあるけど
実践に投入できるレベルのものはなかなか見付からなかった。

506 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 17:34:05.17 ID:sclX3ugc
>>505
どうもです。自分も同じような結果でした。

507 :∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/16(日) 17:57:23.57 ID:vYB5M6u4
>>489

CBOは値幅、FTBOは時間、ぬースはふぁんたおれんじ
ニンジンが3本であろうとなかろうとわけわかめ、イミフでも
疑い調べないのは愚の胡蝶蘭

508 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 23:35:57.96 ID:EW3Fz5wb
485です
これは2日連続陽線なら次の日の最初で買いエントリ、その日でclose(下なら逆)
というものですけど
Forumで早速MT4のEA(自動売買プログラム)ができていたので
バックテストしてみたけど2年くらいやるとだめでした

3日連続陽線(陰線)で、次の日エントリして下(上)と
いうケースでやられているようです

エントリした次の日から改めて上記ルールを適用すると
よいかもしれない

509 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 23:39:48.32 ID:AbiDlUfN
ここはバックテスト屋の後付け屋の集まりですか?
リアルトレード出来る日がいつになったら来るんだ?

510 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/16(日) 23:40:41.97 ID:qN0tOTSe
>>509
もうシストレで利益出してるんだが

511 :Trader@Live!:2008/03/16(日) 23:42:21.33 ID:zQ67f3kI
取引回数少ないのは、手数料抑えられていいのでは?
絶対的な利益額が少額に留まるってこと?

日足で十分のスイング用のシステムなのか、分足命の日計りスキャルのためのシステムなのかにもよるのでは?

512 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/17(月) 00:00:55.52 ID:I5mW5TVi
ただテストだけで実際に運用してる人が少ないようには感じてる。

513 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/17(月) 00:07:06.28 ID:I5mW5TVi
>>511
一ヶ月に1,2回とかそういうレベルの少なさならいいんだけどね、

上に書いたボリバンの長期システムはもう本当に取引機会が少なくて
しかも勝率が100%と言うわけじゃないから
かなり長期間にわたって利益が出なかったりするんだよ。

長い目で見れば大きな利益を出すシステムではあるけど、
運用し始めて最初に収支がプラスになるのが1年後とか2年後だったりすることが普通にありうる。

今運用してるシステムと平行して使うと言う手もあるけど、
損益に相関性が高いから大してメリットもないし。

514 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 02:18:57.30 ID:FvyiLYt1
確定申告の書類かいてて初めて気がついた。
俺昨年の手数料120万越えてる。

1回1回は安いけど、回数重ねると大きいな。
システム検証してる時手数料無視してたけど、
やっぱ考えなくてはいけないと思ったよ。



515 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 04:51:48.14 ID:DCm81m1v
検証では、最初は損失なのは、益出てくるまで実際に動かし続けるのはキツいなあ。
最初の一発で、益出してくれると気分的には楽だが。

516 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 06:04:20.40 ID:Iqdl9uWV
ちょっと思ったんだけど、BNFとか為替でも個人で滅茶苦茶儲けてる人の手法って
その取引してる証券会社にパクられちゃうんじゃないの?

517 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 06:30:46.48 ID:2Ttklx6J
動かす資金が多ければ当然そうなる
ソロスなんかも取引する時は最初に逆の注文を少量出してカモフラージュするって本で書いてある 
資金が大きくなればなるほど外にも内にも敵は増えてくるんだ  

518 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 11:06:38.20 ID:xTEo5Cma
>>516
無意味な指値を最初に打って途中で何度も変更する。実際にオレがやってる。
乗るときは成り行きに近い形で突然指値を実体値に変更する。

これをやられると証券会社の社員は調査のときパニックになると思うよ。

519 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 15:50:28.21 ID:KfISuZ/7
波にのるとかじゃなくて、本当に完璧に近い裁量がいっさい入らないシステムトレードだったら簡単に真似されそう
でもそうやってボロ儲けした証券会社なんて聞かないからこの世にそんなシステムはまだ存在してないってことなのかな?

520 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 16:36:28.20 ID:bsGDVWAx
>517-518
注文なんてイチイチ監視しないと思うが・・・。約定したかどうかが問題だろ。
買ったときに同じもの買って売ったときに同じように売ればいいだけで証券会社は大儲けだ。

521 :∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/17(月) 18:30:31.06 ID:npAhMI+m
>>508
パンの手先ではないが三日連続用船(インセン)3Tをスペランデオ先生が
ぼったくり本で検証してるからヴァイザードの頭脳とはこんなもだと買ってみるといいお

スペランデオのトレード実践講座
アフィコードつきのリンクは次書き込むときに張るからそこ踏んで買ってね(><;)

522 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 19:18:41.03 ID:xTEo5Cma
>>520
そっか、
オレは連勝しつづけてるから、約定に同期して証券会社が取引するともうかるな。

523 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 19:51:55.22 ID:/+BZlGFZ
単一のペアのサインだけより相関性の高いペアのサインも考慮したシステムの方が精度が上がるかな?

524 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 20:46:57.17 ID:slFDsJxI
トレンドをはかる場合って、ADXと分散ならどっちがよい?
目的はトレンドが発生してるときだけ取引したいためです。

525 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 21:15:47.08 ID:uPj3kZ2f
ドル円 L86% S16%
ユロ円 L74% S26%
豪ドル L88% S12%
ポン円 L89% S11%
ランド L99% S1%
ユロドル L12% S88%

先週金曜時点での未決済ポジション
お前らって本当に下手糞だねw

で、今日がこれですよw

2008年03月17日●当社への入金確認に関するお知らせ
先週来からの急激な相場変動の影響で、現在、お客様からの入金件数が
増加しております。このため、当社における入金確認作業および入金処理作業に
時間を要する場合がございますのでご了承下さい。

もう損切りしろよwww まだ逆張り金利目当てアホールドしてカモられんの?
日本人は預金だけしとけよもうw


526 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 21:35:40.75 ID:Y1u05itl
>>524
分散ってなんだ?

527 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 22:09:32.20 ID:nSEtrqfx
ADXでトレンドの強弱を計る。
イマイチ使い方がよく分からん。


528 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 22:12:30.95 ID:gaVPe/hH
使わなくてヨシ

529 :Trader@Live!:2008/03/17(月) 22:15:33.19 ID:MSpJ6JDu
そうだな・・・ADXはけっこう外れるというか遅い・・・強くなってきた頃には揉み合いに入って、ポジってもうたら動かへん〜これどうしよ・・・てなりそう・・・

530 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/17(月) 22:16:59.01 ID:FihG9eEM
ADX関係はいろいろ検証したけど為替ではあまり有効性が感じられなかった。

531 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 00:00:14.85 ID:wG5jJ1t8
ありがとう。
ADXはイマイチ役に立ちそうにないのね〜。

532 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 00:10:38.82 ID:Nf+k4tKI
>>521
スペランデオのトレード実践講座、買おうと思ってるけどダメなの?

533 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 00:27:57.11 ID:JclrjDZN
俺はADXかなり使えると思うけど人それぞれってことかもしれんね。

534 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 00:34:30.04 ID:A6sSWsql
>>526
σの自乗の方の分散だろ

535 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 00:47:35.92 ID:4fjWL6XL
投資家の注文に載せて、こそこそ儲けるほどセコくはないと思うが。
どうせなら、カバーでうまく取引して更に益出しでしょ。
場合によっては、糞ポジなんてストップ知ってるし業者自ら狩ったり、カバーしないで自分の所で飲んじゃったりするし、客の証拠金を信託せずに、自己売買の種に流用したりして儲けてると思う。

あんまり注文ころころ変えてると、要注意とマークされてディーラチェックで約定が遅くなるだけだと思う。
そんなんでタイミング逃すのもアフォらしいし。
あんまり変なら業者変えれば良い話。


536 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 01:17:56.54 ID:9CU+5bGU
まだ、おまいらは技法が固まらないのか?
早く、実践しろよ。タコ

537 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/18(火) 02:07:44.49 ID:tliWT9KM
>>533
いい使い方が見付かればいいんだろうけどね。
よく考えられた指標だし。

[>>536]みたいなの時々出てくるけどこれは何なんだろう?[>>509]とか

538 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 02:47:12.72 ID:4fjWL6XL
人のトレードアルゴリズムを盗みたい香具師か、成績でも訊きたい香具師じゃね?
ツンデレだから、教えてくれと言えないとか(w

べ、別に知りたい訳じゃないからね。シストレなんて興味ないし。

539 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 04:19:30.66 ID:l2p388ju
死すてむトレード

540 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 10:09:07.88 ID:92f3Vf8w
システムトレードって運用を始めてからが勝負だね。
心理的な意味で。

漏れはシステムを作っているときが一番楽しかったよ。


541 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 12:19:37.05 ID:78vv3La2
>>540
同感。

542 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/18(火) 12:45:20.07 ID:tliWT9KM
>>540
俺も取引するよりシステム作るほうが楽しかった。
今は簡単に儲かりすぎる。

543 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:06:46.93 ID:78vv3La2
>>542
そうだね。
言い方が適切か分からんが
儲けるのは確かに容易だ。

いろいろとシステムを考えても
先の展開が読めるから、つまらん。

ただし、欲だして超ハイレバでやると
躊躇してしまうのは俺だけの問題かな?

544 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:17:14.44 ID:qOasBXDZ
シストレでハイレバって矛盾してるような気がする。
確率的に有利なものを長期的に運用することに意義があるから、途中で資金を枯らしてしまっては意味がない。
新しいシステムを考える方が楽しいだろう。

545 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/18(火) 13:20:07.00 ID:tliWT9KM
ポジションサイジングとかも一応システムにあるからハイレバにはならないけど
退屈なんだよ。

546 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:31:40.29 ID:jkSP83ky
シストレは長期的、確率的には一定の成果を望めるのだから
掛け率は高い方が儲かるだろう


547 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:37:53.72 ID:qOasBXDZ
>>546
無限に資金があればそのとおり。
現実には損がかさんで売買できない状態になるとゲームオーバーだから、負けないようにする工夫が必要になる。
短期間に結果を出そうとすると成功率(破産しないで済む確率)が下がってしまう。
このへんのバランスをどう取るかはその人の考え方次第。

548 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:43:03.26 ID:78vv3La2
>>544
これは >>545が言ってるから説明はいいだろう。

>>545
飽きたら、なんでも退屈なんだ。
そこでお前さんの成長も終わるんだよ。

549 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:45:07.11 ID:Bh3JXfM0
倍プッシュさんはどれぐらい儲かって居るんですか?

550 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/18(火) 13:52:38.44 ID:tliWT9KM
>>549
今の所の実績は1年間で合計6000pipsぐらいだった。

551 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:56:28.85 ID:S8IzzNj3
俺の日足システムのが上か
去年は2003年以来のボーナスステージだったからな

552 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:59:09.36 ID:iUjBmQjm
ってことは俺の1時間足システムと同じくらいか?
今年もボーナスステージ継続っぽいしな

553 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 13:59:56.48 ID:78vv3La2
例えば俺のシステムはバック、フォーワドとも96%の勝率があ
るから、ハイレバ運用には問題がないはずなんだ。
最大ドローダウンも3%以下なので、安心して使えるはず。

しかし現実は60-90倍ほどのレバで運用してる。
これを400倍で(MJな)運用したとき、俺は冷静ではいられなかった。

含み損が一瞬に10万、20万とリアルタイムに増えていくのを見て
妄想が次から次に沸いてきた。
その結果、必要のない損失を計上したよ。

このプレッシャーに勝てる方法がみつかれば
俺も日本で一端の資産家の仲間入りだ。

554 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/18(火) 14:01:32.98 ID:tliWT9KM
俺が使ってるシステムはPFもそんなに高くないから。

どうやら初期ストップをもっと狭く入れても大丈夫そうだとか
いろいろわかってきたからもうしばらく検証して4月以降は改良版システムを投入する。

555 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 14:11:05.82 ID:S8IzzNj3
今度は別のストラテジーを追加して安定させようと思ってるよ

勝率90%越えは驚異的だな

556 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 14:18:47.06 ID:78vv3La2
簡単に言うと、
短期の値幅観測とファンダの相関関係の指数を分析する仕様のシステムだけど。

みんなは、どんな仕様?

557 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 15:01:27.61 ID:V0Sv7hFB
去年の秋以降、ドル円の日足が陽線だった日に一枚売って、重要死票のある日に利益でてたら利喰い
でてなかったら放置(それでも普通に一枚だけど500pipは抜いてから利益喰いとかあった)

あと、ユロドルで陰線だった日にも同じく一枚買い
最大で2000pip以上抜けたのもあった

結局、ドルがクソだってのを信じて疑わなかっただけだからシストレとはいえねぇかもwww

558 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 15:32:39.81 ID:Yk6wz3LN
くそー、パラメータの意味が理解できねぇー!
なんでこの基準の値を使うのかとか、そういった意味が理解できないと怖くてシストレできん。。

どこのWebとか本とかみても「だいたいこの値を使っているようです」で終わり。
自分でパラメータいじって最適なものを見つけてくださいとあるが、
見つけるだけならできた。が、何故この値なのかを理解できん。
みなさん従来のテクニカルを使ってやってる人は、みんな理解できているものなんですか?

559 :∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/18(火) 15:39:37.71 ID:/YEe7TL+
>>530-531
ADXは教えられた通りに使っていたら使えない部類
ギャッパーも長期モビルアーマーの上か下かとあんなと
おんなじwwwwwww根拠なんかあるかバーローwwww

>>532
2Tを検証して3Tも検証ってページ稼ぎが露骨すぎる
一々検証するなら話題をふってからデータをドン!!でいいだろ
そんな本でぉ

アフィ取得にしくじったオ
もう少しまっておくれ(><;)

>>536
「気絶投資法」があるじゃないか



560 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 16:03:28.27 ID:78vv3La2
>>558
最適化の結果だろう。

561 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 16:18:00.00 ID:7xe7QDzc
タッチオンってどうなの??

562 :Trader@Live!:2008/03/18(火) 16:25:55.11 ID:Lgl7da4h
>>558
バカか?
MA10で儲かるシステムが出来たらそれでいいじゃねえか。
なんで10だと儲かるのかなんて理解できるやつはいねえよ。
つうか、そんなことどうでもいいじゃねえか。

563 :Trader@Live!:2008/03/19(水) 01:12:25.35 ID:DpYDQtBi
>>550
pipsじゃなくて実際の金額で幾らぐらいですか?


564 :Trader@Live!:2008/03/19(水) 01:23:32.87 ID:BsAEC2Wv
>>1
スレタイに初心者専用てつけとけや。粕

565 :Trader@Live!:2008/03/19(水) 02:40:08.17 ID:XOQIPNql
作るほうが楽しいって、やっぱりここの連中は儲けるより作るほうが主眼のようだな。

どの程度のレバが最大の利益を出すのかも、検証のパラメータの一つだろ。
孤立無援でがんばるのも良いし、先物に追従して稼ぐのも良いし、儲け方の手法はいくらでもあるが、知りたいのはどれが一番儲かるかって事だけだし。

566 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/19(水) 03:18:46.16 ID:RNncDOE8
ポジションサイジングも入れて、現在のシステムの検証をしてみた。
シャープレシオの計算はまだ取り入れてない。

*******************************************
検証期間 : 20年
トレード回数 : 76
年率: 7.9%
ドローダウン(%) :26.9
PF : 2.47
R : 1.20
勝率 (%) : 42.1
連敗記録 :5
*******************************************

うーん、いまいち。

567 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/19(水) 09:12:46.25 ID:CUzZz8gN
>>565
作るのが楽しいと言うより
システムトレードで稼ぐのが楽しくないんだよ。
淡々と計算して発注するだけ。
もう1年やってるけど。

どの程度のレバで一番儲かるのかと言うのも検証したけど、
最大の利益を出すポジションサイジングはドローダウンが激しくて実際には使えないと言うことがわかった。

>>563
まだそんなに大金は投入してないし、
レバレッジはかなり低いんで金額はしょぼいです。
(現在のシステムを使い始めた段階でそんなにうまく行くとは思ってなかったので。)
一応数十万円のオーダーですがあまり聞かないでほしいところです。

568 :Trader@Live!:2008/03/19(水) 16:49:42.14 ID:BsAEC2Wv
>>567
なにが分かったんだよw
分かったつもりだろ。

569 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/19(水) 18:22:44.56 ID:CUzZz8gN
うるさい奴だな

570 :Trader@Live!:2008/03/19(水) 18:32:00.42 ID:D05GQSMg
>>550
神すぎる

571 :Trader@Live!:2008/03/19(水) 19:15:59.40 ID:BsAEC2Wv
しっかり自演に励めよ粕w

572 :Trader@Live!:2008/03/19(水) 20:33:45.29 ID:PLD6Nc5j
参考まで
http://s-url.jp?12067

573 :Trader@Live!:2008/03/20(木) 10:14:58.05 ID:FtVLnX06
ストップが引っかかった直後に大反発→「もう少し、ストップ値を広めに取ろう」→その直後、広めに取ったストップ値を突破


最近、無人売買機能付きのシステムトレードの必要性を感じてきた今日この頃

574 :Trader@Live!:2008/03/20(木) 10:18:59.61 ID:5Iz6QAyC
システム半分裁量半分が最強だと思うけど、裁量で人それぞれ差がでてきて一握りの勝者と大半の敗者に分けられるんだろうなw

575 :Trader@Live!:2008/03/20(木) 11:19:38.27 ID:KpgZ2bFw
ストップ狩られた時点でそのポジが間違ってたのだが。
深くして狩られたくないのなら、レバ1の現物(外貨預金とか外貨MMF)に逝くべき。

100円割って、買いシグナル出てても、買えない事はある。
相手は人間だから、トレンドライン割ったからって、買わずに売り続けてくる事も有るし。

576 :Trader@Live!:2008/03/20(木) 22:07:23.42 ID:Db7+eu6L
気の毒な人がおおいなここは。
惨めだな。

577 :Trader@Live!:2008/03/20(木) 22:12:06.92 ID:b2hiKkew
>>576
救いの手を

578 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/21(金) 00:13:00.79 ID:pHn12MCu
スワップを重要視したシステムの案があるのでいつか検証しようと思ってるのだが
トルコなどの日足データがない。
おそらく俺の他のシステムと同じくストレートペアで最大の威力を出すと思うから
高金利通貨のストレートの過去の日足4本値探してるところ。

基本コンセプト
・プラススワップのポジしか取らない。
・ポジション保有期間は長め
・高金利通貨の上昇トレンド中のみポジをもつ。
・アホールドではなくポジションサイジング・損切り等のリスク管理はきちんとやる。

579 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/21(金) 00:50:13.84 ID:pHn12MCu
1方向にしかポジらないというルールはバックテストでよい結果が出ても
実際には儲からないシステムの典型のようなものなので
いい結果がでても気楽に運用開始できないのが欠点ではある。

580 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/21(金) 06:27:03.22 ID:pCaifm6D
半年に数回しかポジらないトレンドフォロー系のシステムだと、
年換算月間利益率のボラが大きくなりすぎてシャープレシオがほとんどゼロになってしまうなぁ。
少なくとも月数回はポジをとるようなシステムじゃないと、
統計的に有意にならない気がする。
分母は年間利益率の標準偏差にしようかな。

たとえば、年換算月間利益率を列挙するとこんな感じ。
-40.3%
0.0%
245.7%
-27.6%
-4.6%
0.0%
19.4%
0.0%
0.0%
207.8%
0.0%
91.3%
-20.9%
-56.3%
こんな感じ。
で、一月でも大きな利益を上げる月があると、それが全体に大きく影響を与えすぎてしまい、
年換算月間利益率の標準偏差は964.0%になってしまった。

581 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/21(金) 06:30:14.52 ID:pCaifm6D
>>580はシャープレシオではなく、タートルのR-シャープね。

582 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 18:20:29.59 ID:lS1T7x4o
>>558
おまいは勝ち組

583 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 19:33:25.32 ID:n6feh2no
このスレの住人でシストレで
巨マンの富を得た人って居る?

584 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 20:14:53.14 ID:kiXPrasI
>>583
今はまだ+30%だけどこれから巨万の富を得る予定

585 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 20:24:37.30 ID:n6feh2no
>>584
羨ましい限りです。
僕なんかまだまだ現状維持が精一杯です。

586 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 20:52:51.82 ID:QTRBo44J
なあなあ、
オ−トトレ−ドFXの
自動売買ソフトっていいのか?
使ったことある人居る?
エロイひとレスお願いします


587 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 20:55:20.20 ID:ZeAZPhdd
マルチいくない

588 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 21:00:17.84 ID:QTRBo44J
>>587
マルチなんですか?
あれは!


589 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 21:24:06.89 ID:ZeAZPhdd
>>588

自分で言ってるじゃん

590 :[sage]:2008/03/21(金) 21:30:18.82 ID:jzp728WN
ff

591 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 21:42:45.87 ID:QTRBo44J
みんな、どこがいいのか
教えてください
お願いしますOTZ

592 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 21:44:47.43 ID:QTRBo44J
VTシステムはどうでしょう?

593 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 22:07:42.83 ID:ikwMX6gF
惨めだな。

594 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 22:10:29.28 ID:ZeAZPhdd
何考えてるか分かったwww


595 :Trader@Live:2008/03/21(金) 22:28:01.24 ID:oapjZJYi
マルチは違法

596 :Trader@Live!:2008/03/21(金) 22:34:06.01 ID:e9KS26RZ
システムは自分で組んでなんぼの世界だから。

597 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 05:05:24.65 ID:Db/CQkbe
システム的に儲けやすい相場で稼げば良いのでは?
月数回なんて、自分で足かせ付けると、損失膨らむだけ。
今はシステムに向いてない相場と分析して、休むってのも相場だよ。

598 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 07:09:18.39 ID:LNTB4QV+
>システム的に儲けやすい相場
この判断をシステムでしないといけないよね。

599 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 10:50:55.33 ID:cM5YzWTd
トレードを厳選すれば厳選するほど使うデータによる偏りが出る。
全く同じ通貨ペアでも出典次第で四本値が違ったりするしね。
やっぱりシンプルが一番なのかなぁ。シンプルさにもよるだろうけど。

600 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 11:10:13.44 ID:J60ChNUM
自動で売買するツールを作ってトレードをしてみたいです
みんなが参考になるサイトってありますか?
ちなみに言語は何が多いのでしょうか

601 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 11:19:20.70 ID:btOi9iV4
C#かVBかUWSCかエクセル+VBAが定番

602 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 11:23:53.54 ID:J60ChNUM
>>601
> C#かVBかUWSCかエクセル+VBAが定番

情報どうも
UWSCは初めて聞きましたが
C#等に比べたら入っていきやすそうな気がしました

603 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 16:23:11.59 ID:WYS+9A4r
目指すは全自動型システムトレード
敵は真夏の太陽

604 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 18:21:41.20 ID:Vh1i1qvF
完全にPCに任せたシステムトレードって事は、
通貨オプションの動向とか、ファンダメンタル要素とか、
一切無視なんですか?

テクニカル指標とプライスが条件を満たした時だけ、
売買するんですか?

良かったらお答え下さい。

605 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 18:50:59.99 ID:LNTB4QV+
>604
じゃあ、通貨オプションの動向とか、ファンダメンタル要素に従って売買すれば勝てるのですか?

買われすぎれば売られる。売られすぎれば買われる。程度の差はあれ、一方的に動き続けることは無い。
どうしてそういう動きをするのか考えればシステムができるよ。
そのときに、貴殿の言う通貨オプションの動向とか、ファンダメンタル要素を盛り込むかどうかの問題。

606 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 20:03:33.22 ID:WYS+9A4r
全自動を目指すと言っても全額預けるわけでもなし
とりあえず一切の感情を排した者に資金の20、30%を任せてみようかと
どうしても手動式のシステムトレードだと余計な感情が入ってしまう

607 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 20:54:37.60 ID:Vh1i1qvF
>>605
いえ、決して否定してるとか煽りではなく、純粋な質問なんです。

このスレでシステムで勝ってる方々が、通貨オプションの動向とか、
ファンダメンタル要素を取り入れてるのかどうかを知りたかったんです。

608 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 21:02:21.04 ID:jkbP1YvN
価格に折り込まれる
これだけ

バリアオプションがあれば
オシレーター系はダイバージェンスを示すだろうし
トレンド系は収縮を示すだろう

ファンダでどちらかに動くのなら
オシレーター系は上下に張り付き
トレンド系はグングン値を伸ばす

609 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 23:27:59.74 ID:JQ9v2YLL
だよな。





610 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/22(土) 23:29:34.93 ID:UttaDIH5
政治的にアレな国の通貨は売買しないというルールはファンダを考えてることになるのかな?

611 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 23:37:33.19 ID:vK4Zvfx+
「売買をするかしないか」の判断にファンダ要素を取り入れている。

「売買をするという前提で、いつ売買をするか(エントリーとクローズ)」の判断には関与しない。


以上。

612 :Trader@Live!:2008/03/22(土) 23:52:07.18 ID:LNTB4QV+
自分の自動売買システムで言えば、ファンダやオプションは一切考慮しない。
完全にテクニカルだけで利益は上がってるよ。

その手を気にするのは、もっと長期の投資判断になるのではないかな?

ちなみにテクニカルは足が短いほど有効。長くなるほどだまし・ノイズの影響が大きくなる。
逆にスプの比重が大きくなるけど、勝ち逃げできてるから気にしない。

613 :604:2008/03/23(日) 00:23:09.29 ID:2Nrc5A2U
皆さん、参考になりました。
やっぱこのスレ好き。

614 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 07:25:32.38 ID:ABl/+BLT
>>601
MT4(MQL4)やVT,CTあたりは使ってる人少ないの?


615 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 09:42:49.64 ID:qx+EobOH
MT4は結構な人数いるだろうけどVTはねぇ・・スレたっても20行かないうちに落ちてたような気がする。


616 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 12:14:18.74 ID:0+Lblchv
うむ、VTとMT4使いだが、MT4しか使ってないな。
CMSは出金しておさらばだ。

617 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 15:49:52.14 ID:R7T7T42Y
VTはエクセル関数レベルの知識で色々作れるお手軽さがあるし
フォーラムにあるスクリプトをコピペすればバックテスト機能も付けれる。

最大の欠点は表示できる期間があまりに少ないことだろう。

618 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 18:26:58.75 ID:k8zGKBZS
ロジックではなく、システムトレードの考えについて書かれた投資本を読まれた方いますか?
「魔術師の心理学 トレードで生計を立てる心構え」や「ZONE 相場心理学」などです。
これらを読んで、システムのロジックが思い浮かぶアイデアのヒントになりましたか?
これらの本は、心理面について書かれた本なので、数値化が必要なシステムトレードのロジックを作るのに役立つものなのかと疑問に思いました。

619 :∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/23(日) 18:44:30.95 ID:wfW/ne8Z
>>618
      (``7‐、 _
    __/´    ' ノ
   ン-o= ─ 、/_
   !O7。 /‐o‐(::::) <ちんちん シュッ! シュッ! シュッ!
   '、'`二'ヽO  ン
   ヽi_:ノ!  /    n
  ̄  u∪  \    ( E)
  フ     /ヽ ヽ_/



移動平均線の交差ですごい利益をもたらす方法を見つけた
数日たってから俺の方法をゴールデンまくでーとして売ってことを知って
俺のぱくんな、商売すんなっていうブログを見つけたときはなんだかほほえましく思えた。

620 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 18:58:10.41 ID:V5OPnyoo
Super FX SYSTEM を購入しようと思うのですが
誰か買った方いますか?

621 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/23(日) 19:01:42.03 ID:I7lE1pRa
>>618
魔術師達の心理学はシステム作りに
ゾーンはシステムの運用にそれぞれ役に立ちました。

622 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/23(日) 19:04:07.32 ID:I7lE1pRa
>>620
12ヶ月で787万円の利益をだすと主張するものを
なぜ6万円台で売るのかを考えれば実態もわかるのではないかと。

623 :∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/23(日) 19:12:22.51 ID:wfW/ne8Z
>>620
6マンも商材にだすらな俺が手取り足取り附き6マンでおしえてやんよ


624 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 19:27:12.93 ID:PE+Tt08W
セミオート売り買いの方法を提案

http://www.metaquotes.net/downloads/
でFXチャートの定番、MetaTrader 4(フリーソフト)をDLし、インストールする

http://gaitameotoko.seesaa.net/article/76997112.html#more
でQQE Alert v3.mq4(フリーソフト?ファイルか)を右クリックし、「対象ファイルを保存」を選び、DLする

DLしたQQE Alert v3.mq4ファイルをC:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicatorsに入れる

http://mbup.net/d/39339.jpg
MetaTrader 4を起動し、円で囲ったファイルを右ドラッグかダブルクリックし、チャートに反映させる
これで矢印シグナルを表示出来る

このシグナルインディケーターは矢印が出た時点で音でも知らせてくれるので
テレビを見ていても安心。
また、自分のPCアドレスで自分にPCにメールでも知らせてくれるので
http://tachikawa_pcc.at.infoseek.co.jp/etc/tensou/mfc_setup.htm
のフリーソフト「MFCSE211」で携帯にメールを転送すれば、携帯上でシグナルを把握し、
携帯取引にて売り買い可能
これなら、外出していても大丈夫。

転送条件で、QQE Alert v3.mq4のメールだけ(自分のメルアドを設定)転送するのと、
1分後とに実行を設定するのを忘れずに^^

実際の取引は、最初、5分足チャートの方が安全、ポジ取ったら-50Pipにロスカットを必ず入れ、後は
シグナルをひたすら待ち、自分の思惑は一切排除してシグナルに従う。。。

こんな感じ、いかが。。。?

625 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 19:29:19.00 ID:R7T7T42Y
>>624
使うシステムが決まったらそれでいいんじゃない?

626 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 19:35:33.74 ID:FKaAKfBK
情報商材の謳ってる成績ってのはバックテストの結果であって
過去に於いて有効だったと謳ってるわけなのさ
だから言ってる事に嘘は無いんだが
やってる事は詐欺






627 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 19:44:30.45 ID:V5OPnyoo
620ですが 購入を控えます
ありがとうございました。

628 :∵∴∴,(・)(・)∴:2008/03/23(日) 19:47:52.22 ID:wfW/ne8Z
>>627
損することを躊躇ったら投機の世界では勝てん


629 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 19:49:05.31 ID:Ko8J4/Gj
>>620
他人の作ったシステムで勝つことはまず無理だろう、たとえそれが勝てるシステムだったとしてもだ
なぜならシステムには必ずドローダウンが発生して、その時に他人が作ったシステムに従い続けることができる人間はいないからだ

また万が一損を出し続けるシステムに従い続ける人間がいたとしたらそれはそれでトレーダーとしての適正に問題がある
システムはいつかは機能しなくなる、それに対応できなければ最終的に勝つことはできない
結局システムは自分で作ったものを調整しながら使うしか勝つ方法はないのだ



630 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:01:06.86 ID:7kIQKq4f
システムの調整ってのがあまりわからないなあ
通貨ペアごとにパラ調整せずとも過去10年のバックテストでPF2越えるペアが大半だし
システムの背後にある概念を理解してるなら特に調整はいらないんじゃないかな
最大ドローダウンを大幅更新したら考えるけど

631 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:02:44.82 ID:p1iQ8M40
高額商材は数百数千とあるけど、本当にすごい手法があったら流出して
有名になってるはず。今までそんなものは一つもない。

632 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:05:59.83 ID:Ko8J4/Gj
>>630
過去の最大ドローダウンはいつか必ず更新する
そしてそれはシステムを運用し始めた翌日から発生するかもしれない

633 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:10:35.13 ID:7kIQKq4f
>>632
必ずかは知りませんが、更新しうることは常識ですよ
過去の最大ドローダウンの倍言ったら考えますかね

634 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:15:36.07 ID:alIbOOyV
ドル円1分足の近似曲線を最少二乗法で計算して、
正規分布で予測して売買するシステム作ったぜ!
PF=2.5(スプレッド3、手数料なし)

635 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:19:01.47 ID:p1iQ8M40
>>634
近似曲線は昔試したけど駄目だったな。
それでいけるならすごいと思うけど何次式の近似ですか?


636 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:25:24.04 ID:alIbOOyV
>>635
0.5次

637 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:36:46.63 ID:g5XOi1gf
0.5次ってどんなん?

638 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:37:55.21 ID:0+Lblchv
>>624
QQEじゃ稼げないのだが・・・

639 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 20:41:04.10 ID:brFrsLj7
>>624
( ´д)(´д`)(д` ) ヒソヒソ

640 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 21:18:08.50 ID:HgO7zC+d
スローストキャスティクス(42,2,3)
の上限80と下限20のインジケーターラインにMACDの属性を追加する
すると上限下限のラインがストキャスのうねりに沿ってきれいにはまるようになる
(幅の固定されたボリバンの中にストキャスのラインが這うようなイメージ)
さらにそのラインにMADCのもうひとつの数値で今度はマイナス方向に引っ張る
するとストキャスラインが反転する所の頂点だけをラインから飛び出させる事が出来る
後は論理演算を使って条件を付けてやれば反転のシグナルだけを抽出する事が出来る
もみ合い相場に強いオシレーター系にトレンドに強いMACDを融合させたような感じ
どの足でもパラメーターさえ調整すれば良い感じに使える

641 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 22:55:13.58 ID:2Nrc5A2U
>>640
難しいよ・・・・もっと分かりやすく書いて!

642 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 23:08:38.20 ID:alIbOOyV
>>637
1次式(直線):トレンド相場向け
0次式(定数):レンジ相場向け
を半分ずつ混ぜてる。
売買シグナルを厳しくして、トレイリングストップにしたら、
過去3年取引約2100回で、勝率96%、PF=56.2のバケモノができた。
エクセルで計算してるから、計算が間違ってるかもw

643 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 23:33:42.54 ID:VlEQlVgX
自動売買って
どうやって今のレートを取得するの?

644 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 23:37:44.17 ID:k1AWmVnw
>>643
VBAでいいんでない?

645 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 23:46:41.01 ID:KGkBz8LF
>>618
「魔術師たちの心理学」は今読んで勉強中。
システムの骨組みを構築するのに必要な方針を学ぶって感じ。
自分で作ったシステムがどうやって動いてるのかも判らんというのが嫌な人向け。

ヒントになるかどうかはあなたのレベル次第でしょう。
上級者なら基本中の基本だろとしか思えないかも。
おいらは初心者なので、学ぶこと大杉でゆっくりとしか読めないぐらい。

646 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 23:50:00.12 ID:0gUIJzl8
魔術師たちの心理学を読んでその気になる人間が
ある意味一番危ないと思う

647 :Trader@Live!:2008/03/23(日) 23:57:41.91 ID:FKaAKfBK
魔法使いたちの心理学

648 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/24(月) 00:09:21.94 ID:7gVWWjOK
まぁ本当に基本的なことしか書いてないからね

649 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 00:12:22.25 ID:Q6FlsYb8
>>642
VT用のスクリプト(1時間足)

fv:=25;
ov:=75;
uv:=80;
lv:=20;
StK:= ((C-LLV(L,K))/(HHV(H,K)-LLV(L,K)))*100;
StDK:= MOV(StK,Sl,MtK);
StDD:= MOV(StDK,D,Mt);
Level_Center_OSS:=50+(Fast*fv)-(OsMA*ov);
Level_Upper_OSS:=uv+(Fast*fv)-(OsMA*ov);
Level_Lower_OSS:=lv+(Fast*fv)-(OsMA*ov);
Fast:= Mov(Pr,perShort,maTp)-Mov(Pr,perLong,maTp);
Signal:= Mov(Fast,Sig,TpS);
OsMA:= Fast-Signal;
Level_Center_MACD:=0;
MB:= Mov(bPr,tPr,ma);
UB:= BLines(bPr,mov(bPr,tPr,ma),tPr,bD,0);
LB:= BLInes(bPr,mov(bPr,tPr,ma),tPr,bD,1);
UpTrend:=Fast>Signal;
DownTrend:=Signal>Fast;
Lg1:= Cross(StDK,StDD);
Lg2:= Level_Lower_OSS >= StDD;
Long:= Lg1 And Lg2;
Sh1:= Cross(StDD,StDK);
Sh2:= Level_Upper_OSS <= StDD;
Short:= Sh1 And Sh2;

650 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 00:30:46.48 ID:VXQoXJrF
ロスカットと利確の二つを含んだシステムの検証をしたいのですが、どうすればできるのでしょうか?

651 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 00:41:21.51 ID:YzfxUog4
>>650
手計算、Excel、MetaTrader、TradeStation、自分でプログラミング等

652 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 00:44:48.20 ID:Xt1qDCOS
>>650
電卓、そろばん、計算尺、暗算

653 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 00:52:25.56 ID:d620AGex
計算などという低級な仕事は機械にやらせるべきだ。
とか思っていたら、暗算できなくなってきて困った。漢字も自信ない。

654 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 12:15:02.93 ID:r3yztpfZ
>>652
つまらない。
センスなし。
消えろ。

655 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 12:53:19.52 ID:uE8465ZJ
>>642
計算間違ってるに1ユーロ。

656 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 14:23:41.24 ID:i/tDMNlH
みやび君はいつも勉強熱心なのに、いつまでたっても勝つことができません。

657 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 16:34:41.17 ID:RIlOwOqM
>>642 バケモノでなくバカモノに100ペリカ

658 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/03/24(月) 16:39:15.77 ID:5VpNMMXF
手計算??????日本語でおk

659 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 16:54:44.19 ID:A3+r4d1A
>>657
多分1行下を参照してるとかだなw

660 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 17:36:45.97 ID:RIlOwOqM
>>659 よくやるヤツだな。ちなみに手計算て日本語だよな?

661 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 18:17:33.85 ID:qhRPNWAR
>>649
これ>>640だよね。売買条件はともかく。
上下ラインの発想はすごく面白い。

これなにを元に考えたの?

662 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 20:12:09.50 ID:zY2v3tvQ
>>642だけど、スプレッドの計算忘れてた。
スプレッド3銭で計算してみた。
3年間2700回取引、勝率81%、PF=10.2

自動売買して、新世界の第二種兼業自宅警備員になるぜ!
夢がひろがりんぐwwwwwwwwwww


663 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 20:57:21.11 ID:Q6FlsYb8
>>661
どうもです。

もとは僕の売買ルールからきています。
発想は極めて単純でオシレーター系の弱点をMACDで補ってあげれば良いんじゃない?
って感じです。自動売買に使うにはあまりにも雑ですが手動で使う分にはいい感じです。
実際に使うと若干逆張りになりますので場合によってはナンピンや損義理になります。
しかし、ダマシを喰らっても経験上ほとんどのポジションが買値撤退で逃げる事が出来ますので
結果良しかなって感じだったりします。
ポジションをとってから長い時間含み損を抱えているのは精神衛生上良くないので
今現在は順張りで入れるように改良したものを使っています。



664 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 21:40:27.97 ID:/IagDhxP
>>662
スワポの考慮は?

665 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 21:45:39.97 ID:Qxl0wK+h
>>663
>上限80と下限20のインジケーターラインにMACDの属性を追加する

すまん。これどういう意味?

666 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 21:58:27.56 ID:TwzwAYHl
手計算は日本語だろ
ゆとりが紛れ込んでるな

667 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 22:23:27.02 ID:976/ab6Z
>>649
バンドに標準偏差ではなくMACDのヒストグラム使うっていう発想は斬新だな
このアイデアパクらせてもらうわ

668 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/03/24(月) 22:23:55.39 ID:IkdMDfTn
>663
MACDのひすとぐらむ、ぜろらいんっていう意味でおk?
売られすぎ、買われすぎのラインを超えてから逆張り
交差で見るとうまーく利が乗ってるように見える、おでも見えるぜ。

短期の勢いを推し量る分析方法に長期を当てはめる
なんという歯医者と同じレベルwwww。歯医者のまねか引用か?
歯医者が難癖いんちゃもんつけられる前にあやまっとけよ、ボンクラ

669 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 22:54:33.00 ID:Q6FlsYb8
>>665
変な表現でした、、すまそ。

一般にスローストキャスやRSI等のオシレーター系のテクニカルですと
80以上で買われ過ぎ、20以下で売られ過ぎと判断しますよね
その80と20の位置にラインを引くと当然ですが水平方向に直線です。
その直線にMACDのFastラインの数値をかけてあげると曲線になります
80や20で固定されてた線がMACDの属性を与えた事で時間と共にに変化します
(MADCが上昇すれば上下のラインが幅を保ったまま上方向に移動します下降すればその逆)
ラインそのものはマイナスにも行きますし100も超えます
ストキャスは0〜100の間でしか移動出来ません、ならばその買われ過ぎラインと売られ過ぎラインを
動かしちゃえってな感じです。

>>668
結局は勝てばOKなんでレベルうんぬんはどうでも良いです。
どうせ完璧な物なんか出来ないんだから、、、。


670 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 23:06:53.93 ID:Qxl0wK+h
>>669
ありがとう。理解できた気がする。
MACDの数値は絶対値なのでばらつきが激しいのが問題ですかね。
自分でも検証してみます。

671 :Trader@Live!:2008/03/24(月) 23:07:43.64 ID:Q6FlsYb8
>>668
使って下さい、アホなんで自分で組むのはこの辺が限界ですんでw


672 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 01:22:30.60 ID:tOz7OBrd
>>668
おまいのコテは目玉なのかオッパイなのかハッキリしてもらいたい

673 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 03:30:17.52 ID:sPDv5KzM
>>669
MT4でも応用できます?

674 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 04:12:51.27 ID:2n/+K0YM
>>673
ストキャスの買われ過ぎラインと売られ過ぎラインが
いじれるようならば可能だと思います。
MT4は全くの無知ですのではっきりした事は言えませんが
見ての通りスクリプト自体は簡単なものですので移植も問題ないと思います。


675 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 09:36:07.66 ID:BdyDR0aF
>>669
ちょっと前、スローストキャスのパラメタをいじったらMACDの曲線とほぼ同じになった・・
そのとき、スローストキャスは上限下限で曲線が潰れるMACDだと認識したのだが。
間違ってたのだろうか。

676 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 09:53:41.51 ID:xbTnaQ5O
  ._,,,,,,,iiiiiiiiiiiiii,,,,,,_
                    ,,,iiiilllllllllllllllllllllll!llllllllllliiii,,,,、
                ,,,iillllllllllllllll!!!l゙゙゙゙゙゙`::::;;;゙゙゙!!llllllllllliii,,,:
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                ,,illllllllll!゙゙゜;: : :         : : ;;゙゙llllllllllllli,,
            : ,,illllllllllllllト:             : ::;;;,llllllllllllllli,、
              ,,llllllllllllllllll,:              : : ;;゙゙!lllllllllllllll,
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               '゙!i,, :    : : : : : : : : : :   : : : ,,ill!°
                ゙゙li,,: :            : : ,,ill!゙°
                ,llllli,li,:          ,l,,iillll,
              .,,,iillll゙'゙lllllii,,        ,,illl!゙゙,lllllii,,,
          : _,,,,,,,,iiilllllllllll;;;:゙llllllllliii,,,,_: : .._,,,,,,,il!!!゙` .illllllllllllii,,,,、
     _,,,,,,,iiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllll,!: '゙゙゙゜:`゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙”: : :  :ll「lllllllllllllllllliiiiii,,,,、
.,,,,,,,iiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli、: : : :             :゙゙.llllllllllllllllllllllllllllllliii,,,,,,,,,,,,、
.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,:                lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiii,,,,,

677 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 12:53:52.85 ID:f6u8Sepf
>>675
間違ってる。

ストキャスとMACDでは、そもそもの原理が全く違う。

678 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 13:00:38.36 ID:lTgz+IjB
相変わらずオタク部屋だな。

679 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 14:03:09.38 ID:FEfDnbzi
けっこう勉強になるから、俺はけっこう好きなスレ
それに、これだけ熱中できるなんて、尊敬できるしな。
>>678は、僻みや妬みにしか思えなくて、かわいそすぎるwwww


680 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 14:12:19.28 ID:lTgz+IjB
技法が固まらない連中にやっかむかよ。

681 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 14:31:16.12 ID:xbTnaQ5O
おまいらバカだなあ。システムトレードなんて今の相場じゃまったく通用しないぞ。
理系の人間が勝手に数値を自分の都合のいいようにこねくり回している世界だよ。
トレードは経験智がものをいう世界。つまり裁量の方が優れてるんだよ。
なにより相場は心理。システムトレードの弱点は心理だよ。心理。
システムトレードで儲かればみんな商材買って今頃大金持ち。
まあ、初心者は響きのいい言葉に騙されんことだな。


682 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 14:36:19.05 ID:/vDBqDOq
>>681
最近の相場は儲かって仕方ないのにどうしてだろう?
裁量と言ったってルールはあるだろ?
それを厳密に適用してるのがシステムトレードだと考えている
商材の有効性は知らない

683 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 19:43:34.14 ID:uHomJJOF
>>677
MACDにしろ、スローストにしろ価格の差を平均化したものだから
パラメータの設定次第では似たような動きになるのは当然なんだが。
数式だけみて原理が違うとかいうなよ。

684 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/03/25(火) 19:52:57.15 ID:Gh6szbdL
プライスを参考にしてるから似ても当然ジェロジェロ


685 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 20:03:42.43 ID:f6u8Sepf
>>683
その数式が何を意味するかを考えれば
MACDとストキャスが全く別個の思想に基づいたものであることはすぐに分かるはずだが?

686 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 20:12:20.85 ID:uHomJJOF
>>685
価格の差を平均化していく「原理」という意味では同じということを言っただけ。
別にわかってるならいいけど。

687 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/25(火) 20:23:19.19 ID:doAe/NrC
MACDは日々の価格を重みをつけて2通りに平均化したものの差を取ったものであって、
価格の差を平均化しているわけではない。

688 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 20:31:26.94 ID:uHomJJOF
>>687

>価格を重みをつけて2通りに平均化したものの差

それはあまりにも表面的な理解だな。MACDは前日との価格の差を過去から
指数的に重みを付けて平均化したものに集約できる。倍プッシュってもっと
わかってると思ったのだが。

689 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/25(火) 20:41:56.82 ID:doAe/NrC
>>688
無理やりいじればそのような解釈も出来ることは知っている。(けどその解釈が有効だとは思わない。)
ただ、それをもっともらしく解説をしていた某サイトは因数分解の計算を思いっきり間違っていた。
それを妄信して2chで宣伝していた奴がいたのでそういう解釈をする人を見るとどうしても疑ってかかってしまう。
ax-byは(a-b)(x-y)とはまったく別物なのに。

690 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/25(火) 20:44:59.50 ID:doAe/NrC
移動平均線は価格にかかる係数の和が1であり
MACDの場合は価格にかかる係数の和が0。

本質的な違いはここ。

691 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 20:45:32.85 ID:k0l4CTRx
テクニカル指標でどれを使うかって似たり寄ったりな結果しかでなくね?


692 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/25(火) 20:46:27.54 ID:doAe/NrC
>>691
トレンドに乗ることを目的としたものならどれを使ってもたいていして変わらないね。

693 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 20:46:38.26 ID:vJIB0LIx
・MACD
EMA(Price, FastLength) - EMA(Price, SlowLength)
・前日との価格の差を過去から指数的に重みを付けて平均化したもの
EMA(Price - Price[1], Length)

値が一致するパラメータがあれば「同じ原理」とか()笑

694 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 20:57:27.80 ID:JPEezgDc
()笑

695 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 21:00:49.80 ID:oVFDbJVU
揚げ足取りすんなよ()笑

696 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 21:03:44.02 ID:/c2NFd4Y
>>691
結局同じ価格データである四本値をこねくり回してるだけだからな
対象をかえないとあまり意味はない

697 :†∵∴∴,()()笑∴†:2008/03/25(火) 21:09:46.89 ID:0cn6Q13O
>>692
たいして変わらないのはwhy?

698 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/25(火) 21:25:36.27 ID:doAe/NrC
>>697
一つ一つのトレードを見たばあい
うまく行ったトレードでは敏感なシグナルのほうが鈍感なものより早く仕掛けることが出来て、
含み益の吐き出しも少ない。
ということで多くのトレードの場合鈍感なシグナルより大きな利益を得る事ができる。
(鈍感なシグナルだとそもそも仕掛けなかったり含み益が出ても手仕舞いが遅れて結局損切りになったりする。)

ただ、敏感なシグナルはちょっとした動きにも反応するから細かい損失を重ねることも多い。
何度もちょっとした戻しを伴う長期的なトレンドに乗り続けることもむずかしい。
こういうデメリットがあって、長期的な成績を見ると、鈍感なものと比べてそんなに大きく利益を得るというものでもない。

だからまぁ、一つのトレードを例にとって見ればどんなテクニカルを使うかで損益がかなり変わるけど、
長期的にみたら、一般に知られてるテクニカルでトレンドに乗ることを目的としたものだとどあまり大差がない。

もちろんオリジナルですごいのを作ったりいいフィルターを見つけたりしたら
そんなのに関係なく相当儲かるのだろうけど、
俺は見つけてない。

699 :†∵∴∴,()()笑∴†[:2008/03/25(火) 22:24:53.29 ID:0cn6Q13O
鈍感?どんなんかな?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

700 :Trader@Live!:2008/03/25(火) 22:31:43.52 ID:2GivpYe3
「MACDはEMAを使っている」ということを誇らしげに言われてもなあ

701 :Trader@Live!:2008/03/26(水) 00:32:14.25 ID:/r/SwEv+
これについてはどうなのかな。
MACDの致命的欠陥
http://members.at.infoseek.co.jp/J_Coffee/technical.html#kekkan

702 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/26(水) 02:05:35.54 ID:aEW5zE19
MACDを変動幅に係数を掛けて足したものの和として捕らえることの有効性に同意してるわけじゃないから
なんともいえないなぁ。

もともと移動平均線のクロスで仕掛けてたら出遅れ気味になるから
移動平均線の幅の変動を見ようってのがMACDじゃん。

変動幅*係数達の和が重要だと思うのであれば
EMAの差をとってどうこうとか
面倒なだけのことしないで最初っから適当に係数を決めてやればいいと思うよ。
そこにでてる指数平滑変動率みたいに。

703 :Trader@Live!:2008/03/26(水) 02:13:46.58 ID:/r/SwEv+
>>702
同意するとかしないとかじゃなくて式の定義がそうなってるんでは?
それとも何か別の定義のMACDがあるのか?
直近の値に敏感なEMAが差を取ったものはそうではない、というのは
MACD提案者として想定内だったのかが知りたいところ。

704 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/03/26(水) 03:39:01.70 ID:fxrrwKWs
流れをぶった切ってカキコw
今メインで使ってるシステムはこんな感じ(最適化無し)。

検証期間 20年間
年間パフォーマンス(RAR(%)): 7.2%
RRRR: 1.68
R-Sharpe Ratio: 0.30
決定係数: 0.784
最大ドローダウン(%): 12.7
勝率 (%): 40.3
PF: 1.69
R倍数(対ATR比): 0.27

移動平均を使った典型的なトレンドフォロー系でつ。
1990年代にはRAR=20%近くのパフォーマンスが出ていて、
ここ数年は明らかにパフォーマンスが低下している。
今後これを最適化してパフォーマンスを伸ばしてみる。

705 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/26(水) 14:34:11.21 ID:aEW5zE19
>>703
MACD自体使わないからたいして知らないけど、
提案者のアペルはそんなことは考えてないと思うよ。
あくまでもEMAの差の伸縮を捕らえる指標を作りたかっただけだと思うし。

変動率の平均に係数をつけて足していくって指標がほしいと思うなら
MACDに文句言ってないで勝手に作ればいい。

ちなみに
係数*終値の和としてMACDを見ればちゃんとMACDは直前の値に最大の係数が付いている。
俺はこれで十分だと思うけどね。

706 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/26(水) 14:43:27.53 ID:aEW5zE19
ちなみに通常の移動平均線もMACDみたいに
係数*(変動)の和としてみることが出来る。

10日単純移動平均線だと係数に付く数字は
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
・・・・

と完全に古いものほど大きくなる。
EMAでも同様。
MACDを係数*(変動)の和へと変形してその係数に文句をつける
というのが意味のないことだと考えるのはこういうところに基づいている。

707 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 00:58:29.70 ID:6ylnT0jl
名前:商材[] 投稿日:2008/03/25(火) 22:45:56.69 ID:LM47vjU0
まあ、わずか半月でマイナス2091PIPSというのは
なかなか普通のトレーダーでは実現できる成績ではありません。
やはり伝説のナオ先生ならではのパフォーマンスでしょう。

21617606 2008.03.25 01:41 sell 0.40 gbpjpy 199.98 200.35 0.00 2008.03.25 02:55 200.35 0.00 0.00 0.00 -146.86
21621394 2008.03.25 02:57 buy 0.20 gbpjpy 200.33 200.33 0.00 2008.03.25 05:31 200.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21638146 2008.03.25 06:00 sell 0.40 gbpjpy 199.95 199.86 0.00 2008.03.25 09:43 199.86 0.00 0.00 0.00 35.91
21671279 2008.03.25 11:36 sell 0.40 gbpjpy 200.30 200.53 0.00 2008.03.25 13:41 200.31 0.00 0.00 0.00 -3.97

いちおうメール配信されたシグナルをメタトレーダー4に転送をしたリポートですが、
着実に損失を積み上げています。

Profit Factor: 0.54 です。

Maximal Drawdown: 2 453.58 (24.54%)

さすがは外銀にヘッドハンティングされただけのトークは自他共に認めるところです。
ちなみに最大DD 25%を1ヶ月でクリアーする実力は並大抵のシステムトレードでも
破産レベルであります。

708 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 01:01:21.88 ID:Bk2tVG9g
仕事をしながら、システムのアイデアを考えたいのですが、エクセルに書かれた数値もない状況でも、システムのアイデアを考えられる方法ってありますか?
よく、一日中考えているという方がいますが、どのようにアイデアをだすのでしょうか?

709 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 01:03:45.15 ID:eXjddd44
まずは仕事しろ。

710 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 01:14:09.30 ID:X8idj13k
ビッグマネーFX完全攻略法
はどうよ?

711 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 02:18:39.31 ID:eXjddd44
糞糞糞糞

712 :アントワネット:2008/03/27(木) 09:06:49.89 ID:EdkOQPQa
>>708 エクセルがなければopen officeを使えばいいじゃない。

713 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 09:12:10.13 ID:j87z+bgm
仕事を進めるプロットと同じ気がするけどな。

714 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 09:12:54.97 ID:nIgaXecT
>>708
アイデアだけなら思いついたらメモでいいじゃん
後からそれを元に検証すりゃいいし

715 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 18:26:15.08 ID:Bk2tVG9g
708です。
例えば、4本値をコピーして、仕事中にそれを見て、アイデアが浮かんだりするということはないのでしょうか?
もちろん、そのアイデアはメモにしますが、その前段階として4本値を見てのアイデア創造法などがあれば教えてください。

716 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 19:58:12.35 ID:q2TGBNA8
なんだかなあ〜。
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1206427499/
のスレにある本を読みまくったほうがいいかもね。
あと、仕事中は仕事すれ。

717 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 20:01:51.84 ID:9B3qQvEo
4本値の数字見たってイメージわかないだろ、まずチャート見るんだよ 
それにいろんなテクニカル指標を描画して上がるパターン、下がるパターンを見つけるんだ
それが見つかったらその条件に合うパターンを過去データからExcelで抽出して検証するんだよ その作業の繰り返しだよ 有効なパターンは中々見つからないけどな

718 :Trader@Live!:2008/03/27(木) 21:49:18.71 ID:sSBFzgUV
なんか痛々しいな。
クビになる前に仕事に専念したほうがいいよ。

719 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 00:25:32.80 ID:SPUhWYkZ
なるほど。チャートを見るのですね。
私はいつも、4本値をもとに、思いついた数式をエクセルにあてはめて検証するという作業ばかりでした。
たしかにチャートを見れば、数式のヒントが思いつきやすくなりますね。
私は今までチャートを見ずに、この1年間システム作りに励んできました。
ひょっとして、システム作りにチャートをひたすら眺めるというのは常識なのでしょうか?
 それとも、私のように4本値の数値のみでアイデアを考えるような人っているのでしょうか?

720 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 00:39:34.50 ID:mdDNPwA1
アプローチの仕方は千差万別って
おまいらがゆーとった

721 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 02:16:45.25 ID:K+OrooyF
あんたしつこいね。
上司に相談したらいいよ。
首になったら、そこから貯金と相談して死ぬ気でシステム作れば良い。
あまり回りに迷惑かけるなよ。

722 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 17:56:40.40 ID:6elgImyH
>>719はあちこちのスレで質問しまくってるな。
まずさぁ、最低限の知識をググるなり本読むなりして得てから質問しろな。
それとさ、いくら2ちゃんねるでも質問に答えてもらったらありがとうの一言くらい書けよ。

どっかのスレで裁量やってると書いてたけど、嘘だろ?
初心者丸出しだぞ。

723 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 18:42:59.57 ID:K+OrooyF
>>719
あなたのように4本値だけで勝負する人だけが勝てるのです。
エクセルを使うとさらに勝てます。
でも、手法を知られると勝率が下がってしまうので、もうこれ以上この件について
口外しないでください。

724 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 20:01:07.63 ID:XKXhwzwm
相手すんな。
書き込みから能力を測れば、たいした奴じゃない。
こっちに得るものもない。

725 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 20:24:12.73 ID:mdDNPwA1
おまいら調子どうよ
儲かってる?
オレは駄目駄目でつ

726 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 23:16:12.94 ID:+LgpAu4d
つーか4本値さえ追ってれば儲かるのだろ?
エクセルじゃなくてシステムに計算させて、先に儲けさせてもらうよ。

アイデアを公開しちゃ駄目だよ。
つ 特許

727 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/28(金) 23:17:38.96 ID:hnWqJ9V0
日足の4本値だけで十分ということについては実際そうだと思う。

728 :Trader@Live!:2008/03/28(金) 23:22:40.37 ID:AadFMEqL
>>725
おまいは素直な子だなぁ
資産曲線も真っ直ぐ右肩上がりなら良いのにね

729 :Trader@Live!:2008/03/29(土) 00:28:38.05 ID:MFRlmRRZ
ここ数日は結構ドローダウンきてる
長期トレンドも転換期みたいな

730 :Trader@Live!:2008/03/29(土) 00:40:19.01 ID:dY3Y8kvR
>>725
最近 日経の先物が午前は下がって、午後戻すパターンの連続だから、
一日のトレンドを想定しているシステムだと、アホみたいにダメダメ。
午前中に裁量でリカクしておくとなんとかなる。

裁量入れると大きく取れるときにとれなくなるというシッペ返しがくるんだがね。
逆張りのシステムを作ればいいのかもしれないけど、いまいちいいのが作れない。


731 :Trader@Live!:2008/03/29(土) 12:24:01.78 ID:yFgJNTA8
システムトレードにある、「変数のパラメーター」の調整についてご意見お願いします。
○○率が△%以上なら、売り・買いなどと、PFの高いシステムほど、このパラメーターを調整できるようにされています。
しかし、このパラメーターですが、数値を少し変えるだけで、成績が急に良くなったり、悪くなったりします。
このパラメーターを使うこと自体が、カーブフィッティングになるのではないかと思ったのです。
 「前日終値が前日始値より高かったら翌日成行で売る」などはパラメーター自体がないので、カーブフィッティングの可能性は全くないと思います。
しかし、PF1.6以上のシステムを作ろうと思えば、どうしてもパラメーター調整が必要な気がしますし・・・。
カーブフィッティングなならないような、パラメーターの使い方などもあれば教えてください。
 

732 :Trader@Live!:2008/03/29(土) 12:31:55.81 ID:NRc4m1SB
前日終値が前日始値より高かったら翌日成行で売る

当日の騰落率が0%より高いなら、翌日買い

○○率が△%以上なら、売り・買い


733 :Trader@Live!:2008/03/29(土) 12:38:03.16 ID:0cztBefu
>>731
パラメーターを定数にせずに、
最近の値動きを元に、パラメーターが逐次調整されるようにすれば、
過去の特定の期間に最適されたシステムじゃなくなるんじゃね?

734 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/29(土) 12:39:25.54 ID:IBOrd3z5
>>731
パラメーターをちょっと変えただけで成績が激変するようなものはカーブフィッティングの可能性がかなり高いです。
パラーメーターの設定云々よりそういうシステムを使わないことをお勧めします。

パラメーターを少しずつ変化させたときに成績も滑らかに変化するようなものがいいです。
単純な概念に基づいたなシステムだとそのようになってることが多いと思います。

735 :Trader@Live!:2008/03/29(土) 22:01:25.33 ID:7LLYiuaP
単純な計算じゃ駄目ってことだな。
直近のトレンドに合わせた値を元に判定しないとそりゃ計算しても誤る。


736 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 06:00:32.15 ID:ByjUcQyx
逆のことを言ってるようなw

737 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 06:29:37.76 ID:Ul2s5jV7
やれやれだぜ

738 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 11:33:21.34 ID:ln5R6bCX
FXでスイングのシステムやろうとすると、指標時の一時的な大きな変動で
直ぐにロスカットに引っかかってしまう
かといってロスカット水準を緩くするとポジションサイズの問題で
ポジションが取れなくなってしまう。l

皆さんこのジレンマどうしてるんでしょう?

739 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 11:37:41.32 ID:3kjA7NaW
>>738

デカイ指標時前2時間は
参加しないでOK

740 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 12:08:30.40 ID:Ul2s5jV7
>>739
それシステムに入れるの大変じゃないか

スイングってやってないけど、時間足とか4時間足ぐらいで組むのかね

741 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 12:12:48.46 ID:Ul2s5jV7
>>738
まあストップ広めに取らないとダメなんじゃないか

742 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 13:00:08.61 ID:RWbhBAF0
>>738
気にせずポジションとる、かな。

743 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 13:39:13.13 ID:ln5R6bCX
ストップ広めに取ってポジション取りに行くにはやっぱり資金量がないとだめだよね
ハイレバは危険だから1千万は必要かな・・・

744 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 13:55:00.91 ID:RWbhBAF0
>>743
スイングで1千万必要!? 初期リスクを0.3%に設定、とか?

745 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 14:20:58.31 ID:ln5R6bCX
うん、初期リスクは大体1%以下にしてる

746 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 14:42:00.00 ID:SvyMAsOr
先物や株にも分散するならそれもわかるんだが


747 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 14:56:36.86 ID:6HZmQmk/
>>743
ハイレバだからいくら必要とか関係あんの?
それに、資金力にゆとりを持たせれば、ハイレバじゃないじゃん。

748 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:00:18.47 ID:6HZmQmk/
バカばかりだな。ここは。

749 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:01:05.36 ID:ln5R6bCX
ハイレバにしたくないから大きな資金が必要と言いたいんだが…
リスク分散のために相関の低い所への分散は考えてる

750 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:04:18.29 ID:SvyMAsOr
>>749
分散はどう考えてますか?
FXの枠内だとシステムの分散くらいしかないですしね


751 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:04:52.15 ID:Ul2s5jV7
100万ぐらいでもレバ1倍で出来るじゃん
いくらなんでも1千万は要らないんじゃ

752 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:05:27.66 ID:ln5R6bCX
あと相関の低いペアを選ぶようにしてる

753 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:07:32.68 ID:RWbhBAF0
>>747
とりあえずお前はなに言ってんだかさっぱり分らん

754 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:08:58.39 ID:ln5R6bCX
>>753
日本語通じない人みたいだからあぼーんがよろしいかと

755 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:17:23.31 ID:RWbhBAF0
>>754
株みたいに連続ストップ安で決済すらできん、とかはないんだし
ファンドで他人の資産を運用する、ということもないならもう少しリスクとってもいいのでは?
と思います。

土日の間に核が落ちるとかあったら死ねますが。

756 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:21:16.34 ID:SvyMAsOr
>>752
相関の低いペアってなかなかないような
特にスイングレベルのだとそれが顕著

757 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 15:27:00.10 ID:ln5R6bCX
>>755
なるほど…
性格なのかな、あまり大きなリスクとるのが怖いんですよね(笑)

>>756
もちろん、違うシステム使ってのリスク分散もしてますよ

758 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 17:20:19.91 ID:bmiJys4a
>>757
>もちろん、違うシステム使ってのリスク分散もしてますよ

少し意味が違っているとは思うのだけど、
同じ母体に、違う考え方のシステムを使って、ドローダウンを抑えて利益が累積するようなことってできるのかな?

例えば、順張り、逆張りシステムの併用とか...
中期波動用と短期波動用のシステムの併用とか...

759 :nazokai◆oFw5OCk/62 :2008/03/30(日) 17:21:05.72 ID:1xWfKjy6
【 MT4 Brokers' Virtual Dealer Plug-In 】のご紹介です。

これは、MetaQuotes社によって開発されました。
ブローカーの皆様が使用すると、非常に有用です。

特徴
・顧客の注文・データ送信などを意図的に遅延させることが出来ます(最大5秒)。
・(意図的に起こす)指標発表時のフリーズレベルの調整が可能。
・指標発表時の注文・約定不能を起こすことが可能。
・(意図的に起こす)スリッページの調整が可能。
・その他ディーラーは初期設定に拘束されずに各種の操作が出来ます。

参考:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=70582 ←怒りのフォーラム

http://tinyurl.com/2gbbcb 告発ブログ
http://tinyurl.com/yvarn3 自動翻訳結果
グーグル検索結果 http://tinyurl.com/3ac3cn ←他にも沢山。

ロシアンマフィアの本性が垣間見えますね(恐)。


760 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 18:53:55.58 ID:K6VleoDZ
http://kabup.tank.jp/img/1205418447651.jpg

761 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 18:56:39.55 ID:ln5R6bCX
リスクを分散することによって
DDが足し算じゃなくなるのは知ってますよね??
その分散の仕方が自分の場合は異なる通貨ペアだったり、異なるシステムだったりするわけ
利益はもちろん大事なんだけど、それ以上にリスクコントロールに注意してるってことです。


762 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 20:51:23.20 ID:+Ea2MaWr
低レバ(場合によっては1倍)
でのシストレが最強でしょう。


763 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/30(日) 20:53:15.04 ID:HuV+wtz7
>>762
俺も一つのポジションのポジションサイズは
レバ1倍相当
同時に複数のペアでポジを持つから実質的なレバレッジはもうちょっと高くなるけど。

利益の安定性を考えたらもっとポジションサイズは小さいほうがいいかもしれないと思ってる。

764 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 21:06:51.57 ID:ln5R6bCX
やっぱそうだよなー
レバ1倍でリスクを分散させようと思ったら資金量多いのはほんと有利だよなあ

765 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 22:47:45.68 ID:ZDIqeZmh
資金量なんか関係ないってww
労働で補えよワラ

766 :Trader@Live!:2008/03/30(日) 23:32:04.52 ID:1Yg7txJE
急激な変動時にはオーダーは入らないよ。
カバーできないような注文はさすがに相対でも業者が受け付けない。

亜米利加が攻撃されてドル暴落とかさ。



過去の死標時の変動データも有るのだから、ポジション手じまうのもプログラムできると思うけどね。
証拠金積んでストップ深めにしたほうが投資効率良いのかは自分で検証すれば良い話だし。


767 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 00:56:55.47 ID:hSbzFls2
マーチンゲールの法則をシステム運用に使われている方、検証した方いますか?
http://zerouma.gozaru.jp/martingeruhousoku.html

この法則は、負けるごとに枚数を倍にしていくので危ないと言います。
確かに、倍、倍と増えていけば、資金は無限に必要です。
そして、勝つときは2倍以上の数字が出たときに勝てます。
 そこで、私は考えました。
倍倍と増やしていくのではなく、+1枚ずつ程度で増やしていくのと、勝つときは倍ではなく、3倍、4倍といった勝ち方をたまにするようにする。そして負けるときは、早めの損切りで損失をとにかく減らす。
これなら、負け回数が増えても資金的に耐えられる。その分たまに勝つときは大きく勝つ。
これで、利益は少しずつ増えていくと思うのですがいかがでしょうか?私の検証では、20連敗でも一度だけでも勝てば帳消しにできました。

768 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 01:04:08.00 ID:BWW/MhQb
為替でマーチンゲールは無理だろ。


769 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/03/31(月) 01:36:52.82 ID:RGjHgVYN
>>767
元のシステムの期待値がマイナスならその方法を使っても負ける。
あと、倍々にしていく通常のマーチンゲール法を使うとシステムの期待値がプラスでも負けることがある。
(マーチンゲールはギャンブルで確実に負ける手法なのだが、一見すると必勝法に見えるから必勝法として紹介されることが多い。)

770 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 07:08:37.05 ID:gEUUToXw
ご注意ください!
投資顧問の契約にはくれぐれもご注意をを。
入金する前に必ずどのような会社か確認するなど、カモにならないよう
慎重に対応することが必要です。

http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1198594312/l50

771 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 09:32:12.02 ID:vT8jvztn
>>767
逆マーチンは検証した人沢山いるよ。
逆ココモもね。

772 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 11:30:07.26 ID:+1nCNJbS
【1】システム売買で儲かりまっか?
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/
【2】システムトレードの研究
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1064800791/
【3】システムトレード研究所 Part3
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/
【4】システムトレード研究所 Part4
http://money2.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/
【5】システムトレード研究所 Division4
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
【6】システムトレード研究所 Part6
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1085239995/
【7】システムトレード研究所 Part7
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1090086693/
【8】システムトレード研究所 Part8
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1097175181/
【9】システムトレード研究所 Part9
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1120243785/
【10】システムトレード研究所 Part.10
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1129657409/
【11】システムトレード研究所 Part.11
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1134677545/
【12】システムトレード研究所 Part.12
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1137889901/
【13】システムトレード研究所 Part.13
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/deal/1145267638/

773 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 12:16:53.63 ID:hSbzFls2
>>767
倍々ではありません。
一度の損切りをごくわずかにして、利確をその3倍とかにすれば、倍々で増やしていく必要もありません。

774 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 12:27:19.24 ID:ruzKHoK0
>>773
えー

775 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 15:30:01.83 ID:DU7B8TDj
おー

776 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 20:32:43.83 ID:hSbzFls2
773です。私のシステムはある法則を持って、損小利大にしてあります。もちろん、ある条件で負けた時に枚数は増やしていきます。

777 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 20:43:31.45 ID:guu4JSpd
>>776
負けが続いたときにリスクが最大になって、勝ちが続いたときのリターンが最小。
損小利大を達成するには勝率を犠牲にしないといけない。

となると厳しいんじゃないか? と思う。
検証してないんでただの意見ですが。

778 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 21:33:07.68 ID:hSbzFls2
もちろん勝率は低くなります。
しかし、私の検証では予算にもよりますが、200万ほどの予算があるとするならば、13連敗までは大丈夫です。13連敗負けても、損失は5%程度です。13回のうち1度でも勝てば利益がでます。

779 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 22:55:13.49 ID:Ht08K5lP
勝率はどのぐらいで
PLレシオはどのぐらいなの

780 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 23:00:24.20 ID:eZ771eiq
PLレシオ?

781 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 23:01:34.40 ID:Ht08K5lP
プロフィットレシオ

782 :Trader@Live!:2008/03/31(月) 23:58:25.16 ID:hSbzFls2
勝率は4回中一回は勝てるから、25%くらいですね。

783 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 02:08:01.76 ID:mxu9ZVWX
>>778
13連敗負けても、損失は5%程度です。
すさまじいですね。一体投資暦は何年なのですか?

784 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/01(火) 11:52:17.19 ID:O2LsFsVC
>>783
単にポジションが小さいのとストップが狭いのではないかと

785 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 12:01:56.45 ID:ptFppHu3
全力一点集中で1週間で倍にしたぜえええええええええええええええええええ

786 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 12:08:33.32 ID:qAOAxQ7G
どうでもいいけど連敗負けてもって頭痛が痛いみたいでおかしくないか

787 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 18:14:19.42 ID:zp9gwgWy
>>783
自分で言うのも変ですが、確率統計は学生時代から得意でした。
なので、安全に運用できる法則を発見しました。

>>784
残念ながら、当たっていませんね。

788 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 18:57:15.60 ID:qAOAxQ7G
200万から5%の10万で、13連敗だと平均7,700円程度の損切りか?
>>784のどっちかじゃないのか?1勝でプラスになるんだろうし

789 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 19:05:31.20 ID:qAOAxQ7G
よく読んでなかったけど、ストップ浅くしてピラミッディングとかするってことか

790 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 21:48:16.89 ID:Am5Hf+vk
たぶんとんでもない思い違いをしてると思う
検証方法の中に誤りがないか調べてみたほうがいい

791 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 22:15:08.20 ID:4pGt7B+N
リアルで投資すれば分かるさ。身を以て。
今の残高晒して、来週にまた残坂晒してみて。



過去の死標時の変動データも有るのだから、ポジション手じまうのもプログラムできると思うけどね。
証拠金積んでストップ深めにしたほうが投資効率良いのかは自分で検証すれば良い話だし。


792 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 22:27:59.70 ID:zp9gwgWy
思い違いはしてません。
ちなみに皆さんはFXの方のことだと思いますが、日経先物の方ですので。間違っているということはまずないです。

793 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 22:29:10.15 ID:qAOAxQ7G
いつも負けてばかりいるシステムトレーダーの友人がある日興奮して家にやってきた
「すごいトレードシステムを買ってきたんだ3万ドルもしたけど、勝率が9割を超えるんだ」
「どう言う仕組みなんだい」システムトレーダーは聞いた
「移動平均とモメンタムとオシレータとストキャスティックとドンチャンとフィボッチナとタートルズと…のシステムを使うんだ」
説明はゆうに5分を超えた
「で、今日は買いのシグナルかい?売りのシグナルかい?」システムトレーダーは聞いた
「ちょっとまってくれ、今言ったうちのどれを使うか考えてる所なんだ、選ばなくちゃいけないんだ」友人は言った

「世界で1番目と2番目に頭の良いやつが今何をしてるか知ってるか?」
「いや」
「マーケットの中にいて、そしておまえの敵だ、3番目と4番目もそうだ
 5番目くらいのやつからNASAに入ったり学者になったりする」
                    ウォール街のコーヒーショップでの男たちの会話より

794 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 22:32:04.66 ID:qAOAxQ7G
■システム評価のテンプレート
取引市場:
タイムフレーム:
取引回数/頻度:
平均ポジション保持期間:
勝率:
プロフィットファクター:
損益レシオ:
最大ドローダウン:

795 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 22:49:47.53 ID:0x47F1Zr
>>792
まだやってないんだろ


796 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 23:37:51.78 ID:ri2yXMyo
N225で13連敗すると最低でも13万飛ぶね。
証拠金200万で13連敗するとそれだけで6.5パーセントの損失。
スリッページやスプレッド考慮すると優に15パー超えるね。

と、上記は机上の空論なわけだが
実際相場張ってみればわかるけど、証拠金200万程度で13連敗すれば確実に死ねる。


797 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 23:42:22.74 ID:4rpjL0fJ
>>778の条件で考えると、
「予算」(証拠金のことだよね?)200万で13連敗したときの損失が、その証拠金の5%ってことだよね?
200万の5%は10万。それを13で割ると7692円。
>792で「日経先物」って言ってるけど、225ミニだな。
トレイダーズ証券など、SPAN証拠金100%の会社なら証拠金66,000円でミニは一枚立てられる。
それを証拠金200万とは……資金効率悪すぎ。


結論:
1.何かが大きく間違っている。
2.バーチャ

798 :Trader@Live!:2008/04/01(火) 23:51:49.14 ID:7pGffGy1
>>789

ピラミッディングもある程度ストップがないと、効率のいいピラミッドできなさそうだけどなぁ..

799 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 00:42:32.96 ID:Q2cqCA3L
>>797
確かに資金効率は悪いです。しかし、負けなければいいと自分では思っています。
だから、枚数を増やしていくことは怖くありません。
確率統計的に見ても、13連敗なんてほぼないです。7回目までにはほぼ勝てます。
しかも、ロジック自体も優位性があるので、ランダムエントリーよりも優位性はあります。



800 :Trader@Live:2008/04/02(水) 00:42:54.64 ID:dJr3Afa0
株先はドル円に左右されすぎ!

801 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 00:43:40.33 ID:G2PNMhHi
だったらドル円含めてストラテジー組むだけだろ?

802 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 00:47:29.74 ID:9GVEsgQn
「優位性」と来たかw
統計を少しでも齧ったことあるのなら、こんな単語は使わない。
何にしても肥やしは大歓迎です。

803 :Trader@Live:2008/04/02(水) 00:47:34.17 ID:dJr3Afa0
ところがそうはうまくいかまい。
やってみてよ。

804 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 00:51:11.00 ID:9GVEsgQn
それと、
>確率統計的に見ても、13連敗なんてほぼないです。7回目までにはほぼ勝てます。
本当にそう思ってるのなら、カジノでマーチンゲール法使ってBJやったほうがよほど稼げるぞ。



805 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 00:54:46.60 ID:XFD0zJ4i
1/4の勝率だと40連敗とかあるよ
パチで分母の10倍はまることはたまにあった
そのとき続けられるの?

806 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 01:05:16.38 ID:IwjKRqx/
裏物じゃね?

807 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/02(水) 01:10:32.49 ID:No/FFaLV
200万の予算で、225。
ポジションサイズが小さいわけでもなくストップが狭いわけでもない。
13連敗しても資金は5%しか減らない。

この条件を満たす方法としては、
1.1敗するごとに損失埋め合わせの入金を続ける。
2.システムが12連敗するまでまったくポジらず、13回目のシグナルでポジションを取る。
の2通りがある。

808 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 01:18:45.05 ID:c42WyMED
負けルールって奴か

809 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 08:03:02.80 ID:2IcASTkL
一休とんちスレはココか。

810 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 08:20:23.30 ID:LCCcWo8L
おまいら釣られすぎ。

811 :Trader@Live:2008/04/02(水) 08:52:18.54 ID:dJr3Afa0
ここでカキコしてる人、何人勝っている?

812 :Trader@Live:2008/04/02(水) 09:17:05.25 ID:dJr3Afa0
特にエラそうなこといってる人、儲かってるの?

813 :Trader@Live:2008/04/02(水) 11:10:26.33 ID:Hnej03aI
結局、たいしたことない連中が書いてるってことか


814 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/02(水) 14:14:44.48 ID:1aPCxnT7
4円パチンコ店なら1000円でも勝てないが1円パチンコ店なら勝てる気が・・・・。


815 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 16:10:41.27 ID:KRs4yYit
勝ってるよ 

システムにしてからは

816 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 17:59:34.53 ID:kMjCsDyz
おまいらの中に億単位を運用してるヤシいるの?

817 :Trader@Live:2008/04/02(水) 19:29:47.51 ID:dJr3Afa0
もうちょっとで億

818 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 20:21:46.31 ID:Q2cqCA3L
そこまで否定されるなら、もう語りません。
私だけで運用を楽しみます。では!

819 :裁判してます:2008/04/02(水) 23:06:33.37 ID:XroJuLPM
アトランティックトレードと裁判になりました。
くわしく裁判の内容をここに記してみましたので、ご参照ください。
是非とも情報をお待ちしております。よろしくお願いします。
  http://members3.jcom.home.ne.jp/chaochu/



820 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 23:14:00.91 ID:1JO0H6Aw
>>818
始めから何も語ってねーだろ
自慢してるだけに見えるが

821 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 23:15:38.68 ID:32N6BCHc
     )、._人_人__,.イ.、._人_人_人
   <´ お 金 返 し て っ !   >
    ⌒ v'⌒ヽr -、_  ,r v'⌒ヽr ' ⌒
// // ///:: <   _,ノ`' 、ヽ、_ ノ  ;;;ヽ  //
///// /::::   (y○')`ヽ) ( ´(y○')    ;;|  /
// //,|:::     ( ( /    ヽ) )+     ;| /
/ // |:::     +  ) )|~ ̄ ̄~.|( (       ;;;|// ////
/// :|::       ( (||||! i: |||! !| |) )      ;;;|// ///
////|::::    +   U | |||| !! !!||| :U   ;;; ;;;| ///
////|:::::       | |!!||l ll|| !! !!| |    ;;;;;;| ////
// / ヽ:::::       | ! || | ||!!|    ;;;;;;/// //
// // ゝ:::::::: :   | `ー----−' |__////

822 :783:2008/04/02(水) 23:24:27.25 ID:aT7U3dtW
>>818

とても参考になりました。ありがとうございます。

823 :Trader@Live!:2008/04/02(水) 23:30:20.90 ID:wWRDOPPz
>>817
スゲェ。ヒントプリーズ。

824 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 05:20:36.39 ID:nd4WkR55
妄想もここまで来ると異常。

825 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 11:26:30.64 ID:wOwobmOy
エクセルだと四本値の横に移動平均を書き出して、更にその横に売買シグナルやプライスを表示させますが、SQL+PHPだと同じように四本値と同じテーブル内で処理するのでしょうか?それとも違うやり方がありますか?

826 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 11:42:43.52 ID:zhM8+Rk9
SQLで移動平均を計算することは、ほぼ無理です。
やってやれないことはありませんが。
なので、いちど4本値をバッファに格納してから
計算するしかありません。

827 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 11:44:12.95 ID:zhM8+Rk9
PL/SQL使えば簡単にできるな

828 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 14:34:23.89 ID:wOwobmOy
そうっすか。いま、本見ながら勉強してるんですけど掲示板の作り方とかは乗ってますが、この本だけでシステムのノウハウをモノにできるか不安になってきました。

829 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 14:45:40.96 ID:w12woCCr
逆算式SQL教科書
http://www.amazon.co.jp/dp/4774133132/
この本にたしかSQLだけで移動平均線とか計算する方法が載ってたよ

830 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 18:34:24.40 ID:LIcuBkEQ
>>783
いえいえ。どーいたしまして。参考になったでしょう。私もこれでかなりの利益を上げています。
売れるね。このシステム。

831 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 19:49:29.38 ID:V4ZG4ymE
13連敗はフツーの精神じゃ耐えられない

832 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 19:53:23.00 ID:A0XuP4Zd
>>830
本人?

833 :Trader@Live!:2008/04/03(木) 22:51:41.44 ID:7l1oiN4q
>>831
13連敗は、おいらも耐えれないだろうなあ。

13連敗に耐えられる精神訓練方法が知りたい。
システムで怖いときに、綺麗に耐えられる方法とかないかなぁ?


834 :Trader@Live!:2008/04/04(金) 14:03:27.92 ID:SAjxPI9+
>>829
ありがとうござします。とりあえずみてみます。

835 :kl:2008/04/04(金) 14:11:43.19 ID:IoBgyVVq
,l;

836 :kl:2008/04/04(金) 14:12:22.17 ID:IoBgyVVq
kjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

837 :Trader@Live!:2008/04/05(土) 13:53:33.55 ID:44uAcZNu
連敗とか連勝とか勝率って、具体的な数字がなきゃ意味ないよね。
要は、その結果(数字)が想定内かどうかってことなんじゃないの?
私はトレンドフォローのシステム組んで運用してるけど、さすがに
13連敗は未経験だけど、8連敗とか普通にある。だけど金額的には
想定内だからどうってことない。

だから資金効率が悪かろうが、スタートして原資がある程度増える
までは、1トレード当たりの許容リスクは0.8%にしてたよ。

最初はまどろっこしいけど、原資が増えるまではリスクを
抑えて我慢するってのが正しいような気がする。精神鍛錬なんか
考えるより、よっぽど近道だと思うよ。




838 :Trader@Live!:2008/04/05(土) 21:26:59.17 ID:ZS1Na9a8
>>837

リスクに対していかにリターンを多くするのかを追及すると
「恐怖を感じるときほど儲かった」とか中毒になりそうですが、
ファンドを運営しているわけではないので、そんなものに四苦八苦するよりも
「リスクを抑えて我慢」するってのがいちばんいいかもしれませんね。

ブラックマンデーのときに、システム買いサインで買えたかみたいに、機械的なトレードって難しい。

839 :Trader@Live!:2008/04/05(土) 21:55:38.08 ID:RvxQ7yTD
今>>837がいいこと言った


840 :Trader@Live!:2008/04/05(土) 21:58:27.75 ID:AOSIqXK3
裁量でもシステムでもおんなじだって。
要は自分のポジションが相場に合ってれば利益になる。合ってなければ損になる。
本当は単純なのにごちゃごちゃ考えるなって。

841 :Trader@Live!:2008/04/05(土) 22:04:03.52 ID:f6vcFc4z
>>840
では、その合うようにポジション取りすることを何という?

842 :Trader@Live!:2008/04/05(土) 22:35:06.92 ID:f6vcFc4z
>>840
相場に合うように(儲けになるようなポジションを取るために)していくために
システムトレードとか裁量トレードとか、様々な手法があるんだろ。


843 :Trader@Live!:2008/04/05(土) 23:44:15.80 ID:Z/CJAwfc
CTの掲示板ができたみたいだよ。
http://fx-bb.com/

844 :Trader@Live!:2008/04/07(月) 23:51:49.08 ID:R2zBui+E
ブレイクアウトって、どういう方法でストップの目処を立てれば良いのだろう。
使用している足の平均ボラの何割に達したら。(逆行しすぎ)
ポジってから○時間経過して損しているor利益が少ない。(ブレイクしていない)

他にこういう考え方あるよ。ってのあります?
むしろ上の考えではお話にならない。ってのでも良いですが。

845 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 00:02:51.04 ID:dZ+FthE+
VTトレーダーのサイト

http://vt.systemtradefan.com/

これ消えちゃったの?

846 :Trader@Live:2008/04/08(火) 00:51:21.81 ID:c9WePPPz
>>844
そもそも、相場はノイズが多く、バイアスを見つけるのが大変。
だからシステムの優位性はエントリーにあるということだ。
ほとんどの人は「これは上がるだろう」と考えた場合、ある期間を考えて物事をいっているはず。
ある期間が20日なら、20日の終値までに上がってればいいのであって、初日で含み損になっても問題ない。
その期間にどれだけ引かされてもエントリーの優位性が保たれているかどうかだと思う。
その判断がストップの意味だと思うのだが。

おいらは225先物をイントラディでやっているが、かなりストップは遠い。
そして、ストップを置いたからといってパフォーマンスは改善されない。
安全のために置いているという感じだ。
(ストップを置いてパフォーマンスが改善されるならば、エントリーのフィルターと同じことだと思う)


847 :Trader@Live:2008/04/08(火) 00:57:46.28 ID:c9WePPPz
誤解を招くいいかたをしたかもしれない。
実際はストップを置くことでパフォーマンスは少なからず改善されるのだが、
重要なのはエントリーということだ。
ちょっとしゃべり過ぎた。

848 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 01:19:00.13 ID:O0WZEofG
MQL4.comのcodebaseにupされてるEAのなかで評価の高いモノをいくつかバックテストしてみたんだけど
ほとんどのEAがエントリーした瞬間決済する不可解な動作をするのだけどもコレはいったい

849 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 01:26:11.33 ID:dZMHY4gO
>>848
フォワードテストしてみたらいい。バックテスト動作がおかしいのが確かにあるからね。

850 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 02:29:32.04 ID:glnySgAt
15分足でRSIが80以上になったら、売り建てして、5銭利益が出たら、決済。
または15分足でRSIが20以下になったら、買い建てして、5銭利益が出たら、決済。
という自動売買をやれば儲けは薄いけど、大体勝てる気がするんだけど、
やっぱりだめ??

851 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 02:44:20.87 ID:or+eZCOA
>>850
軽く死ねる。5pips抜くならEMAブレイクのほうがいいんじゃ。

852 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 02:48:00.21 ID:u9UAZfmo
RSIの騙しに引っかかってアウト。

853 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 03:22:00.24 ID:2tul2trK
>>850
むしろ逆の方がいい。

854 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 15:39:30.47 ID:ILpE03mH
>>850
30分もあればコード書けると思うから実際に書いてテストしてみたらいい。
結果は酷いもんだ。

855 :Trader@Live!:2008/04/08(火) 23:29:15.74 ID:Bzqjr3WY
>>846
なるほど。
ブレイクアウトだろうとエントリーの優位性さえあれば儲かる。と。
となるとストップよりもどこのタイミングで利食いを置くか。
そしてエントリーの精度をどのように上げるか。が大切ってことですか〜。

856 :Trader@Live:2008/04/09(水) 00:26:47.70 ID:Scl3vCcF
>>846です。
ちょっと解釈が違うかなあという感じ。
もちろん、強い優位性のあるエントリーの条件を見つけるのは必須だ。
そして、エントリーの優位性がいつまで続くかだ。

土屋賢三なんかは損切りは不要といっている。
(おいらも、この意味が理解できるまでに時間がかかった)

あとは自分でいろいろ調べて、考えて、検証してみてくれ。

857 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 00:31:30.49 ID:nvb8GqlF
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1207668487/

このスレの住人に期待。

858 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 01:40:15.24 ID:mtRaobep
>>856
時間軸が短くなれば、ストップはそれに比例して浅くなるってことですか?

859 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 03:35:20.38 ID:hRC+D6sy
損切りはしないとどんどん資産が減って逝くけどな。
大事なのは、相場が予想と違っていても、再エントリできる余裕を常に持っている事だ。
儲けるチャンスを逝かせなければ、永遠に儲ける事は無いよ。
次に繋げるためにも、傷は浅いうちに損切りして、資産へのダメージを低減する事が大事。

860 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 06:23:57.02 ID:OBoRuId/
結局、お前ら凡人がいくら無い知恵を絞っても、いいシステムは作れない。
唯一勝つ方法は、勝ち組投資家のシステムを買うことだ。
http://gaitame.sportswalker.net/product/skill.php

861 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 06:35:00.56 ID:jw8ADmEF
バックテストしてみるとわかるけど、ロスカットナシが一番パフォーマンスはいい。ただシステムだから何らかの仕切りは必要なので、その時点で結果として損失になることはある。

862 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 06:37:05.47 ID:4DzV3nfi
>>860
宣伝したい気マンマンなのはわかるが、マルチはイクない 一つだけを貼る方が効果か高いとおもう
マルチだと宣伝丸出しとおもう客が多くなる

863 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 07:32:52.02 ID:6RlPIWzx
>>861
バックテストだとマーチンゲールが収益曲線も綺麗で一番パフォーマンスが良い。
…と同じような事言ってるぞ?
正しいように見えるが間違いだ。

864 :Trader@Live:2008/04/09(水) 09:06:18.41 ID:Scl3vCcF
>>861
激しく同意

865 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 09:38:50.11 ID:peLNHEVn
あーもうイライラする。今週はポジ切るラインのスレスレを推移してる。早くポジりたいのに・・・。

866 :Trader@Live:2008/04/09(水) 10:21:04.32 ID:i7bd1+T1
>>861
勝率はエントリーで決まりる。
損切りでパフォーマンスが改善されるのなら、エントリーが正しくない。
ということか?

867 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 10:31:42.70 ID:+W8K4fIp
>>861
コインで買いか売りを決めても、
損切りせず倍プッシュすりゃパフォーマンスが良いわな



868 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 11:36:27.44 ID:aEZbwahQ
お前らってPF5以上の聖杯でも探してるの?
ここでの会話だとそんな感じだけど
PF2くらいのシステムをぼたぼち運用した方がいいよ

869 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 11:43:46.86 ID:+Uw04z3R
5以上で聖杯になるんなら幸せだよ。
俺、まぐれで以下のようなのを作ったけど、実践向きではなかった。
profit factor 10.64
Maximal drowdown 5.85%
profit trades 77.25%

870 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 12:04:32.74 ID:jw8ADmEF
>>866
勝率は仕切りで決まります。適当に買ってもワンティック上で指していれば9割以上で勝てますので。損きりでパフォーマンスがあがるというのは自分は経験的にあまりないですね。パフォーマンスを上げるのはフィルターをいじります。
>>867
エッジがなければどんな資金管理しても負けますよ。

871 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 12:10:42.96 ID:6RlPIWzx
ドローダウンでかすぎでとても使えたもんじゃないが
洒落でハイリスクハイリターンEA使ったら半年くらい絶好調だったなぁ…
負けても後悔しないように小額で始めたが、予想外の利益になって半年でやめてしまった。
テスト期間1年 MDD 60% pf 83 勝率98%のシステム。

872 :855:2008/04/09(水) 14:00:02.12 ID:QWK8bbrD
>>856
頭がカオスになってきましたわ=
じっくり考えて見ます

873 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 15:13:20.71 ID:S4P5yUmZ
塩漬けできないものは使えないだろ

骨董品みたいに初代MACが価値が購入当時+通貨価値逆転するまで
生きていればいいがなwwwwwwww

874 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 18:17:00.88 ID:ArAtHIsA
だれか>>873を逆コンパイルしてくれ。


875 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 18:22:06.30 ID:lEI2CKLb
そもそもコンパイルできてないお
syntax errorってでてるお

876 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 18:59:38.93 ID:S4P5yUmZ
>>874
コンパイル?アセンブラ姉さん?どこ、乳ガン発見は人間だっけ?

877 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 19:10:51.95 ID:aEZbwahQ
みなさんすごいなあ
PF2強のシステムで種を順調に増やしてるが、上を見るとキリがないな

878 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 19:16:18.38 ID:S4P5yUmZ
そんなにすごいなら悪いことは言わないからちょっと見せなさい


879 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/09(水) 19:58:39.30 ID:6dQGjFOx
俺の今使ってるシステムがPFは1.6ぐらいだ。

880 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 20:28:36.64 ID:c29GXUIK
1.6?糞だから皆さんに公開しなさい

881 :855:2008/04/09(水) 21:12:13.47 ID:QWK8bbrD
ドンチャンって2弱ぐらい行かないかい?

882 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 22:31:32.80 ID:I+4/z1dR
話の流れからすると

ロスカットなし
リミットあり
時限退出

これをベースに細かい条件をつけていくといい感じのシステムにできるか?

883 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 22:51:17.65 ID:hRC+D6sy
損切りせずに耐えるってことはその分、資金の回転率が落ちてる訳で。
損切りして、アホールド期間相当分にコツコツ稼いだほうがパフォーマンスは良いよ。


884 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 23:09:00.29 ID:c29GXUIK
いやいやちがうんですちがうんです。
システムを運用する対象が条件通り正しければ
システムトレードを行なっても損切りしなくてもすむ
そもそも損切りをすること自体ありえない
いずれは値はもどし利を生み出すまで進む。

損切りと言われることするのはその対象が選考
の条件から外れたときのみ。だから損切りという
短期に一時的に損したというだけで損失確定する
行為は間違いです。ってwwwwwwwwwww

つまり、損切りすること自体 君はその投資先を間違ってますよ
またはトレンドも読めないですか?と問われているのも同義。

885 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:12:49.75 ID:NP3T/6Iz
>>884
たてよみか?

損の短行

886 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/04/09(水) 23:14:43.31 ID:XtsXxTQn
なんだかなぁ…

887 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 23:16:40.13 ID:c29GXUIK
俺の目標は出来高先生、662、亀田を越えることだからな

888 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:17:06.53 ID:JMfK3E9P
>>884
トレンドは読めないという前提で運用するべきだと思うんだが間違いだろうか?
そもそもシステムは「この条件では上げることが多い」という場合にエントリーする。
しかし逆に行くこともありえる。
その場合は損切りする。

相場の達人ってのはトレンドは読めないってことを知っている人だと思う。

889 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:18:49.67 ID:DJMKLQqw
>>884
あなたのシステムはドローダウン0ですか
すばらしいですなぁ

890 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/09(水) 23:19:15.50 ID:6dQGjFOx
仕掛けがかなり適当(ランダムエントリーよりはちょっと優秀な程度)だから、
損切りはどんどんやるけどなぁ。
逆に利益の伸びてるポジは1〜3ヶ月ぐらい持ち続けたりするけど。

(利食いと損きりに別のルールがあるわけではなく、
手仕舞いのルールに従って決済するだけ。
結果的にエントリーのレートとの差で利食いになったり損切りになったりする。)

仕掛けと手仕舞いはどちらも大事だと思うけど、
俺のシステムの場合は手仕舞いのほうに重点を置いてる。

891 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:27:02.84 ID:+W8K4fIp
>>884
日本語でおk

892 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 23:32:45.05 ID:c29GXUIK
884だけ食いつくなwwww
856と土屋賢三の円熟風呂愚読んでからにしろ

この場合の損切りは投資先としての投資を控えるって
いう意味であって実際のトレードでは最後にトレンドに
のって大勝利wということさwwwwww

>>891
CAO NI MA

893 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:32:54.54 ID:+W8K4fIp
>>874
無理

>初代MACが価値が←助詞の使い方が分かってない

>通貨価値逆転←意味がわからん。

>購入当時+通貨価値逆転するまで ←意味がわからん。

単語を並べてるだけで、日本語として成立してない。


894 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:34:38.82 ID:+W8K4fIp
>>892が頭悪い事だけはわかった。

†∵∴∴,(・)(・)∴†  ←このハンドルがいかにも精神的にやばそう


895 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:35:20.01 ID:NP3T/6Iz
tanasinn

896 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 23:37:33.12 ID:c29GXUIK
外出するときも鈍器のようなものがないとおちつかないぜ

897 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:40:25.78 ID:+W8K4fIp
>>892
読んだよ。

>>873の塩漬けできないものは使えないだろ ←ということは塩漬けにできるシステムは使えるって事か?
馬鹿じゃないの?



898 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:41:11.44 ID:+W8K4fIp
>>896
おまえ病んでたんだ。

通報するから住んでる場所教えろよ

899 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:43:09.80 ID:9M1B9i30
ただの雑談屋なんだから無視しとけって

900 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/09(水) 23:45:19.24 ID:c29GXUIK
>>898
そうか、これでラノベに注ぎ込むお金が浮くってもんだ
住所教えるから電撃文庫中心に送ってくれ

901 :Trader@Live!:2008/04/09(水) 23:50:30.09 ID:+W8K4fIp
>>900
鈍器を持ち歩くヤツがいるから警察に通報するって言ってるんだよ
誰が電撃文庫を送ると言った?

どうせ部屋も読んでない雑誌でいっぱいなんだろうな
いい加減、部屋片づけろよ
紙魚とか湧いてくるぞ
脳の中にも紙魚が湧いてるようだけど



902 :Trader@Live:2008/04/10(木) 00:13:24.25 ID:9nrqnhUR
システムのやり方は人によって違うので、どうでもよいのだが。
そもそもストップロスの目的はシャープ・レシオの改善のためであり、システムの期間利益を上げることが目的ではない。
シャープ・レシオが改善されればリスクが少なくレバレッジを上げることができるからだ。
また、しゃべりすぎてしまった。


903 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 00:13:46.97 ID:CXD+xlRH
FXDD AUTOっていいシステム探せれば結構よさげでない?
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1207570831/

904 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 01:38:41.93 ID:95scH1XG
FXDD AUTOはいい。調子の良い複数のシステムでリスク分散が図れるのが非常に良い。

905 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 01:53:53.13 ID:vCSi3mHA
お前らさぁ…
もし、自分が聖杯かもしれないシステムを偶然作れたとして…
恐怖心を克服できるか?
運よくそれに近いかもしれないシステムを作れたんだが…
デモではとてつもない結果を出せてるんだがリアルではヒビっちまってほとんど利益を上げられない…
ちなみにデモでは先月2000pip程の利益だった
リアルではその半分以下…

906 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:05:56.60 ID:WbB2QUxK
>>902
いいぞ!もっとやれ!

>>905
どれ、手直ししてやっからみせてみ?


おれってだめなやつだなorz


907 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:07:43.99 ID:vCSi3mHA
>>906
完全に晒すのはやだなぁ…
まぁ一から十まで自分で作った手法ではないから偉そうなことは言えないんだが

908 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:09:20.33 ID:vCSi3mHA
ちなみに今日は250pipほど稼げた
リアルではやはりその半分以下なのだが…
度胸が欲しいわ…

909 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:11:44.79 ID:derj1iUx
完全自動売買にすればいいんじゃね?

910 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:14:43.40 ID:vCSi3mHA
>>909
いや、完全自動売買だとだましに引っ掛かることがあると思う
実際何も考えずにシグナル通りにやった場合損失になったことが2ヵ月のうち何度かあった


911 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:20:35.94 ID:WbB2QUxK
>>910
利益より損失に目をむけて・・・って聖杯というぐらいだからドローダウンほとんどないんだろうなぁ。
バックテスト結果も良好?最適化しすぎてない?リアルとデモの枚数が違うとか。全く同じ条件でデモとリアルの差がこんなにあるなら、心理的なものとしか考えられないよ。
晒しても問題ないくらいの手法でも見ないと、なんともいえないなぁ

912 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:27:12.92 ID:vCSi3mHA
>>911
ドローダウンは今のところリアルでは(二ヵ月)一度もない
デモのほうでは数回あるんだがそのすべてが20〜40pip程度
確実に心理状態がダメなんだと思う
デモではあっさりとクリックできるんだがリアルではよっぽど完璧なシグナルが出ないかぎりクリックできない上、含み益状態であっても胃は痛くなるわ自殺したくなるわで…

913 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:37:28.08 ID:WbB2QUxK
完璧なシグナルってぐらいだからシグナル出るのは複雑な条件って受け取れるんだけど、違うかな。


914 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:40:36.76 ID:vCSi3mHA
シグナルは数種類あって単純なものから複雑なものまで様々…
簡単に説明できるのもあるんだが複雑で文章だけで説明できないようなものもある

915 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:53:06.38 ID:WbB2QUxK
とりあえずテスト期間が2ヶ月って短すぎ。
ものすごくカーブフィッティング臭がプンプンします。

916 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 02:58:06.98 ID:vCSi3mHA
>>915
過去チャートでも検証してみたんだが動いてないチャートで何をやっても結果論にしかならんよな…
ただ30分足〜日足の過去チャートで検証した結果マイナスがあまりなかった

917 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/04/10(木) 03:04:15.31 ID:XYb4/llW
期間もそうだけど、トレード回数はどうなんだろ?
トレード50回以下のバックテスト結果なんて有意性がほとんどないと思うけど…。

918 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 03:07:04.30 ID:vCSi3mHA
トレード回数か…
回数は一月に平均して50回程度(デモ)だから現在100回程度トレードしたことになるのかなぁ

919 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 03:32:29.16 ID:alh86xB8
検証作業をしないなら
テクニカルスレでよくいるアレとアレはよく当たるってレベルとかわらん
ドローダウンがない=100%勝率って意味だからこれもよくわからん
思うに初期投資金額凹みがないの意味と誤解してる気がする

920 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 05:16:46.53 ID:vRHJ4cen
そもそも、ツチヤケンゾウって本当に儲けてるのか?
少しブログを読んでみたが、わざわざ難しい言葉を選んで使って他人を煙に巻いて悦に入っているだけのように感じるが。

921 :Trader@Live:2008/04/10(木) 09:38:09.89 ID:9nrqnhUR
902だ。
現在のシステムは1987年から2007年末まで検証したが年ベースでの損失はない。
当然、検証期間が長いのは勝率もそれなりだが。
実際には、古いデータは使っても現在に合わないので、2000年以降しか使用しない。
今年の年初来パフォーマンスは36%とまずまず。年2〜3倍を目指している。
ツチヤ氏のやりかたとは違うが、勝てればよいかと。

922 :Trader@Live:2008/04/10(木) 10:04:54.47 ID:oy3zZZho
シャープ・レシオとボラティリティがポジションサイズを決める。

923 :Trader@Live:2008/04/10(木) 10:22:36.52 ID:oy3zZZho
利益が低い時は、えてしてボラティリティが低い時が多い。
そこでレバレッジを上げようとするとリスクもあがるが、シャープ・レシオが高ければ問題ない。


924 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/10(木) 16:00:22.94 ID:qV9sOl65
>>905
システムに従うことは怖いのに
システムに反する行動が怖くないと言うのであれば別のシステムを作ったほうがいいと思う。

925 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 16:11:45.15 ID:2eE3RDZU
>>924
それはシステム組む前は勝てなかった人の意見だと思うよ。
システム組む以前から勝てた人がシステムを組むと905みたいな意見になると思う。
自分のファジーな部分を完全に数値化出来れば完全にシステムに任せていいと思うけどね。

926 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/10(木) 16:23:54.69 ID:qV9sOl65
>>925
俺はシステム組む前から勝ててたし、
1トレードあたりの平均利益では裁量のほうがシステムより上だが、
それでもそう思うよ。

他のシステムを作るってのが嫌で
今あるシステムにも従えないのであればシステムトレードをやめて裁量で続ければいいと思う。

927 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 17:34:53.37 ID:2eE3RDZU
>>926
あなたの言う通りです、すまんかった。

928 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 17:44:20.39 ID:yacUmNYT
>>926
質問よろしいですか?

『自己裁量トレード』
機械的なシステムに頼らず、個人の感覚によって売買を判断する技法

俺はシステム組む前から勝ててたし とありますが
裁量で勝ってたのにわざわざシステムを組んだのは
どうしてでしょうか?

929 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/10(木) 17:59:38.83 ID:qV9sOl65
>>928
一回のトレードの平均利益だと確かに裁量のほうが上なんだけど、
システムトレードのほうが時間がかからなくて
多くのペアを同時に見ても精度が落ちないから利益の総額が多い。

裁量でやってたときは同時に2つぐらいのペアに集中してないと
なかなか勝てなくて、その間に他のペアで出たトレンドに乗り損ねたりしてた。

もともとファンダ無視でやってたから
自分のトレードの公式化がやりやすそうだったかったからってのもある。
(裁量でやってたときも今も方基本的な方針は変えてないから
システムに従うのも比較的楽。
たまに嫌なシグナルも出るけど基本的にそれに従う。)

930 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 18:25:20.11 ID:yacUmNYT
>>929

ありがとうございます。

スレ違いですが株投資はしていますか?
自分は最初からFXだけですが
株の方が税金面投資資金の安全面で有利です。

そのことにどういう考えをお持ちですか?
質問ばかりですいません。

931 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/10(木) 18:48:25.80 ID:QW8+rAIu
>>930
株や債権などに投資するよりも起業して成功させる
ほうがはるかに儲かるのにリーマンで頑張るんですか?

932 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/10(木) 18:49:03.77 ID:QW8+rAIu
質問ばかりですいません。

933 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/10(木) 18:53:16.85 ID:qV9sOl65
>>930
税金については税率が50%もかかるようになったら考えるよ。
本スレも含め何度か書いたけど
小額の原資+低レバレッジでのんびりやってるから税率もそんなに高くない。
口座に資金を追加すれば一気にポジションサイズを大きく出来るけど、
精神的な安定性が保ちにくくなりそうだから追加入金はやらない予定。

株はいつかやると思うけど時期は未定。

934 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 19:08:48.84 ID:yacUmNYT
>>933

大変参考になりました。
ありがとうございます。

935 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 19:39:08.56 ID:/sygJQqS
いろんなコテがいて名前とキャラクターを覚えるのもめんどくさいので、
だれがなんだかわからないところはあるけど、
>>933の中の人は参考になりそうだ。

936 :Trader@Live:2008/04/10(木) 19:46:14.17 ID:9nrqnhUR
ストップロスはシャープ・レシオの改善とはいえ、固定値ではストップにかかりすぎる。
ストップはボラティリティによって可変することで損切り回数を減らすことができる。


937 :Trader@Live:2008/04/10(木) 19:50:32.86 ID:9nrqnhUR
なんか、ここってレベル低い気がしてきた。
退出する。

938 :†∵∴∴,(・)(・)∴†:2008/04/10(木) 19:52:03.39 ID:QW8+rAIu
短い時間ではボラリテーぶぶれいくばかりでダマシになる件名について

939 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 21:27:09.47 ID:+fJ0XZ1n
>>937
その選択は大正解です。
ここで、シストレ理解が深まることはない。

940 :Trader@Live!:2008/04/10(木) 23:09:01.23 ID:iCMRyqcy
>937
http://gaitame.sportswalker.net/product/skill.php
そこでこれですよ。
これはつかえるのか?

941 :Trader@Live!:2008/04/11(金) 00:37:34.79 ID:5MVJ7ew9
>>937
レベル高い人は、こんなトコこないお
低レベルマンセーヾ(*´∀`*)ノ゛

942 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/04/11(金) 01:04:24.38 ID:emSRcY8G
低レベル日本一のオイラがきました。

943 :855:2008/04/11(金) 01:44:54.79 ID:Up761+GT
>>937
そんな低レベルの中において貴方の見解は非常に参考になりました。

944 :Trader@Live!:2008/04/11(金) 02:16:19.18 ID:zvdnWazt
ものすごく初歩的な質問で恐縮なのですが、どなたかご教示頂けないでしょうか。

歩み値を1分単位で取得しているのですが、
10分足の5MAと40MAを求めるにはどのように計算すればよろしいでしょうか?

945 :五代くん◆DAImVZR5fk :2008/04/11(金) 02:18:59.55 ID:emSRcY8G
歩み値を10個おきにサンプリングする

946 :Trader@Live!:2008/04/11(金) 09:16:37.88 ID:j/nC/qXe
>>944
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/tec20.html

947 :Trader@Live!:2008/04/11(金) 09:20:34.14 ID:4TMEHTC/
>>944
http://kasege.net/forex/archives/2006/09/forexitedl_autoforexite.html

948 :Trader@Live:2008/04/11(金) 10:44:29.66 ID:V4b9SFRD
損切りのたとえ 〜ツチヤ氏のブログより〜

たとえば、雨がたくさん降れば傘が売れる。
つまり、この2変数の間には強烈な相関関係があることになる。
だが、傘の特売を行って傘をたくさん売れば、雨が降るだろうか?
降りはしない。
因果関係の順序が逆だからだ。


949 :Trader@Live:2008/04/11(金) 12:28:00.96 ID:8UZUz4fQ
システムが出来ると、さらに改良をして少しでもパフォーマンスを上げようとする。
そうすることで自分の型から抜け出すことができなくなる。
もう一度、最初からやり直すことでもっと高い山があることに気づくことになる。
でも、そう簡単には高い山は見つからない。


950 :Trader@Live!:2008/04/11(金) 13:37:21.06 ID:g9nKu0Z8
自分はブレイクアウトだけしかやってないな。新しいロジックを探すより確実に機能する事のほうが重要。

951 :Trader@Live:2008/04/12(土) 01:49:45.30 ID:oBsYKTEt
MACDだのRSIだの、チャネルブレイクアウトなど一般に知られているものを使っている人がいたら教えて欲しい。
はたして本当に10年以上機能するのだろうか。
全く新しい考え方でシステム作りを考えている。
パラメーターを少なく、仕切りに建て値を介在させないのが条件だ。
損切りとは建値に対しての判断で、今後のマーケットの方向性とは関係ないはずだ。
最低でも2000年以降、7年以上は機能したい。
簡単に高い山は見つからんなあ。


952 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 01:53:47.29 ID:IttnPyl2
>>951

平均移動線しか使ってませんが何か?

953 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 02:11:19.38 ID:q2nD11JA
自分はランダム関数しか使ってないな

954 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 02:17:28.56 ID:VjJCAhIC
最初はそうやっていろんな線使ったりしたけど
結局詰めていけば短期移動平均線だけで結構勝ててたりする

955 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 02:32:18.21 ID:8bnKhWv9
うむ、プライスアクションとMAで十分だよ

956 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 02:49:17.35 ID:ddpd7tzU
システムトレードは、突き詰めればトレンドフォローになる。

値動きの後追いだから頭と尻尾はとれないけど、10年以上なら確実に機能する。

っていうか、為替のどの通貨見ても10年トレンドが発生してないものはない

レンジだったりブレイクアウトだったりするけど、


957 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 02:56:23.30 ID:ddpd7tzU
上の方に書いてあった損切り不要は予め、損切りを考慮してシステムを組むとパフォーマンスが悪く、
たんに手仕舞いの条件だけ設定した方がパフォーマンスが良いらしい。

http://kenzo.enjyuku-blog.com/archives/2008_01_post_170.html
http://aiko.enjyuku-blog.com/archives/2008_01_post_177.html

損切りじゃなくて手仕舞いって事らしい。

っていうか、ちょっとエクセルいじれば当たり前だと思うんだけど。



958 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 03:40:31.92 ID:2lyfO4F2
>>951
なんで秋山のフレーズそのまま使ってんの?
本人じゃなければ馬鹿なの?

959 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 03:54:27.28 ID:8tTz52qY
>>953
オレは計算により生成する擬似乱数より物理乱数が好きだお
サイコロ、鉛筆、コイントスが最高だお

960 :Trader@Live:2008/04/12(土) 08:52:59.61 ID:oBsYKTEt
やっぱりオレって馬鹿か?
今のシステムはなんとはじめてから3年もかかってしまった。
でも、行き着くところは、
「現在値は建値との関係でなく、今後の相場の方向性との関係」
だと思っている。

961 :Trader@Live:2008/04/12(土) 09:06:39.60 ID:oBsYKTEt
ところでピラニアってどんなシステムが知ってる人いる?

962 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 10:05:34.18 ID:spwGmQcw
ランダム関数ってランダムじゃないよ。

963 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 14:09:24.20 ID:KHpmb/AJ
移動平均が反対方向に曲がったら。
移動平均を足が突き抜けたら。
などなどありますが。どっちが良いのやら。どっちもダメなのだろうか。

964 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 14:22:23.96 ID:MzfTJv3o
80 名前:倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage] 投稿日:2008/02/11(月) 21:44:43.99 ID:tdyqo4lK
単純移動平均線の先端の向きは
数日前のレートとの単純な比較に過ぎない。

84 名前:倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage] 投稿日:2008/02/11(月) 21:48:40.44 ID:tdyqo4lK
指数平滑移動平均線の先端の向きは
新しいレートが平均線の上にあるか下にあるかできまる。

93 名前:倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage] 投稿日:2008/02/11(月) 22:00:19.43 ID:tdyqo4lK
単純移動平均線の先端向きのシステムチェックしたらいまいちだった。

965 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 14:25:48.72 ID:ddpd7tzU
>>964
一貫性の無いヤツは負ける場合が多い
無いヤツは、システムが間違ってるのか運用(裁量)が間違ってるのか分からなくなるから。


966 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 14:26:08.46 ID:ZQl4/Z8y
短期用なのか長期用なのかによっても違うし。
長期ならトレンドフォロータイプだろう。
短期なら移動平均でも誤差は少ないし。

別に最高の山じゃなくても良いと思うけどな。
今のトレンドにはこれが合うってのをいくつかのオシレータを抱えて使い分けて行けば良いだけだと思う。

ゴールデンクロスとか全世界的に共通なトレンドが来たら、やっぱり反応するしねえ。
だから騙しも通用するのがシステムには難しいけど。

967 :Trader@Live:2008/04/12(土) 14:40:50.46 ID:gNtufDbs
移動平均て一環して勝てるのか疑問だ?
レンジ相場の時逆張り、トレンドが出たら順張り。
レンジだと思ったが、その時点でどうして戻って来るって解るんだ。
ブレイクだと思ったが、その時点でどうしてトレンドって解るんだ。
平均されることは、「このデータは現在値より遅いよ」ってことだろう。
さっぱりオレには理解できん。


968 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 15:00:24.99 ID:q2nD11JA
逆に動いたら、戻ってくるまで未来永劫アホールドすれば、負けなしだろ?

969 :∵∴∴,(・)†(・)∴:2008/04/12(土) 15:59:10.66 ID:bPr4jyBZ
aikoタン、かわいいよ
君が損切り不要っていうなら損切りはいらない
つうか、損切りするほうがおかしいだろ



970 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/12(土) 16:29:57.39 ID:o5IuPdKz
>>964
神ラジオのときのだな

971 :∵∴∴,(・)†(・)∴:2008/04/12(土) 16:34:13.00 ID:bPr4jyBZ
神?ああ負けるたびに損失を認めず改名して逃避した奴のことか

972 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 17:39:29.97 ID:Ixqx6Oz0
おっぱいコテきめぇよ

973 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 18:21:11.00 ID:1vgF8Cn1
何も圧倒的に勝つ必要はない、トータルで勝つことが大事です
普通は勝率だが拘る必要もない、大穴狙いなら勝率は低くてもよい
俺は勝率55%でコンスタントに運営しています、テクニカルは2種類使用だけあとは秘密。

974 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 18:28:43.89 ID:1vgF8Cn1
>>969
システムは(裁量でも)買い、売り二種類です、(ノーポジを含めて三種類だけです)
その判断が正確だと自動的に「損きり」も行っています。敢えて損きり項目がいるシステムは性能が低いのでは。

975 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/12(土) 18:32:50.87 ID:o5IuPdKz
何を持って損切りといってるのかの違いだけなのに、
どうでもいい話が続いてるような気がする。

ちなみに俺のシステムは損切りも利食いも同じルールでやってるから
この文脈だと俺のシステムには損切り項目がないことになる。

976 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 18:37:02.26 ID:MzfTJv3o
やれやれだぜ

977 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 18:42:05.87 ID:KHpmb/AJ
損切りしなくて大勝ちしている人なんているのかい?

978 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 18:47:27.72 ID:1vgF8Cn1
>>975 ちなみに俺のシステムは損切りも利食いも同じルールでやってるから

システムは性能が低いのでは
いわゆるテクニカル分析指標だけで売買して+になるシステムでなきゃ
>>同じルールでやってるから ±x%の損益で決済してんの?
まそれだったらそれもシステムかも知れないが、一時代遅れている気がする

979 :Trader@Live:2008/04/12(土) 18:52:26.00 ID:oBsYKTEt
ここって、やっぱダメだな。

980 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/12(土) 18:52:43.97 ID:o5IuPdKz
>>978
テクニカルだけでやってるよ。

損益の金額で決済しているわけではない。
単に手仕舞いのルールが一つあってそれが満たされればてじまう。
建値との関係で損切りになるか利食いになるかは決まる。
どのレートでポジったかや、含み益がいくらなのかといった情報は
手仕舞いには関係ない。

使ってる手法は古典的ではあるけど長期的に通用してきたはずのシステムで
実際に利益を出しているのだから時代とやらには興味がない。

981 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 18:53:23.72 ID:MzfTJv3o
>>978
君は何を言っているのかね

982 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 18:57:50.67 ID:1vgF8Cn1
市場は常に流動していて、値段は常に変わって行く
だから、ある時点で買いシグナルであっても、売りシグナルに変化する
それで売買するのが(テクニカル)システムトレードです
自動損きりの意味が判らないのなら、(テクニカル)システムトレードも判らないかも?

983 :倍プッシュ◆Q3O2KAIJI. :2008/04/12(土) 18:59:14.75 ID:o5IuPdKz
>>982
それはドテンシステムと言うやつでは

984 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:01:14.47 ID:1vgF8Cn1
>>980 了解しました


985 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:01:30.84 ID:q2nD11JA
俺は、猫が直立歩行したときに、すべてのポジを閉じるようにしている。
動物は地震とか色々わかるんだぜ?

986 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:05:20.68 ID:MzfTJv3o
すみません残り少ないんで適当に立てました
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1207994643/

987 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:05:26.34 ID:1vgF8Cn1
>>983
ドテンは効率が悪いです、ノーポジも選択肢です
無理に勝負する必要はないです、高みの見物が最高で
勝敗が決しかけた頃に参戦する手も、市場ではありです


988 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:09:14.29 ID:MzfTJv3o
テンプレって何が要るんだ?

989 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:18:52.34 ID:vqNC69VV
曖昧な議論が延々と続けられているけど結局>>975でしょ。
システム組む際は「損切り」っていうルールを使うかもしれないが
マイナスポジを決済する事が一般的には損切りって言うんじゃないのか?

990 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:32:13.19 ID:1vgF8Cn1
>>使ってる手法は古典的ではあるけど長期的に通用してきたはずのシステムで
実際に利益を出しているのだから時代とやらには興味がない。

失礼しました、人の心理というものは古来から変わらぬところがあります
「欲望」など、変わらぬ真理でしょうか、欲望の海ー市場ですかね。

991 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:32:37.46 ID:iVpsGqMX
>>989
損切りは、STOPをおくことで、手仕舞いは、ある条件(例えばMACDのクロスとかマイナス300pip以上)になるまでポジションを閉じない事
つまり「手仕舞い」というグループの中に、「損切り」という種類がある。

ほとんどのFX会社の場合はSTOPは自動でおけるが、ストップ、リミット以外の手仕舞いはシステムを組まないとできない。


992 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:40:35.95 ID:KHpmb/AJ
とれ〜るってのは仕手舞い?

993 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:44:14.51 ID:vqNC69VV
>>991
STOPを置くことが損切り、っていうのがそもそもおかしい気がする。
裁量だと損切り出来ない事になるよね?
(STOPを置かず、裁量でマイナスポジを決済は損切りにならない)
システム組む人間はSTOPを損切りと言うが、普通はマイナスポジを決済する事が損切りだと思う。
その辺りの認識の違いがこのスレのぐだぐだな流れに繋がってるんだと思う。

994 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:44:51.71 ID:1vgF8Cn1
>>989
だからお前は馬鹿なのだ
10レスぐらい読み返せ

995 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:51:40.15 ID:MzfTJv3o
gdgd

996 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 19:59:52.56 ID:iVpsGqMX
>>993
システムを組む上での損切りはストップだと思うんだが。
グデグデになるわな(w



997 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 20:08:32.73 ID:PbBntlOy
まとめようか

998 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 20:10:44.93 ID:MYVvENJ0
損切りとは評価損益がマイナスのポジションを決済すること

999 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 20:11:25.66 ID:F5TPGOH8
まとめるとgdgdはぐだぐだなのかグデグデなのかは
各自の判断に任せる、ということだ

1000 :Trader@Live!:2008/04/12(土) 20:12:19.66 ID:AKtDZYKe
1000なら大金持ちになる

1001 :1001:Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

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